Управление активами банка. Методы управления активами. Критерии распределения средств по категории активов
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Финансово-экономический факультет
Кафедра банковского дела и страхования
Лабораторная работа
Управление активами банка. Методы управления активами. Критерии распределения средств по категории активов
Оренбург
Задача 1
Банком были выданы кредиты: на сумму 50 млн. р. по ставке 60 % годовых, на сумму 80 млн. р. под 60 %, 50млн.р. под 70 %, 100млн.р. под 70 %, 90 млн. р. под 75 %.Найдите средневзвешенную ставку процентов по выданным кредитам.
Решение:
млн.р*0,6+80млн.р.*0,6+50млн.р.*0,7+100млн.р.*0,7+90млн.р*0,75/370млн.р. = 30+48+35+70+67,5/370млн.р.=250,5/370=0,677=67,7%
Ответ:67,7%
Задача 2
Найдите эффективную ставку процентов по привлеченным средствам банка, если альтернативой размещения является вложение средств по 1 млн. р. на сроки 1, 6, 12 месяцев под 18 % годовых на условии начисления сложных процентов ежемесячно.
Решение
S - сумма вклада с процентами
P - сумма вложения
in - ставка сложных процентов
m - количество начислений в году.
S1=1*(1+0,18*1/12)^12=1,196млн.р.=1*(1+0,18*1/2)^2=1,188млн.р.=1*(1+0,18)=1,180млн.р.
Ответ: 18,8%
Задача 3
Выдан кредит в сумме 10 т. р. с ежегодным начислением сложных процентов по ставке 20 % годовых на срок 5 лет с погашением равными долями. Рассчитайте сумму полученных процентов, если выплаты будут производится 1 раз в год, 1 раз в полугодие. Решение
1)10000*(1+0,2)5 - 10000 = 14883,2 руб.
2)10000*(1+0,2/2)5*2 - 10000 = 15937,4 руб.
Ответ: 14883,2 руб. - раз в год
,4 руб. - раз в полугодие
Задача 4
Рассчитайте доходность по кредиту, выданному на 100 дней по ставке 40 % годовых, с удержанием 3 % в виде комиссионных. Решение
Доходность = 0,4*100/365+0,03 = 14%
кредит доходность ликвидность маржа
Ответ: 14%.
Задача 5
Депозитный сертификат дисконтного типа номиналом 500 т. р., цена которого определяется с использованием учетной ставки, куплен за полгода до погашения и продан через 3 месяца, учетные ставки в момент покупки и продажи составляли 40 и 30 % годовых. Рассчитайте доходность операции купли-продажи по эффективной ставке простых процентов.
Решение:
Дисконт= Цн*
Цн - номинальная стоимость сертификата,
k - количество дней до даты платежа;
j - учетная ставка.
Дисконт=500000*0,4*=100 000 руб.
Учетный кредит = 500000-100000=400000 руб. - цена покупки
Дисконт=500000*0,3*=37500 руб.
Учетный кредит = 500000-37500=462500 руб. - цена продажи
Доходность =
Ответ: 15,6%.
Задача 6
Сгруппируйте по степени ликвидности данные актива и сделайте анализ структуры активов по степени ликвидности и риска:
Здания и сооружения 1896
Ссуды, не погашенные в срок 345
Лизинг 563
Факторинг 89
Инвестиции в гос. ценные бумаги 1432
Касса 90
Средства на кор.счете 1690
Облигации банков-корреспондентов 248
Средства на резервных счетах 57
Межбанковские кредиты 170
Кредиты юр. лицам 350
Кредиты физ. лицам 897
ГруппыПо убыванию ликвидностиCуммаСумма%1Касса90326941,766Средства на корсчете1690Средства на резервных счетах57Инвестиции в гос.ц.б.14322Межбанковские кредиты170150619,241Кредиты юридическим лицам350Кредиты физическим лицам897Факторинг893Облигации банков-корреспондентов24881110,362Лизинг5634Здания и сооружения1896224128,632Ссуды не погашенные в срок345Итого7827100
По степени ликвидности наибольшая доля активов банка приходится на 1 группу наиболее ликвидных активов, второй по величине является 4 группа - неликвидных активов, в нее входят здания и сооружения и ссуды не погашенные в срок.
ГруппыПо увеличению степени рискаCуммаСумма%1Касса90326941,77Средства на корсчете1690Средства на резервных счетах57Инвестиции в гос.ц.б.14322 3 4Облигации банков-корреспондентов2483374,31Факторинг895Кредиты юридическим лицам350422153,93Кредиты физическим лицам897Межбанковские кредиты170Ссуды не погашенные в срок345Лизинг563Здания и сооружения1896Итого 7827100
По данным таблицы видно, что наибольшую долю составляют рискованные активы(53,9%) - 5 группа. Самая менее рискованная группа активов - первая - занимает 41,77% от всей суммы активов.
Задача 7
Проект инвестиций потребовал от банка вложения средств в сумме 200 млн. р. Планируется получение прибыли в конце 1 года кредитования- 100 млн. р., 2 года- 200 млн. р., 3 года - 50 млн. р. Средний темп инфляции - 15 %в год. Изучите возможность погашения кредита через 3 года при фиксированной ставке 24 %, и при плавающей ставке от 24 до 35 %.
Решение
+100 +200 +50
R=0,24; [0,24;0,35]
Доход =
Расходы = =
Ответ: окупается при плавании ставок от 33% до 35%
Задача 8
Рассмотрите структуру активов баланса и сделайте вывод:
Активы банка "Альфа", т. р. %
Касса 295900 16,9
Кредиты 951200 54,33
Ценные бумаги и паи 47800 2,73
Факторинг 38600 2,20
Лизинг 4600 0,26
Основные средства 3400 0,19
Кор.счет 349500 19,96
Отвлеченные средства 32400 1,85
Прочие активы 27500 1,57
Итого 1750900 100
Вывод: В структуре активов наибольшую долю занимают кредиты (54,33%) и наиболее ликвидные активы: касса (16,9%) и кор.счет(19,96%)
Задача 9
Банк явля