Средства эконометрического моделирования и прогноза курса акций British Petroleum
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?ая значимость которого сомнительна (коэффициент при статистически незначим при уровне значимости не превышающем 0,7321). Поскольку модели MA(2)ARCH(5) и MA(2)ARCH(7), в целом, похожи, выбрать следует MA(2)ARCH(5), так как она содержит меньшее число регрессоров и значения критериев Акайке и Шварца у неё меньше.
MA(2)ARCH(4):
В соответствии с данной моделью процесс описывается уравнением:
А уравнение, характеризующее дисперсию ошибки, имеет вид:
Эта модель характеризуется уже большими значениями критериев Акайке (2,435803) и Шварца (2,511055), по сравнению с MA(2)ARCH(5) (значения критериев Акайке и Шварца соответственно равны 2,322696 и 2,408699). Поэтому она менее предпочтительна: ведь критерии Акайке и Шварца совмещают оценивание качества модели по адекватности описания ею процесса и по количеству регрессоров, включённых в модель. Поскольку по сравнению с MA(2)ARCH(5) количество регрессоров сократилось, данная модель более плохого качества, чем MA(2)ARCH(5). Таким образом, среди моделей MA(2)ARCH наилучшей оказалась MA(2)ARCH(5), и она будет рассматриваться в курсовой работе.