Структура и механизм функционирования современной банковской системы
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
ой конъюнктурой сырьевых товаров, возрастают риски, связанные с предоставлением крупных кредитов государственными банками крупным государственным компаниям. Для поддержки российской банковской системы в период финансового кризиса правительством приняты следующие меры: во-первых, российским банкам будут предоставлены субординированные кредиты (важнейшая особенность таких кредитов - выплата основной суммы долга происходит одним платежом по окончании срока действия договора) на срок не менее пяти лет.
Из общей суммы 950 млрд. рублей до 500 млрд. рублей получит Сбербанк, до 200 млрд. рублей -ВТБ, Россельхозбанку достанется до 25 млрд. рублей.
Оставшиеся 225 млрд. рублей смогут получить прочие российские банки - при условии, что сумма кредита не будет превышать 15% уставного капитала банка, а владельцы банка будут готовы внести два рубля своих средств на рубль государственных. Во-вторых, правительство России намерено в ближайшее время упростить порядок взыскания обеспеченной залогом задолженности.
Таким образом, численность действующих кредитных организаций продолжает сокращаться, существенную роль в этом процессе сыграл вывод с рынка банковских услуг кредитных организаций, не выполняющих требования Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2.2 Анализ рисков банковского сектора России
Банковская деятельность признаётся коммерческой деятельностью, то есть той, которая направлена на получение определённой прибыли. Главной, основополагающей характеристикой всякой предпринимательской деятельности является рисковый характер.
Нельзя упускать того момента, что Россия в 2011 году планирует вступить в ВТО (Всемирную торговую организацию). В связи с этим анализ рисков банковского сектора является актуальным аспектом изучения.
Можно представить следующий перечень финансовых рисков, которым, так или иначе, подвержены все кредитные организации:
-кредитные риски;
-рыночный риск;
-риск ликвидности;
-риск конкурентоспособности со стороны иностранных банков.
Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Уровень кредитного риска российских банков представлен в таблице 3. Уровень кредитного риска российских банков по-прежнему определяется в первую очередь качеством кредитов нефинансовым организациям, на долю которых в 2009 году приходилось 63,2% от общего объема выданных кредитов, в 2010 году 63,4 % от общего объема выданных кредитов.
В кредитах нефинансовым организациям удельный вес просроченной задолженности в 2009 году снизился до 1,1 % против 1,3% в 2008 году. В 2010 году вес просроченной задолженности снизился до 0,9 % против 1,1 % в 2009 году. По рублевым кредитам этот показатель сократился в 2009 году с 1,5% на до 1,3 %, в 2010 году, а по кредитам с 1,3 % на до 1,1 %. В иностранной валюте уровень кредитного риска сократился в 2009 году с 0,7 до 0,6 %, соответственно в 2010 году с 0,6 до 0,5 %.
Таблица 3.
Уровень кредитного риска российских банков за 2008 - 2010 гг., %
Показатели2008 г. 2009 г.2010 г.%Абсол. изменениеТемп роста, %%Абсол. изменениеТемп роста, %Просроченная задолженность, всего1,31,1-0,284,620,9-0,2081,82Просроченная задолженность по рублевым кредитам1,51,3-0,286,671,1-0,2084,62Просроченная задолженность в иностранной валюте0,70,6-0,185,710,5-0,1083,33Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам.1,92,80,9147,373,10,30110,71
За рассматриваемый период времени высокими темпами росла просроченная задолженность по кредитам физическим лицам. Ее удельный вес в общем объеме данных кредитов увеличился в 2009 году по сравнению с 2008 годом с 1,9 % до 2,6 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом с 2,8 % до 3,1 %. Основной причиной нарастания кредитного риска банковского сектора являлись опережающие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам по сравнению с ростом объемов данных кредитов. В то же время темпы прироста просроченной задолженности снизились. Рыночный риск связан с колебаниями цен на четырех важнейших экономических рынках: рынке долговых бумаг, рынке акций, валютном и товарном, то есть рынках, чувствительных к изменению процентных ставок.
В результате значительного роста торговых вложений кредитных организаций в ценные бумаги (балансовый торговый портфель за 2009 год вырос на 55,1 % по сравнению с 39,7 % в 2008 году, балансовый торговый портфель за 2010 год вырос на 41,8%), а также продолжающегося расширения деятельности кредитных организаций на срочных рынках величина рыночного риска банковского сектора выросла в 2009 году с 33,1 % до 46,5 %, в 2010 году с 46,5 % до 76,3 %, таблица 4.
Таблица 4.
Структура рыночного риска РФ за 2008 - 2010гг., %
Показатели2008 г. 2009 г.2010 г.Сумма Абсол. изменениеТемп роста, %Сумма Абсол. изменениеТемп роста, %Величина рыночного риска, всего33,146,513,4140,4876,329,80164,09Фондовый риск37,845,27,4119,5862,817,60138,94Процентный риск39,842,93,1107,7945,22,3105,36Валютный риск17,411,9-5,568,399,3-2,6078,15
Несмотря на то, что на начало 2009 года основу торгового портфеля составляют долговые обязательства (объем торговых вложений в долговые обязательства почти семикратно превышает вложения в акции), наибольший удельный вес в структуре рыночного риска приходился на фондовый риск в 2008 году 37,8 %, в 2009 году 45,2 %, в 2010 году 62,8 %. Процентный риск составил в 2008 году 39,8 %, в 2009 году 42,9 %, в 2010 году 45,2 %. Наименее значим?/p>