Проблемы кредитования в Республике Беларусь. Прогноз функционирования национальной экономики
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
?но могут возрасти депозиты в коммерческих банках при увеличении денежной базы на единицу;
- кредитного мультипликатора, показывающий, на сколько максимально может увеличиться сумма банковских кредитов населению при увеличении денежной базы на единицу;
- денежного мультипликатора.
Депозитный мультипликатор рассчитывается по формуле
;
где mD депозитный мультипликатор;
? - доля наличных денег в общей сумме кредитов;
r - норма обязательных резервов;
? - норматив кассовых остатков коммерческих банков.
Кредитный мультипликатор рассчитывается по формуле
;
где mк кредитный мультипликатор;
? - доля наличных денег в общей сумме кредитов;
r - норма обязательных резервов;
? - норматив кассовых остатков коммерческих банков.
Денежный мультипликатор рассчитывается по формуле
;
где m денежный мультипликатор;
? - доля наличных денег в общей сумме кредитов;
r - норма обязательных резервов;
? - норматив кассовых остатков коммерческих банков.
Для расчета данных мультипликаторов составим следующую таблицу (табл.2.3.)
Таблица 2.3. - Моделирование кредитного, депозитного и денежного мультипликатора
БанкДополнительные наличные деньги в обращении MH, млрд. руб.Дополнительный депозитный счет D, млрд. руб.Дополнительные обязательные резервы MR, млрд. руб. Дополнительные избыточные резервы DR, млрд. руб. Дополнительные кассовые остатки UR, млрд. руб. Остаточные избыточные резервы (дополнительные кредиты) K, млрд. руб.Денежная масса MH+D, млрд. руб. 12,947,560,836,730,6206,1110,5021,714,400,483,910,3613,556,1131,002,560,282,280,2102,073,5540,581,490,161,320,1221,202,0750,340,870,100,770,0710,701,2060,200,500,060,450,0410,410,7070,110,290,030,260,0240,240,4180,070,170,020,150,0140,140,2490,040,100,010,090,0080,080,14100,020,060,010,050,0050,050,08
Рассчитаем значения денежного, депозитного и кредитного мультипликаторов.
= 1,72
= 1,93
= 2,39
Рассмотрим процесс формирования равновесия на денежном рынке. Для этого составим табл. 2.4.
Таблица 2.4. - Формирование параметров равновесия на денежном рынке (функция LM)
Процентная ставка
rВеличина спроса на деньги (M/P)d Величина предложения денег (M/P)SНоминальный доход
Y 35125128716512512120995125121546125125121884155125122221185125122559215125122896245125123234275125123571305125123909
На основании данных табл. 2.4 построим функция LM (рис.2.2) в координатах:
ось X национальный доход Y;
ось Y процентная ставка r.
Функция LM состоит из различных комбинаций Y и r, при которых на денежном рынке возможно равновесие.
Рис. 2.2 Функция LM
Следующим этапом является формирование параметров совместного равновесия на денежном и товарном рынках. Для этого соствим табл. 2.5. Основой для ее составления являются данные табл. 2.1 и 2.4
Таблица 2.5. - Формирование параметров совместного равновесия на денежном и товарном рынках
Процентная ставка, rНациональный доход, обеспечивающий равновесие на товарном рынке, YISНациональный доход, обеспечивающий равновесие на денежном рынке, YLM 3191087161780120991650154612152018841513902221181260255921113028962410003234278703571307403909
На основании данных табл. 2.5 строится совмещенный график функций IS/LM для базового периода. Рис. 2.3 (Совмещенный график IS/LM для базового периода) является комбинацией рис. 2.1 и 2.2.
Рис. 2.3 Совмещенный график IS/LM для базового периода
Установленное совместное равновесие на товарном и денежном рынках не является устойчивым. С целью поддержания динамического равновесия на товарном и денежном рынках при желаемых значениях занятости, уровня цен и роста дохода государство проводит стабилизационную политику. Суть ее сводится к воздействию государства на совокупный спрос и (или) совокупное предложение. В зависимости от инструментов, которые правительство использует для проведения стабилизационной политики, она подразделяется на фискальную, кредитно-денежную и комбинированную.
Под фискальной политикой подразумевается воздействие государства на экономическую конъюнктуру посредством изменения объема государственных расходов и налогообложения.
Таблица 2.6. - Прогноз показателей национальной экономики при проведении стимулирующей фискальной политики
Период Процентная ставка rПотребительские расходы C, млрд. руб.Инвестиционные расходы I, млрд. руб.Государственные расходы G, млрд. руб.Совокупные расходы E, млрд. руб.Сбережения S, млрд. руб.Спрос на деньги (M/P)d, млрд. руб.Предложение денег (M/P)S, млрд. руб.Национальный доход Y, млрд. руб.110,2211913371561684337512,3512,31684210,891243328187,201759328512,3512,31759311,691306318224,641849318512,3512,31849412,651382306269,571957306512,3512,31957513,801473291323,482087291512,3512,32087
Расчет произведем для 5 периодов, в каждом из которых государственные расходы увеличиваются на 20% по сравнению с предыдущим периодом, налоги и уровень цен при этом принимаются на уровне базового периода.
Равновесная процентная ставка определяется исходя из равенства:
,
где: YIS ,YLM функции IS и LM, приведенные соответственно при описании табл. 2.1 и 2.4.
Равновесная процентная ставка r рассчитывается по формуле
где r равновесная процентная ставка;
Р уровень цен в экономике;
YLM национальный доход;
e чувствительность спроса на деньги к изменению национального дохода;
Ms номинальное предложение денег в экономике;
f чувствительность спроса на деньги к изменению процентной ставки.
На основе данных табл. 4.6 построим график в координатах:
ось X национальный доход Y;
ось Y процентная ставка r.
Рис. 2.4 Стимулирующая фискальная по