Банковская процедура "Ипотечное кредитование"
Курсовой проект - Компьютеры, программирование
Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование
? наглядного изображения текущей работы системы документооборота вашей организации. Чаще всего диаграммы DFD используют в качестве дополнения модели бизнес-процессов, выполненной в IDEF0.
Всего DFD использует четыре важных элемента:
Работы. Работы в DFD обозначают функции или процессы, которые обрабатывают и изменяют информацию. Работы представлены на диаграммах в виде прямоугольников со скругленными углами.
Стрелки. Стрелки идут от объекта-источника к объекту-приемнику, обозначая информационные потоки в системе документооборота.
Внешние ссылки. Внешние ссылки указывают на место, организацию или человека, которые участвуют в процессе обмена информацией с системой, но располагаются за рамками этой.
Хранилища данных. Хранилища данных представляют собой собственно данные, к которым осуществляется доступ, эти данные также могут быть созданы или изменены работами. На одной диаграмме может присутствовать несколько копий одного и того же хранилища данных.
В диаграммах потоков данных все используемые символы складываются в общую картину, которая дает четкое представление о том, какие данные используются, и какие функции выполняются.
Наглядно данный пример реализован в процессе "формирования документов" (См. рис.9.):
. Автоматически создать реквизиты клиента, через сведения о заключенных договорах
. Создать документы, пользуясь списком клиентов
. Сделать запрос на формирование кассовых транзакций
. Осуществить транзакции
. Предать пакет документов клиенту, данные сведения отправляются в БД о клиентах
Рис.9. Декомпозиция "Формирование документов", представленная в нотации DFD
Также наглядно реализован в процессе "Автоматическая оценка кредитоспособности", то есть скоринговая модель (См. рис.10.):
. Определение и анализ детерминант кредитоспособности
. Генерация искусственного кредитного кладбища
. Генерация модели скоринга
. Верификация модели скоринга
. Автоматический анализ кредитоспособности и рисков
Рис.10. Декомпозиция "Автоматическая оценка кредитоспособности", представленная в нотации DFD
Основные цели, к которым стремится любой банк при внедрении полноценной системы кредитного скоринга, можно сформулировать так:
увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;
повысить точность оценки заемщика;
уменьшить уровень невозвратов;
ускорить процедуру оценки заемщика;
создать централизованное накопление данных о заемщиках;
снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам;
быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.
В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которых имеет свои характерные аспекты и особенности:
) создание скоринговых моделей - моделей оценки кредитоспособности;
) построение скоринговой инфраструктуры.
Для разных банков может быть актуальна одна и неактуальна другая задача, но тем не менее именно эти два направления, для каждого из которых существуют свои инструменты и методология, принято рассматривать как основные в кредитном скоринге.
Если определить кредитный скоринг как разработку моделей, то основные задачи, стоящие перед банком, можно сформулировать так:
определение ключевой цели и типа скоринга: для чего конкретно будет использоваться скоринг (оценка заемщика, оценка динамики состояния счета или же определение оптимальной стратегии по уже "плохим" заемщикам);
оценка, анализ и определение критериев: задание критериев оценки кредитоспособности и определение базовых параметров классификации заемщиков;
выбор методов построения скоринговых моделей: исследование доступных методов создания скоринговых моделей на предмет максимальной адекватности имеющейся ситуации;
оценка финансовой эффективности моделей: оценка и анализ общего влияния скоринговой модели на кредитный портфель в целом.
Скоринг как организация работы
Если рассматривать внедрение скоринга как задачу построения централизованной системы оценки и принятия решения, то банку необходимо будет обратить внимание на реализацию в предлагаемом решении следующих моментов:
управление кредитными продуктами - задание соответствий между моделями и типами кредитных продуктов, использование для различных целевых групп различных моделей оценки;
создание стратегии принятия решений - разработка правил интерпретации скорингового результата, формирование принципов стратегии принятия решения по кредитной заявке;
мониторинг точек продаж кредитов - оценка эффективности и динамики работы в режиме реального времени, отслеживание количества фиктивных запросов на получение оценки, отслеживание принятых решений на основе скоринга;
отслеживание адекватности кредитного портфеля и моделей - проверка рабочей адекватности модели на текущих заемщиках, оценка фактора субъективности в принятии решений.
Когда банк задумывается о внедрении системы кредитного скоринга в инфраструктуру, то перед ним возникает ряд проблем, на решении которых приходится сосредоточиваться как самому банку, так и скоринг-вендору.
Отсутствие понимания всей сложности скоринговой сис