Рынок банковских услуг. Риск в банковской сфере
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
?ять свои обязательства ввиду того, что размер собственного капитала окажется меньше объема накопленных убытков и потерь. В этом случае резервы, предназначенные для компенсации негативных исходов, оказываются перегруженными и не в состоянии выполнять свои функции.
Недостаточная ликвидность приводит вначале лишь к временной технической неплатежеспособности банка, что выражается в появлении дебетового сальдо на корреспондентских счетах. Реальная неплатежеспособность напрямую связана с таким понятием как банкротство. Поступления денежных средств в виде доходов от продажи банковских активов, платежей по обслуживанию долга, в виде новых заимствований могут оказаться недостаточными для покрытия сумм, снятых с депозитов и выплат задолженности. Это связано с тем, что рынок может счесть экономическую стоимость капитала банка отрицательной.
Все виды рисков органически взаимосвязаны между собой. Очевидно, что кредитный риск может привести к риску ликвидности и риску неплатежеспособности. Из группы финансовых рисков процентный риск относительно самостоятелен, поскольку связан с конъюнктурой на рынке кредитных ресурсов и действует как внешний фактор, не зависящий от банка. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков.
Оценка отдельных рисков обеспечивает обычно лишь частичную оптимизацию. Поэтому банки интегрируют рисковый менеджмент с охватом разных отраслей. Ставится задача по агрегированию отдельных рисков в совокупный риск по коммерческим и инвестиционным операциям.
.3 Принципы и этапы управления банковскими рисками
Успешное функционирование кредитной организации в условиях риска возможно при разработке особого механизма принятия решений, позволяющего определить величину потенциальных потерь, которую кредитная организация может на себя принять, а также оценить, насколько ожидаемая доходность оправдывает риск. Следовательно, необходима разработка конкретных мероприятий, позволяющих снизить влияние фактора риска. Данная задача решается посредством создания системы управления риском, которая бы позволила руководству банка выявить, локализовать, измерить и проконтролировать тот или иной риск и тем самым минимизировать его влияние.
Обеспечение устойчивости функционирования коммерческих банков вызывает необходимость разработки ими стратегии развития, в которой должны найти отражение цели развития банка, политика по основным направлениям деятельности банка, механизм реализации этой политики и организация системы маркетингового мониторинга. Некоторые банковские учреждения имеют намерения обеспечить более быстрый рост капитала, другие же предпочитают стремиться к минимизации риска и поддерживать имидж надежного банка при невысоком уровне выплат процентов и дивидендов. И в том и в другом случае процесс управления риском, являясь неотъемлемой частью всей системы финансового менеджмента, выделяется в специфическую стратегию со своими принципами, целями, задачами и т.д.
Система управления риском охватывает уровень стратегического управления, уровень организационных подразделений и их взаимодействие в случае осуществления сложной операции. Системный подход к управлению рисками объективно необходим в силу того, что мероприятия риск-менеджмента затрагивают все существенные отношения и связи банка.
Преимущества системного подхода заключаются в том, что появляется возможность увидеть критические переменные и ограничения, а также их взаимодействие друг с другом. Нельзя рассматривать ни один элемент, явление или проблему без учета последующих взаимодействий с прочими элементами.
Эффективность системы управления банковскими рисками неотделима от эффективности всей системы управления коммерческим банком, а потом может быть оценена по степени достижения намеченных целей, конечным результатам деятельности, скорости принятия решения и т.д. Одновременно с этим, эффективность рассматриваемой системы оценивается по специфическим критериям: доходу (убытку) от рисковых операций, количественным показателям риска, качеству подсистемы адаптации, обоснованности использования механизмов регулирования принимаемого банком риска.
В системе управления рисками банка, как и в любой системе управления, следует выделять управляющую подсистему, реализующую процесс управления рисками, используя специфические трудовые, информационные, материальные и финансовые ресурсы и объект управления - экономические отношения, возникающие в ситуации риска.
Существование органа управления рисками является обязательным условием стабильной работы банка. Этот орган должен обладать гибкостью, способностью приспосабливаться к новым условиям. Информационное, методическое и инструментальное обеспечение исполнительных групп поддерживается службой актуализации баз данных по проблемным ситуациям. Она занимается выявлением или прогнозированием потребностей отдела, разработкой методик, моделей, программно-алгоритмических и информационных средств управления рисками. Информационная база о рисках включает в себя архив результатов мониторинга риска, каталог факторов риска, банк методов и алгоритмов адаптации к рискам, прогнозную информацию. Обеспечение органа, управляющего риском, необходимой информацией в нужное время является центральной и наиболее сложной проблемой организации управления. В компетенцию отдела управления рисками входят:
идентификация возможн?/p>