Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
Информация - Банковское дело
Другие материалы по предмету Банковское дело
?льки в середніх і малих банках, але і в багатьох великих. Проте за останні роки помітно активізувався попит і на перший варіант, оскільки зявилися невеликі, але все-таки значущі обсяги кредитних історій на деяких ринках.
Прикладом скорингової програми є Scorіng::eCSpert. Система оцінки кредитоспроможності позичальника Scorіng::eCSpert це комплексне програмне рішення, призначене для побудови автоматизованого скорингу позичальників і керування кредитним ризиком портфеля роздрібних кредитів.
Основні функції системи:
- скорингова оцінка кредитоспроможності окремого позичальника, у тому числі й при недостатній статистиці з виданих кредитів (побудова скорингової карти по параметрах анкети);
- контроль якості моделі скоринга, що використовується й адаптація моделі при зміні економічних умов;
- підбір оптимальних, з точки зору управління ризиками й прибутковістю кредитування, параметрів кредитного продукту;
- динамічна зміна лімітів та скоринг заборгованості;
- керування портфелями однорідних позичок (сегментація кредитного портфеля банку, рекомендації з керування);
- алокація капіталу між кредитними програмами банку й регіонами його присутності;
- поглиблена аналітика клієнтської бази;
- аналіз і прогнозування показників розвитку регіонів присутності банку для більш точного керування ризиками й прибутковістю портфеля.
Додаткові переваги системи:
- гнучкість і налагоджуваність;
- імпорт/експорт скорингових карт;
- зберігання результатів розрахунку - можливість додаткового аналізу в часовому розрізі;
- інтеграція із програмними продуктами компанії CS (розрахунок показників для систем Credіt::eCSpert, eFOUR, можливість роботи з даними бази АБС Б2);
- можливість роботи зі сторонніми БД.
Розширення набору методів скоринга в системі, що планується:
- статистичний скоринг (при наявності достатньої бази виданих кредитів);
- поведінковий скоринг (оцінка ймовірності повного або часткового погашення заборгованості при порушенні строків погашення);
- контроль і керування якістю моделей (оцінка ефективності роботи скорингової моделі в процесі експлуатації або побудови);
- поглиблений аналіз клієнтської бази (розширення набору звітів і створення динамічних звітів).
2. Методи оцінки кредитоспроможності на основі комплексного аналізу
Розглянемо моделі комплексного аналізу. У зарубіжних країнах із розвинутою ринковою економікою банки застосовують досить складну систему показників для оцінки кредитоспроможності клієнтів. Вона диференційована залежно від характеру позичальника (фірма, приватна особа, вид діяльності) та від періодичності і розміру грошових надходжень на рахунки підприємства. Узагальнення кількісних та якісних характеристик позичальника здійснюється за допомогою таких моделей комплексного аналізу: Правило "6С", PARSER, CAMPARI, PARTS, МEMO RISK, система 4FC, Правило "5С" поганих кредитів. Ці методики оцінки кредитоспроможності позичальника стали досить популярними завдяки вдалому поєднанню в них аналізу особистих та ділових якостей клієнта.
5 "с" критерії оцінки ризику:
1) репутація клієнта (customer character)- особистість позичальника, його репутація у діловому світі, відповідальність і готовність виконати взяті на себе зобовязання, його взаємовідносини з банком;
2) платоспроможність (capacity to pay) спроможність повернути взяту позику за рахунок поточних грошових надходжень або коштів від продажу активів;
3) майно (capital) розмір і структура акціонерного капіталу компанії, особистий достаток ключових акціонерів компанії або підприємця;
4) забезпечення (collateral)- види і вартість активів, що запропоновані як додаткове забезпечення позики;
5) загальні умови (current business condition and good will) стан економічної конюнктури та інші зовнішні чинники, що можуть вплинути на фінансове становище позичальника.
CAMPARI утворюється з початкових літер слів:
С character репутація, особисті якості клієнта;
А ability спроможність повернути позику;
М margin маржа, дохідність;
Р purpose цільове призначення позики;
К repayment мови погашення кредиту;
І insurance забезпечення, страхування ризику непогашення позики.
PARTS утворюється із початкових літер таких слів:
Р purpose ціль;
А amount розмір кредиту;
R repayment умови погашення основного боргу та процентів;
Т terms строк кредиту;
S security забезпечення.
Ці методики оцінки стали досить популярними завдяки вдалому поєднанню в них аналізу особистих та ділових якостей клієнта.
РARSER
P Person- оцінка особистості позичальника
А Avount- оцінка суми кредиту.
R Repayment оцігка погашення.
S Security оцінка забезпечення.
Е Expediency- доцiльнiсть кредиту.
R Remuneration- винагорода банку (процентна ставка) за ризик надання кредиту.
Вищезазначені методики є достатньо відомими і нерідко згадуються в українській літературі по банківських проблемах. Значно менш відомим є так зване "правило пяти "сі" поганих кредитів", яке визначає, чого треба уникати при кредитному аналізі для попередження виникнення проблем:
1) самозаспокоєність припущення, що якщо у минулому все було добре, то і в майбутньому все буде так само;
2) недобросовісність недостатньо обґрунтовані висновки внаслідок відсутності необхідної інформації у кредитному досьє;
3) порушення комунікацій відсутність інформування працівників про проблеми, що виникають по існуючих кредитах;
4) непередбачувані об?/p>