Управление кредитным риском
Информация - Банковское дело
Другие материалы по предмету Банковское дело
ния квалификации и профессионализма персонала, совершенствования системы мотивации и стимулирования кадров.
Приложение 1. Виды кредитов (ссуд).
Критерий (признак)Вид кредита (ссуды)1. Роль банка (кредитор или заемщик)Активный
Пассивный2. СрокДо востребования (онкольный)
Строчный
Краткосрочный
Среднесрочный
Долгосрочный3. НазначениеСм. Примечание 24. ЦельНа увеличение капитала (производственных фондов)
На временное пополнение средств
На потребительские цели населению (потребительский)5. Наличие и характер обеспеченияБланковый (необеспеченный)
Обеспеченный
Залогом товаров или ценных бумаг (ломбардный)
Гарантийным обязательством или поручительством
Страхованием6. СпособКредит деньгами
Кредит посредством акцептования векселя заемщика7. Степень рискаС наименьшим риском
С повышенным риском
С предельным риском
Нестандартный8. ДругиеСм. примечание 1
Приложение 2. Классификация видов ссуд.
Критерии классификацииВиды ссуд1.Источники привлеченияВнутренние (в пределах своей страны)
Внешние (международный)2.Статус кредитораОфициальные
Неофициальные (включая ссуды клиентов и чатных лиц)
Смешанные
Международных организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР и др.)3Форма предоставленияНалично-денежная
Рефинансирование
Переоформление:
Реструктуризация
Предоставление нового кредита4.Валюта привлеченияВ валюте страны-кредитора
В валюте страны заемщика
В валюте третьей страны
В ЭКЮ и СДР
Мультивалютный5.Форма привлечения (организации)Двусторонние
Многосторонние:
Синдицированные
Консорциальные
Зеркальные6.Степень обеспеченности возвратаНеобеспеченные (межбанковские)
Обеспеченные:
Материально обеспеченные (залогом), в том числе ломбардные и ипотечные
Бланковые (обеспеченные банковским векселем)7.Техника предоставления (привлечения)Одной суммой
Открытая кредитная линия
Stand by
Конторкоррентные
Овердрафтные8.Сроки пользованияКраткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные, в том числе инвестиционные межбанковские9.Направленность вложения средствНа текущие нужды (формирование оборотных активов)
Инвестиционные10.Экономическое назначениеСвязанные:
Платежные (под оплату платежных документов, при-обретение ценных бумаг, авансовые платежи, пост-финансирование, под конкретную коммерческую сделку)
Под формирование запасов товарно-материальных ценностей, включая сезонные
Под финансирование производственных затрат
Раiетные (учет векселей)
Под финансирование инвестиционных затрат (увели-чение фондов)
Потребительские (физическим лицам) и др.
Промежуточные (под лизинг и т.п.)
Несвязанные (без указания объекта кредитования в кредитном соглашении)11.Степень концентрации объекта кредитованияПод единичную потребность (оплата конкретного контракта и т.д.)
Под совокупную потребность (систематическая ссуда на приобретение товаров, приобретение и переработку производственных материалов)
Под укрупненную потребность (систематический кредит на общую потребность клиента в средствах без ее расшифровки)12.Вид процентной ставкиС фиксированной ставкой
С плавающей ставкой
Со смешанной ставкой13.Форма погашенияПогашаемые одной суммой
Погашаемые через равные промежутки времени и равными долями
Погашаемые неравномерными долями14.Юридическая подчиненность кредитных операцийПочиняющиеся законодательству страны-заемщика
Подчиняющиеся законодательству третьей страны
Приложение 3. Классификация банковских рисков. Критерии Риски Внутренниекредитные
процентные
валютные
рыночные
финансовых услуг
прочие
1.
сфера действия рисковВнешние (международные, страновые, республиканские, региональные)страховые
стихийных бедствий
правовые (законодательные)
конкурентные
политические
социальные
экономические
финансовые
риски перевода
организационные
отраслевые
прочие Кредитоспособность клиента
2.
Состав клиентов банкамелкого
среднего
крупногоОбщие
3.
Масштабы рисков
клиента
банкаЧастные (от отдельных операций)4.Степень (уровень риска)полные
умеренные
низкие5.Распределение рисков во временипрошлые (ретроспективные)
текущие
будущие (перспективные)6.Характер учета операцийбалансовые
забалансовые7.Возможность регулированияоткрытые
закрытые
Приложение 4. Сравнительная оценка рисков.
100%Ирак
95%Россия
80%Кот-дИвуар
70%Кения
67%Бразилия
67%Нигерия
61%Польша
60%Венесуэла
58%Аргентина
58%Индия
58%Мексика
58%Филиппины
53%Ю.Африка
53%Турция
44%Венгрия
40%Индонезия
39%Израиль
36%Таиланд
33%Китай
33%Чехия
30%Чили
30%Малайзия
20%Ю. Корея
19%Гонконг
12%Тайвань