Проблемы и перспективы развития коммерческого банка на российском рынке ценных бумаг
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
ки России. Данный анализ следует рассматривать как тенденцию, характеризующую уровень готовности банковских структур к достаточно долговременным и рискованным вложениям, необходимым для ускоренного подъема российской экономики. Одним из главных показателей, характеризующих эту тенденцию, является объем ссудной задолженности по кредитам, выданным банкам в разрезе юридических и физических лиц, а также различных секторов экономики. В составе рассматриваемой выборки крупных российских банков можно условно выделить две группы: в одну входит Сбербанк России, в другую - остальные банки (для этого достаточно сравнить показатели чистых активов и суммарных привлеченных средств частных лиц) (расчет представлен в табл. 2).
Таблица 1 - Топ-рейтинг 25 крупных коммерческих банков России
Таблица 2 - Динамика структуры ссудной задолженности по кредитам, выданным Сбербанком и коммерческими банками Российской Федерации (в %)
Наименование банка2008200920101. Сбербанк РФ, в т.ч.16,015,029,0Предприятия и организации81,483,685,4Межбанковские кредиты5,99,211,1Физические лица12,77,23,52. Коммерческие банки, в т.ч.84,085,071,0Предприятия и организации80,279,071,3Межбанковские кредиты13,115,921,8Физические лица6,75,16,9ВСЕГО100100100
Эти группы характеризуются различной динамикой ссудной задолженности. Несмотря на многочисленные обращения Правительства РФ и Банка России к коммерческим банкам - о необходимости кредитования реального сектора экономики, рисунок 3, который характеризует динамику этого показателя, доказывает, что в целом коммерческие банки уменьшили за три последних года объемы кредитования предприятий и организаций на 9%.
Рисунок 3 - Динамика удельного веса ссудной задолженности по видам кредитов, выданным Сбербанком и коммерческими банками Российской Федерации в 2008-2010 гг.
При сохранении средних объемов кредитования физических лиц на уровне 7%, произошло расширение сектора межбанковского кредитования. В то же время Сбербанк нарастил долю кредитов, предоставляемых юридическим лицам -предприятиям и организациям.
Специфика развития производственных предприятий, определяющая потребность в долговременных вложениях, требует сопоставления структуры ссудной задолженности рассматриваемого банка со структурой депозитных ресурсов, дезагрегированных по срокам вложений. Для Сбербанка основной вид депозитного ресурса - вклады населения. Анализ этих показателей приведен на рис. 4 и 5.
2007 2008 2009 2010
Рисунок 4 - Динамика ссудной задолженности Сбербанка с разбивкой по срокам
Главный вывод, который можно сделать по приведенным данным, следующий: в течение всего исследуемого периода Сбербанк практически не имел заемных средств, размещенных вкладчиками на срок более одного года, при существенном возрастании сроков кредитования.
Кредиты, выданные на срок до одного года, составляют значительную величину в три четверти кредитного портфеля банка, объем кредитов, выданных на срок от 1 до 3 лет, увеличился за исследуемый период на 15,42 млрд. руб.; объем кредитов, предоставленных на срок свыше 3 лет, вырос на 17,73 млрд. рублей. Общий объем долгосрочных кредитов возрос с 6,76 млрд. руб. в январе 2007 г. до 39,91 млрд. руб. в январе 2010 г.
2007
2008
2009
2010
- до востребования
- от 3 месяцев до 6 месяцев
- до 3 месяцев
- от 6 месяцев до 12 месяцев
Рисунок 5 - Динамика структуры вкладов населения в Сбербанке с разбивкой по срокам
Анализ структуры вкладов населения в Сбербанке показывает, что общий объем вкладов в исследуемом периоде вырос в 2,17 раза. В то же время объем вкладов, размещенных на срок до 3 месяцев, вырос в 2,6 раза и составил на конец периода 154,49 млрд. рублей.
Характерным при этом являлось сокращение вкладов, размещаемых на более длительные сроки. Вложения на срок от 6 до 12 месяцев сократились почти в 3,5 раза, а в посткризисный период только за 2009 г. вложения на срок от 3 до 6 мес. сократились более, чем в 4 раза. В структуре прочих пассивов (остатки на расчетных и текущих счетах юридических лиц, их депозиты, средства, полученные от других коммерческих банков) также практически отсутствовали средства, привлеченные на срок более одного года.
Таким образом, возникли ножницы между сроками привлечения пассивов (вкладов) и сроками фактического размещения активов (кредитов). Наличие таких ножниц и обусловило то, что на долгосрочное кредитование фактически направлялись исключительно собственные средства банка.
Факторы, препятствующие долгосрочным вложениям в реальный сектор, могут быть частично элиминированы следующими способами:
. увеличением значения норматива Банка России Н4 (норматив долгосрочной ликвидности банка), позволяющим банкам наращивать объемы долгосрочного кредитования при достигнутом уровне собственных средств (капитале) и сложившейся структуре пассивов.
Установленный Инструкцией № 1 Банка России О порядке регулирования деятельности банков обязательный норматив Н4 определяется как отношение всей задолженности банку свыше года к собственным средствам (капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года. Максимально допустимое значение норматива Н4 установлено в размере 120%. Заметим, что этот показатель, отражающий по своей экономической сути отношение кредитов к вкладам, показывает, насколько доходные и одновременно наиболее риск?/p>