Geum.ru


Управление кредитным риском

Информация - Банковское дело

Другие материалы по предмету Банковское дело

?) оценивают менеджмент банка с позиций профессиональных требований кредитного предпринимательства:

  • достаточность капитала, качество активов, прибыльность, ликвидность (в рамках безопасности и устойчивости);
  • скорость совершения операций, обработки документов;
  • комплексность предоставляемых банковских продуктов;
  • степень удовлетворения запросов клиентов по видам, характеристикам, объемам и качеству предлагаемых банковских продуктов;
  • адекватность принимаемых рисков и степень их управляемости.
  • Качественные показатели менеджмента (персонала) характеризуют его соответствие нормативным требованиям экономики к предпринимательским структурам:
  • состав и компетентность администрации (квалификация, опыт работы, наличие и качество надзора);
  • характер, адекватность и соблюдение внутренней политики (соответствие базовым положениям и направлениям банковской политики, кадровая политика, внутренний контроль и аудит);
  • выполнение регулятивных норм и соблюдение законов, инструкций и иных подзаконных актов по банковской деятельности;
  • способность администрации и персонала планировать и реагировать на изменение окружающей среды и обстановки (воздействие спадов, инфляции, умение признавать и исправлять ошибки).
  • Качественные показатели (социальные) их применение связано с особым социальным, общественным статусом кредитного предпринимательства:
  • отношение персонала к труду;
  • соотношение квалификации, ответственности и вознаграждений;
  • степень и адекватность решения социальных проблем.

    • В противоположность качественному менеджменту некачественный менеджмент банков - мисменеджмент играет роль главного элемента банковских кризисов и инициатора убытков банка и клиентов. Мисменеджмент приводит к углублению кризисов через умножение убытков, неправильное размещение ресурсов, повышенный риск операций и усиление инфляции за iет сверхвысоких процентных ставок. Мисменеджмент формирует 4 категории поэтапно характеризующие углубление кризиса банка:

    1. технический мисменеджмент;
    2. косметический мисменеджмент;
    3. авантюрный мисменеджмент;
    4. мошенничество.

    Однако несмотря на определенную последовательность часто встречаются сочетания категорий.

    Технический менеджмент характерен для случаев, когда:

    1. банк "молодой", только организован и обладает, с одной стороны, агрессивной политикой, а, с другой, относительно неопытным руководством;
    2. банк меняет владельцев и руководство, что вызывает и изменение его политики;
    3. банк, управляемый ранее успешно, по ряду причин оказывается неспособным предвидеть изменения или сориентироваться в ухудшившейся ситуации и сформировать и предпринять оздоровительные меры.

    Для технического менеджмента характерны различные неудовлетворительные меры и решения, но самые значительные из них это неумеренный рост, плохая политика, недостатки внутреннего контроля и плохое планирование.

    Неумеренный рост часто следствие чрезмерно агрессивной политики молодых или стремящихся выйти из кризиса банков. Он означает рост кредитных вложений непропорционально капиталу банка, резкий разрыв сроков привлечения и размещения средств, распространение деятельности на регионы и отрасли, в те сферы, с которыми персонал банка недостаточно или вообще плохо знаком или где объемы кредитных вложений оказываются неадекватны ресурсам.

    Плохая кредитная политика, не гарантирующая получения дохода и обеспечения возврата размещаемых средств, привлекаемых на депозиты. Она включает ряд практических мер:

    1. переконцентрация риска, то есть выдача кредитов, равных излишне высокой части банковского капитала, одному или группу взаимосвязанных заемщиков, а также одному сектору экономики, отрасли, территории. Это следствие излишней доверительности, отсутствия или упрощения схем и процессов оценки кредитоспособности, непреодолимого давления на персонал банка со стороны лиц и структур, обладающих соответствующими возможностями;
    2. связанное кредитование в виде ссуд персоналу банка, а также компаниям, частично или полностью принадлежащим банку или отдельным членам его персонала. Кредитование заемщиков, связанных с банком, зачастую сопряжено с коррупцией, но чаще, главное, в большинстве случаев высокий риск здесь обусловлен тем, что банкир использует банк как инструмент для финансирования своего собственного личного бизнеса, не принимая во внимание кредитоспособность последнего и переконцентрируя на этом кредитный портфель. Для связанного кредитования характерны переконцентрация, неуплаты и постоянные отсрочки возврата займов.
    3. несоответствие сроков выдаваемых кредитов и депозитов, принятых банком. Это ужесточает процентный риск и риск ликвидности, хотя на достаточно высоком уровне менеджмента "ГЭП"ы (разрыв) расхождение или несбалансированность активов и пассивов банка по срокам, по видам ставок и др. создаются специально. Однако в случае, если несоответствие депозитов и кредитов по срокам является результатом неспособности банка адекватно структурировать кредиты и депозиты, а также из-за постоянных возобновлений и отсрочек кредитов, из-за неспособности заемщиков обслуживать свой долг, финансирование подобных кредитов способно привести к убыткам;
    4. несвоевременный возврат ссуд, точнее его допущение, часто возникающее из-за конфликтов интересов между банком и компаниями, пр?/p>