Geum.ru

Управління вартістю кредитного портфеля банку

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

ті;

N2 кількість залучених поточних та строкових депозитних коштів клієнтів та інших банків в іноземній валюті;

Di(HB) суми залучених поточних та строкових депозитних коштів клієнтів та інших банків в національній валюті;

Dj(IHB) суми залучених поточних та строкових депозитних коштів клієнтів та інших банків в іноземній валюті;

Кінв поточний курс іноземної валюти до національної валюти;

DPR(HB) річна ставка залучення депозитних коштів в національній валюті в %;

DPR(ІHB) річна ставка залучення депозитних коштів в іноземній валюті в %;

DOREZ(HB) поточна відсоткова ставка зовнішнього страхування залучених депозитів в національній валюті на коррахунку в НБУ;

DOREZ(ІHB) поточна відсоткова ставка зовнішнього страхування залучених депозитів в іноземній валюті на коррахунку в НБУ;

KR_rez поточна сума спеціального резерву на відшкодування кредитного ризику виданих кредитів;

Vdep_zatr щоденний обсяг поточних витрат банку на залучення та обслуговування депозитних ресурсів (оплата праці та діючої інфраструктури);

Vkred_обсл щоденний обсяг поточних витрат банку на заключення кредитних угод та обслуговування виданих кредитів (оплата праці та діючої інфраструктури);

Vkred_заст_обсл щоденний обсяг поточних витрат банку на обслуговування застави по виданим кредитам (оплата праці та діючої інфраструктури);

Vзатр_інф_банка щоденний обсяг поточних витрат банку на обслуговування інформаційної мережі обліку та аналізу в банку залучених депозитів та виданих кредитів (оплата праці та діючої інфраструктури);

2) Щоденну вартість доходного кредитного портфеля з приведенням коштів в операціях з іноземною валютою до гривневого еквіваленту (по поточному курсу іноземної валюти до національної валюти) можна представити у вигляді наступного рівняння (D_KR_PORT(1/365)):

 

(1.3)

 

де N5 поточна кількість виданих кредитів банком в національній валюті;

N6 поточна кількість виданих кредитів банком в іноземній валюті;

KRi(HB) суми виданих кредитів клієнтам та іншим банкам в національній валюті;

KRj(IHB) суми виданих кредитів клієнтам та іншим банкам в іноземній валюті;

KRPR(HB) річна ставка по виданим кредитам в національній валюті в %;

KRPR(ІHB) річна ставка по виданим кредитам в іноземній валюті в %;

KR_rez_возвр поточна сума повернення частки спеціального резерву на відшкодування кредитного ризику виданих кредитів при погашенні кредиту чи зміні його рівня ризикованості;

Dkred_заст_реал щоденний обсяг поточних надходжень в банк від реалізації застави по простроченим кредитам, сумнівним до повернення (за судовим рішенням та аукціонною реалізацією);

DОХ_кред_коmis щоденний обсяг поточних надходжень в банк від комісійних послуг по обслуговуванню надаваємих та наданих кредитів;

D_кред_опер_позабал щоденний обсяг поточних надходжень в банк комісійних послуг по позабалансовим кредитним операціям (гарантії та інші);

2) Щоденну вартість прибуткового кредитного портфеля з приведенням коштів в операціях з іноземною валютою до гривневого еквіваленту (по поточному курсу іноземної валюти до національної валюти) можна представити у вигляді наступного рівняння (PRIB_KR_PORT(1/365)):

 

(1.4)

 

при цьому щоденний прибуток кредитного портфелю э функцією щоденної динаміки N1,N2,N5,N6 кількості угод по залученню та поверненню депозитних коштів банком та кількості угод по наданню та поверненню кредитів, а також умов відсотків за користування депозитами та наданими кредитами і зовнішніх умов регулювання резервів (обовязкових та резервыв кредитного ризику).

За результатами кожного дня можна прогнозувати норму дивідендної доходності акціонерного капіталу за рахунок прибутковості кредитного портфелю за формулою(з врахуванням податку на прибуток 25%):

 

(1.5)

 

Такий прогноз можна робити на різних інтервалах (тиждень, місяць) за формулою прогнозу (для N - днів):

 

(1.6)

 

Якщо розрахунковий прогнозний рівень дивідендної дохідності акціонерного капіталу за рахунок експлуатації кредитного портфелю, отриманий по алгоритму (1.2) (1.6) є достатнім для виплати дивідендів акціонерам за ринковою вартістю капітала та ще є джерелом нарощення власного капіталу банку за рахунок прибутку розподіленого в нарощування акціонерного капіталу(ринкової вартості акцій), то діяльність депозитно-кредитного менеджменту банку може бути визнана успішною.

Практично всі параметри кредитного портфеля, які входять до витратної вартості портфеля та доходної вартості портфеля є регулюємими, тому для їх використання необхідна спеціальна математична модель облікової політики банку, яка щоденно надає необхідний комплекс вихідних даних для розрахунків по формулам (1.2) (1.6).

 

РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

 

2.1 Ідентифікація кредитного портфеля банку

 

ПАТ КБ Хрещатик - це універсальна кредитна системна установа, яка діє у всіх регіонах України і здійснює комплексне обслуговування клієнтів резидентів і нерезидентів України з метою одержання прибутку на підставі затвердженого Статуту і відповідно до чинного законодавства України.

Ліцензії банку:

1. реєстрація в НБУ № 172 від 19.05.93;

  1. банківська ліцензіяНБУ № 158 від 29.12.01 на право здійснення всіх видів банківських послуг та письмового дозволу № 158-8 від 25.09.09;
  2. ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) на проведення: