Анализ структуры цен на фондовом рынке
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
вид прогноза - Многофакторный, Регрессия с переключениями, зависимые переменные Цена, независимые - Время, Время 2. Выбираем временной промежуток 100, число отрезков 5. Учитываем свободный коэффициент.
В результате вычислений имеем следующую таблицу:
Таблица 1 Коэффициенты регрессии полином 2-го порядка
№ отрезкаДиапазонКоэффициент регрессии11 .. 20alfa(0) свободный член = 506,4294
alfa(1) при XX(1) = - 6,2289
alfa(2) при XX(2) = 0,1239221 .. 40alfa(0) свободный член = 441,9491
alfa(1) при XX(1) = - 3,2460
alfa(2) при XX(2) = 0,1340341 .. 60alfa(0) свободный член = 1044,6630
alfa(1) при XX(1) = - 20,9880
alfa(2) при XX(2) = 0,2152461 .. 80alfa(0) свободный член = 943,5895
alfa(1) при XX(1) = - 13,2310
alfa(2) при XX(2) = 0,1126581 .. 100alfa(0) свободный член = 2662,772
alfa(1) при XX(1) = - 41,6587
alfa(2) при XX(2) = 0,2029
Таблица 2 Ошибки
Среднеквадратическая ошибка моделирования12,5074Среднеквадратическая ошибка прогноза85,2772
На основании вышеприведенных данных строим полином (Рисунок 6).
Pt =
В результате получим сглаженный тренд (полином) цен акций для 100 точек (Рисунок ). Откладываем от него верхний и нижний доверительный интервал:
U// = Pt + t s2;
D// = Pt - t s2,
где t квантиль. t = 2
s2 среднеквадратическая ошибка моделирования
Как видно из рисунка доверительные интервалы, построенные с помощью Регрессии с переключениями уже Полос Боллинджер.
Раiетные таблицы приведены в Приложении 4.
Рисунок 6 - Полином второго порядка
2.2.1 Анализ тенденции цен акций полиномиальный тренд первого порядка
Построим линейный тренд методом регрессии с переключениями.
Pt =
В результате получим сглаженный тренд (полином) цен акций для 100 точек (Рисунок ). Откладываем от него верхний и нижний доверительный интервал:
U/ = Pt + t s2;
D/ = Pt - t s2,
где t квантиль. t = 2
s2 среднеквадратическая ошибка моделирования
Таблица 3 Коэффициенты регрессии полином 1-го порядка
№ отрезкаДиапазонКоэффициент регрессии11 .. 20alfa(0) свободный член = 489,2585
alfa(1) при XX(1) = - 3,0673221 .. 40alfa(0) свободный член = 411,2470
alfa(1) при XX(1) = 2,0965341 .. 60alfa(0) свободный член = 470,2636
alfa(1) при XX(1) = 1,3778461 .. 80alfa(0) свободный член = 510,3297
alfa(1) при XX(1) = 0,8917581 .. 100alfa(0) свободный член = 586,9031
alfa(1) при XX(1) = - 0,2669
Таблица 4 Ошибки линейного тренда
Среднеквадратическая ошибка моделирования20,3937Среднеквадратическая ошибка прогноза47,9198
График полинома 1 порядка представлен ниже (Рисунок 7)
Рисунок 7 - Полином первого порядка
Раiетные таблицы приведены в Приложении 5.
Сравним среднеквадратические ошибки моделирования по каждому методу:
Таблица 5 - Среднеквадратические ошибки моделирования
Полосы Боллинджера28,0723Регрессия с переключениями полином второго порядка12,5074Регрессия с переключениями полином первого порядка20,3937
Более адекватной является та модель, которая имеет наименьшую среднеквадратическую ошибку. В данном случае это регрессия с переключениями полином 2-го порядка S2 = 12,5074.
3. Информационная система Раiет индикаторов изменчивости
3.1 Общие сведения об информационных системах
Классификация информационных систем
Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных ее частей, называемых подсистемами.
Подсистема - это часть системы, выделенная по какому-нибудь признаку.
Классификация по характеру использования информации
Информационно-поисковые системы делают введения, систематизацию, сохранение, выдачу информации из запроса пользователя без сложных преобразований данных.
Информационно - решающие системы осуществляют все операции переработки информации с определенного алгоритма. Среди них можно провести классификацию по степени влияния выработанной результатной информации на процесс принятия решений и выделить два класса: управляющие и что советуют.
Управляющие ИС вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение. Для этих систем характерный тип задач раiетного характера и обработка больших объемов данных. Примером могут служить система оперативного планирования выпуска продукции, система бухгалтерского учета.
Эти системы имеют более высокую степень интеллекта, так как для них характерная обработка знаний, а не данных.
Классификация по iере применения
Информационные системы организационного управления предназначенные для автоматизации функций управленческого персонала. Учитывая наиболее широкое применение и разнообразие этого класса систем, часто любые информационные системы понимают именно в данном толковании. К этому классу относятся информационные системы управления как промышленными фирмами, так и непромышленными объектами: отелями, банками, торговыми фирмами и др.
Основными функциями подобных систем есть: оперативный контроль и регулирование, оперативный учет и анализ, перспективное и оперативное планирования, бухгалтерский учет, управление сбытом и снабжением и другие экономические и организационные задачи.
Интегрированные (корпоративные) ИС используются для автоматизации всех функций фирмы и охватывают весь цикл работ от проектирования к сбыту продукции. Создание таких систем очень тяжело, поскольку требует системного подхода из позиций главной цели, например получения прибыли, завоевание рынка сбыта и т.д. Такой подход может привести к важным изменениям в самой структуре фирмы, на что может реш?/p>