АРТ-моделирование на фондовом рынке
Курсовой проект - Разное
Другие курсовые по предмету Разное
b>
Regression Summary for Dependent Variable: EUR
R= 0,88372034 R2= 0,78096163 Adjusted R2= 0,77783251
F(1,70)=249,58 p<0,0000 Std.Error of estimate: 2,0228
N=72BetaStd.Err.of BetaBStd.Err.of Bt(70)p-levelIntercept20,936780,60524234,592430,000000T0,8837200,0559390,181210,01147015,798060,000000
Analysis of Variance; DV: EUR
EffectSums of SquaresdfMean SquaresFp-levelRegress.1021,18111021,181249,57870,000000Residual286,413704,092Total1307,594
Таблица 2
Интерполяция значений EUR на 1998 г.
янв.9821,11800июл.9822,20526фев.9821,29921авг.9822,38647мар.9821,48042сен.9822,56769апр.9821,66163окт.9822,74890май.9821,84284ноя.9822,93011июн.9822,02405дек.9823,11132
Таблица 3
Регрессия стоимости акций от макроэкономических показателей
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,91892781 R2= 0,84442833 Adjusted R2= 0,82760977
F(8,74)=50,208 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,58192
N=83Std.Err.of BetaBStd.Err. of Bt(74)p-levelIntercept6,4609093,1124642,075820,041385ВВП0,1081460,0000360,0001700,211890,832778Пром. пр-во0,077470-0,0001910,000597-0,320300,749642Инв. в ОК0,117535-0,0035110,002022-1,736000,086725Экспорт0,1279170,5636840,05631010,010410,000000Импорт0,124684-0,2436840,099173-2,457150,016348ИПЦ0,054360-0,0439710,017412-2,525360,013699Ррден.д-ды0,088258-0,0182700,009345-1,955170,054339Чбезр.0,134949-0,1547640,140413-1,102200,273946
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
EffectSums of SquaresdfMean SquaresFp-levelRegress.136,0155817,0019450,208130,000000Residual25,0586740,33863Total161,0741
Таблица 4
Регрессия стоимости акций от котировок иностранной валюты
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,86801429 R2= 0,75344881 Adjusted R2= 0,74408611
F(3,79)=80,473 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,70901
N=83BetaStd.Err. of BetaBStd.Err. of Bt(79)p-levelIntercept-2,395660,541664-4,422780,000031USD-0,8875630,141636-0,169290,027016-6,266490,000000EUR0,3966730,1017220,117020,0300083,899580,000201GDB1,2333730,1730030,142380,0199717,129220,000000
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
EffectSums of SquaresdfMean SquaresFp-levelRegress.121,3611340,4536980,473430,000000Residual39,7130790,50270Total161,0741
Таблица 5
Корреляционная матрица Q1
Correlations
Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83 (Casewise deletion of missing data)
Variableакции
ВВППром.
пр-воИнв. в ОКЭкс-
портИмпортИПЦден.
доходыЧисл. Безр.акции
1,000,63-0,260,720,900,72-0,290,50-0,59ВВП0,631,000,050,750,720,68-0,270,66-0,88Пром.
пр-во-0,260,051,00-0,05-0,29-0,40-0,110,27-0,23Инв. в ОК0,720,75-0,051,000,870,81-0,240,56-0,71Экспорт0,900,72-0,290,871,000,86-0,250,56-0,67Импорт
0,720,68-0,400,810,861,00-0,290,40-0,62ИПЦ-0,29-0,27-0,11-0,24-0,25-0,291,00-0,440,32ден.
доходы0,500,660,270,560,560,40-0,441,00-0,79Числ. Безр.-0,59-0,88-0,23-0,71-0,67-0,620,32-0,791,00
Таблица 6
Корреляционная матрица Q2
Correlations Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83
(Casewise deletion of missing data)
акцииUSDEURGDBакции1,000,540,770,75USD0,541,000,740,92EUR0,770,741,000,83GDB0,750,920,831,00Таблица 7
Регрессия стоимости акций от объединенного факторного набора
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,94257226 R2= 0,88844246 Adjusted R2= 0,87638218
F(8,74)=73,667 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49277
N=83BetaStd.Err. of BetaBStd.Err. of Bt(74)p-levelIntercept1,0865571,8626310,583340,561435Инв. в ОК-0,4676040,117194-0,0080450,002016-3,990000,000154Экспорт0,6930190,1447390,3050720,0637154,788050,000008Импорт0,4630190,1807330,3682850,1437552,561890,012445ИПЦ-0,0596880,046398-0,0191190,014862-1,286430,202302Ррден.д-ды-0,0470240,066261-0,0049790,007016-0,709690,480127USD-0,1711930,157502-0,0326530,030042-1,086920,280599EUR-0,3836460,141849-0,1131770,041846-2,704620,008481GDB0,8838900,1672080,1020340,0193025,286160,000001
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
EffectSums of SquaresdfMean SquaresFp-levelRegress.143,1051817,8881373,666850,000000Residual17,9690740,24282Total161,0741
Таблица 8
Диаграмма рассеивания результативного признака
Таблицы 9 13
Диаграммы рассеивания факторных признаков
Таблица 14
Гистограмма для результативного показателя
Таблицы 15 19
Гистограммы для факторных признаков
Таблица 20
График функции распределения для результативного показателя
Таблицы 21 25
Графики функций распределения для факторных признаков
Таблица 26
Множественная регрессия стоимости акций
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,93933207 R2= 0,88234473 Adjusted R2= 0,87470478
F(5,77)=115,49 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49610
N=83BetaStd.Err. of BetaBStd.Err. of Bt(77)p-levelIntercept-1,356320,441834-3,069760,002958Инв. в ОК-0,5675690,101489-0,009760,001746-5,592440,000000Экспорт0,6776900,1355010,298320,0596485,001380,000003Импорт0,6214670,1554280,494310,1236283,998420,000145EUR-0,4934020,122815-0,145550,036231-4,017430,000136GDB0,8201280,1396660,094670,0161235,872060,000000
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
Sums of SquaresdfMean SquaresFp-levelRegress.142,1229528,42457115,49090,000000Residual18,9512770,24612Total161,0741
Таблица 27
Корреляционная матрица Q3
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=83 (Casewise deletion of missing data)
VariableАкцииИнв. в ОКЭкспортИмпортEURGDBАкции1,000,720,900,720,770,75Инв. в ОК0,721,000,870,810,760,70Экспорт0,900,871,000,860,830,72Импорт0,720,810,861,000,720,40EUR0,770,760,830,721,000,83GDB0,750,700,720,400,831,00
Таблицы 28 32
Проверка модели на выполнение условий 1, 4 Гаусса-Маркова
Таблица 33
Проверка модели на выполнение условия 2 Гаусса-Маркова
Таблица 34
Проверка модели на выполнение условия 3 Гаусса-Маркова
Durbin-Watson d and serial correlation of residuals
Durbin-Watson dSerialEstimate0,9207310,539377n = 83;
m = 5
0 dн dв 4 dв 4 dн 40 1,52 1,77 2,23 2,48 4
Таблица 35
Проверка на выполнение условия 5 Гаусса-Маркова
Таблица 36
Исходные данные
-Такции
Иркутск-
энергоВВППром