Постановка задачі оптимального стохастичного керування
Информация - Компьютеры, программирование
Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование
о оптимального керування і оптимальної функції витрат. У цьому випадку можна показати, що оптимальна функція витрат задовольняє рівнянню Беллмана
.
6 Формулювання задачі оптимального керування в термінах відображень
Сформулюємо задачу оптимального стохастичного керування (4) (5), а також алгоритм динамічного програмування за допомогою відображення , яке задане формулою:
.
Розглянемо оператори і , які відображують множину функцій, що приймають дійсні значення на , в себе:
,
, .
За таких позначень задачу оптимального стохастичного керування (4) (5) можна записати у вигляді:
,
,
де , , а суперпозиція операторів (нагадаємо, що суперпозицією відображень і називається відображення таке, що , ).
Алгоритм динамічного програмування (9) (10) у термінах відображень можна записати у такий спосіб:
, ,
звідки випливає, що , де -кратний добуток оператора на себе.
Задачу з нескінченним горизонтом (6)-(7) у термінах відображень
можна сформулювати в такий спосіб.
,
.
Функціональне рівняння Беллмана тепер буде еквівалентно рівності
, .