Geum.ru

Управление рисками в банковской деятельности

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

ий по анализу кредитных рисков, руководитель научно-исследовательского отдела, а также, при необходимости, руководители некоторых других отделов. Функции комитета кредитного риска:

разработка и мониторинг действующей кредитной политики;

разработка политики рейтинга кредитов;

разработка критериев для выдачи новых кредитов;

установление ограничений на ссуды в зависимости от отрасли и типа бизнеса;

регулярная оценка риска кредитного портфеля;

разработка политики возврата ненадёжных ссуд;

разработка стандартов на кредитную документацию;

пересмотр состава кредитного предложения;

разработка стандартов кредитных залогов;

пересмотр политики определения стоимости кредита (процента за кредит);

Разработка политики расширения или сужения кредитов. Этот перечень функций комитета кредитного риска может быть пересмотрен и дополнен. Каждый коммерческий банк с учётом особенностей своей деятельности определяет конкретные функции комитета кредитного риска. В состав комитета по управлению рисками, связанными с активами и обязательствами, входит председатель - директор (руководитель) банка; членами комитета являются: руководители кредитного отдела, отдела денежного обращения (кассового отдела), руководитель научно-исследовательского отдела, главный бухгалтер, руководитель контрольной службы (службы финансового контроля, внутреннего аудита и др.), а также, при необходимости, руководители других подразделений. Функции комитета по управлению рисками:

разработка и мониторинг процентной политики банка;

разработка валютной политики банка;

регулярная оценка рыночного (инвестиционного) риска;

мониторинг состояния банковской ликвидности;

мониторинг состояния банковских ресурсов;

разработка политики управления капиталом банка;

соблюдение действующего законодательства в отношении рисков. Комитету могут быть делегированы и другие функции, обусловленные особенностью деятельности конкретного коммерческого банка. Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия против риска, которые и составляют содержание рисковой политики. Она осуществляется в двух направлениях: 1) предотвращение риска; 2) смягчение необратимых рисков. Для обеспечения финансового равновесия банка формулируются цели рисковой безопасности. Среди них главные:

активные мероприятия по предотвращению риска;

мероприятия по свершившемуся риску. Разрабатывая собственную политику управления рисками, коммерческий банк должен чётко выделить в ней свою стратегию, а также рамки (границы) этой политики. Определяя стратегию, банк рассматривает целый ряд проблем - от мониторинга риска до его стоимостной оценки. Стратегия управления риском должна позволять использовать все возможности развития собственного бизнеса и одновременно удержать риск на управляемом уровне. Большую роль в реализации стратегии играют границы рисковой политики банка. Они предполагают умение банка выбрать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми может эффективно управлять. Решив принять определённый риск, банк должен быть готов управлять этим риском, отслеживать его. В рамках банковской рисковой политики можно выделить следующие мероприятия по преодолению риска:

.Избежание риска (например, кредит не выдаётся);

.Сокращение риска, его регулирование:

Проверка платёжеспособности клиента и текущий контроль;

Страхование риска, использование залога;

Разделение риска, когда общая сумма кредита, а следовательно, и риск делятся на несколько банков (в рамках банковского консорциума);

Банк берёт себе премию с клиента за то, сто он идёт на риск (её размер предусматривается в кредитном договоре);

Рассеивание риска (кредит выдаётся многим должникам, чьи риски не связаны друг с другом);

Ограничение риска определёнными нормативами, которые устанавливаются ЦБ;

Предусмотрение риска в балансе банка. Российские коммерческие банки в соответствии с указаниями ЦБ РФ обязаны создавать резерв на возможные потери по ссудам. Это касается всех ссуд, выданных в рублях. Данный резерв используется только для покрытия непогашенной клиентами (банками) ссудной задолженности по основному долгу. Разрабатывая мероприятия по преодолению риска, необходимо иметь в виду, что риск проходит через различные фазы: скрытую и открытую. Для каждой из них следует проводить свои мероприятия. В случае возникновения риска коммерческими банками привлекаются соответствующие источники его покрытия. Основными внутренними источниками являются: собственный капитал банка и резерв банка. Таким образом, надёжная и стабильная деятельность банков находится в прямой зависимости от организационной структуры управления рисками, которая призвана координировать, детализировать и осуществлять последовательный контроль за мероприятиями по снижению банковских рисков.

 

2.2 Система управления банковскими рисками

 

Система управления банковскими рисками - это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению

.его отрицательных последствий. Эта система управления может быть описана на основе разных критериев. ?/p>