Управление активами банка. Методы управления активами. Критерии распределения средств по категории активов
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
ется держателем облигаций государственного займа номиналом 1000 р. со сроком погашения 10 лет, купонной ставкой 10 % и рыночной ценой 900 р. Найдите средневзвешенный срок погашения облигаций. Решение
Ожидаемые ежегодные потоки дохода = 1000/10лет = 100р.
Средневз.срок погашения облигации = (100*1/(1+0,1)+100*2/(1+0,1)^2+100*3/(1+0,1)^3+100*4/(1+0,1)^4+100*5/(1+0,1)^5+100*6/(1+0,1)^6+100*7(1+0,1)^7+100*8/(1+0,1)^8+100*9/(1+0,1)^9+100*10/(1+0,1)^10)/900 = 7,49 года
Ответ: 7,49 года.
Задача 10
Рассчитайте средневзвешенный срок погашения активов:
Активы банкаРыночная стоимость, млн. р.Средневзвешенный срок погашения, летОблигации Коммерческие кредиты Потребительские кредиты Кредиты под залог Межбанковские кредиты90 100 50 40 207,49 0,60 1,20 2,25 1,50
Решение
Задача 11
Для удовлетворения кредитной заявки своего клиента суммой 100 млн. р. сроком на 1 год, банк привлек средства предпринимательских фирм на 6 млн. р. по ставке 18,75 % годовых и взял заем у ЦБ России 4 млн. р. по ставке 18,4 %. Расходы по анализу кредитной заявке и учету составили 2500 р. Кредитный совет рекомендовал установить премию за риск 1 %, минимальную маржу прибыли 3 %. Банк предпочел использовать модель установления ставки по принципу "стоимость плюс". Какую ставку установил банк?
Решение
Предельная стоимость привлеченных средств =6*0,1875+4*0,184/100*100% = 1,861%
Операционные расходы банка = 2500/10 000000*100% = 0,025%
Процентная ставка по кредиту = 1,861+0,025+1+3 = 5,885%
Ответ: 5,885%.
Задача 12
Рассчитайте средневзвешенный срок погашения пассивов:
Пассивы банкаРыночная стоимость, млн. р.Средневзвешенный срок, летДепозитные сертификаты Срочные депозиты Облигации банка Акционерный капитал 100 125 50 25 1,94 2,75 3,92 -
Решение
Ответ: 2,53 года
Задача 13
Рассчитайте чистую процентную маржу, если банк подает следующие сведения:
Данные1998 г.1999 г.2000 г.Процентные доходы Процентные расходы Кредиты выданные Ценные бумаги и средства в депозитах Депозиты физ. лиц Межбанковские кредиты55 34 406 174 467 9656 42 408 197 472 11857 49 411 239 487 143
Решение:
ЧПМ98 = (55-34)/(406+174) = 3,6
ЧПМ99 = (56-42)/(408+197) = 2,3
ЧПМ00 = (57-49)/(411+239) = 1,2
Вывод: чистая процентная маржа снижалась за период с 1998 по 2000гг. Это явилось следствием увеличения доходных активов и роста процентных доходов, чей темп роста был выше, чем темп роста процентных доходов.
Задача 14
Банк имеет портфель кредитов и инвестиций, депозитов и займов на денежном рынке со следующим графиком погашения:
Активы, т. р.СрокПассивы, т. р.Срок1385421 1998г.1427886 1998г.7468721999г.8314541999г.3415552000г.1238972001г.624822001г.10052003г.98712002г.45802004г.2546201-2388822-
Каков средневзвешенный срок погашения? Как изменится общая прибыль банка? Рассчитайте дисбаланс объемов и изменение ЧПД при дисконтирующем факторе 8 %.
Решение
Дисбаланс объёмов =2546201-2388822=157379тыс.руб.
Задача 15
Требуется рассчитать дисбаланс средневзвешенных сроков погашения.
Таблица Дисбаланс сроков по активам и пассивам
АктивыСумма (млн.)СрокСтавка дисконтирования(%)Средневзвеш. срокКасса, корсчет100---Ликв. Ценные Бумаги9005г.74,39Кредитюр. лицам15001г.321,32Кредитпотреб.9003г.264,85Кредит акцион.3002г.202,64Кредит фермерам2005л.249,98Матер. активы20010л.613,97Итого41003,84Депозиты до востр.9001д.0,51Сбер. счета1003мес153Сроч. счета7001г.201,2Долгосроч. облиг.12003г.103,28Краткосрочн. Займы1001 м381,38Банк. векселя4001 м121,12Собств. капитал700---Итого пассивов41001,93
Решение
Дисбаланс средневзвешенных сроков погашения = 3,84 - 1,93 = 1,91
Вывод: средневзвешенный срок - показатель представляет собой взвешенную по стоимости и по времени меру срока погашения, которая учитывает временной график всех поступлений по активам и всех выплат по пассивам.
Дисбаланс в 1,91 года говорит об отсутствии синхронизации между поступлениями по активам и выплатами по пассивам. Это может привести к тому, что банк не сможешь в положенный срок расплатиться по своим обязательствам, и как крайний вариант может стать банкротом, если не примет мер по снижению дисбаланса сроков до нуля.
Задача 16
По данным балансового отчета банка рассчитайте ЧПД, ЧПМ, Спрэд, GAP в динамике, объясните причины изменения показателей.
а) Ожидаемый балансовый отчет:
Активы, $Ставка, %Пассивы, $Ставка, %Чувствительные к % ставке 500126009С фиксированной ставкой 350152208"Неработающие" (беспроцентные) 150-180-Баланс: 1 0001 000
б) Произошло однопроцентное увеличение уровня всех краткосрочных ставок:
Активы, $Ставка, %Пассивы, $Ставка, %Чувствительные к % ставке 5001360010С фиксированной ставкой 350152208"Неработающие" (беспроцентные) 150180Баланс: 1 0001 000
в) Произошло однопроцентное уменьшение спрэда по ставкам:
Активы, $Ставка, %Пассивы, $Ставка, %Чувствительные к % ставке 50012,560010,5С фиксированной ставкой 350152208"Неработающие" (беспроцентные) 150180Баланс: 1 0001 000
г) Произошло увеличение RSA и уменьшение RSL:
Активы, $ Ставка, % Пассивы, $ Ставка, % Чувствительные к % ставке 540125609С фиксированной ставкой 310152608"Неработающие" (беспроцентные) 150180Баланс: 1 000"1 000
Процентная прибыль (чистый процентный доход) - это процентный доход за вычетом расходов по выплате процентов. Именно чистый процентный доход формирует основную часть дохода банка.
Чистая процентная маржа - показатель прибыльности банка - разница между средней процентной ставкой, получаемой по кредитам и инвестициям, и средней ставкой, уплачиваемой по обязательст?/p>