Статистика страхования
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
мо проведение специального статистического наблюдения, привлечение отчетности других организаций и ведомств (например, при исчислении показателя охвата страхового поля) или применение соответствующих статистических методов для возмещения неполноты учета.
Динамику среднего уровня убыточности можно изучать с помощью системы взаимосвязанных индексов переменного и постоянного состава, структурных сдвигов:
,
,
где - доля (удельный вес) страховой суммы отдельных видов имущества в общей страховой сумме
1.2.2 Расчет нетто-ставки
Одной из задач статистики в области страхования является обоснование уровня тарифной ставки.
Тарифная ставка ставка страхового платежа предназначена для возмещения ущерба, причинённого застрахованному имуществу страховым событием, а также для других расходов страховых организаций.
Тарифная ставка, которую называют брутто-ставкой, U, состоит из двух частей:
- нетто-ставки, U, которая составляет 90-91 % от брутто-ставки,
- и нагрузки (надбавки). Нагрузка устанавливается в % к брутто ставке, обычно составляет 9-11 % от нее.
U=U + U,
где f доля нагрузки в брутто-ставке.
Брутто-ставка рассчитывается по формуле:
Нетто-ставка, U, составляет основную часть тарифа (ставки страхового платежа) и предназначена для создания фонда на выплату страхового возмещения. Обеспечивает возмещение убытков страхователей.
Нагрузка (надбавка) к нетто-ставке служит для образования резервных фондов содержания страховых органов, финансирования превентивных (предупреждение появления страховых событий) и репрессивных мероприятий (ликвидация наступивших последствий).
В основу расчёта нетто ставки, U, положен уровень убыточности имущества. Средний показатель убыточности рассчитывается по отчетным данным об убыточности за ряд лет:
= q / n,
где n - число лет,
или на основании данных о размерах страховых возмещений и о страховых суммах:
.
Затем рассчитывается среднее квадратическое отклонение уровня убыточности от среднего значения:
Для того, чтобы нетто-ставка отражала наиболее вероятную величину, к ней добавляется среднее квадратическое отклонение, умноженное на коэффициент доверительной вероятности. Таким образом, расчёт нетто-ставки производят по формуле:
U = + t,
где t - коэффициент доверия в соответствии с принятой вероятностью наступления страховых событий (коэффициент Лапласа).
1.3 Статистика личного страхования
Расчеты в личном страховании основаны на таблицах смертности и средней продолжительности жизни населения и показателях доходности.
В таблице смертности используются одногодичные возрастные группы от 0 (новорожденные) до 100 лет.
Таблица 1.3. Макет таблицы смертности и средней продолжительности жизни
Возраст, летЧисло доживающих до возраста X летЧисло умирающих при переходе от возраста X к возрасту X+1Вероятность умереть в возрасте от X до X+1 годВероятность дожить до возраста X+1XLXdXX+1
Вероятность умереть в течение предстоящего года жизни, т.е. при переходе от возраста X к возрасту X+1 рассчитывается:
Вероятность дожить до следующего возраста можно определить как
Средний показатель доходности за период рассчитывается по стране в целом или как средняя арифметическая взвешенная по доходам от инвестиций конкретной страховой компании за предыдущие периоды:
,
где i доходность по отдельному виду инвестиций, в долях от 1,
f объем инвестиций,
n число инвестиционных проектов.
Расчет нетто-ставки при страховании лица в возрасте Х лет на дожитие n лет:
,
где - число лиц в начале срока страхования (из таблицы смертности),
- число лиц, доживших до конца срока страхования (из таблицы смертности),
- средняя доходность за период действия договора,
FV сумма страхового обеспечения,
n срок договора страхования.
2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Исходные данные
Таблица 2.1. Показатели деятельности предприятия за отчётный период
№ предприятияОбъём
производства, тоннСреднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб.А1219783,5221043,63,713620,62,134485,11,055884,52,8261020,44,17872,32,738421,81,59280,60,8910851,83,0411637,22,3712815,62,5613921,73,214544,31,6415915,13161010,43,61
- Для того, чтобы провести аналитическую группировку с равными интервалами, необходимо определить оптимальное число групп, которое рассчитывается по формуле Стержесса:
m=1+3,321lgN,(1)
где m число групп, N число единиц совокупности.
m=1+3,321lg16=4,999.
Так как число групп должно быть целым, то выбираем m=5.
- В качестве признака, по которому строится группировка, берётся факторный признак х объём производства, от которого зависит результативный признак у среднегодовая стоимость основных производственных фондов.
Зная число групп, рассчитываем величину интервала:
(2)
Величина интервала составляет:
Таблица 2.2. Вспомогательная таблица для построения группировки предприятий по объёму производства
№ группыГруппы предприятий по объёму производства, тоннНомера предприятий, входящих в группу1280,6 433,28, 92433,2 585,84, 143585,8 738,43, 114738,4 8915, 7, 10, 125891 1043,61, 2, 6, 13, 15, 16
На осн?/p>