Анализ рынка банковских услуг
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
иационном ряду.
(3)
где - начальная (нижняя) граница модального интервала;
- величина модального интервала;
- количество частот, соответствующее предшествующему модальному интервалу;
- количество частот, последующее за модальным интервалом.
Медиана (Me) - вариант, который находится в середине вариационного ряда и делит ряд на две равные части.
, (4)
где - начальная (нижняя) граница медианы;
- количество частот, соответствующее медианному интервалу;
- сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу.
Вариация - различия в значениях какого-либо признака у разных единиц данной совокупности в один и тот же период или момент времени.
Возникает в результате того, что индивидуальные значения признака складываются под совокупным влиянием разнообразных факторов, которые по-разному сочетаются в каждом конкретном случае.
Показатели вариации:
.Абсолютные показатели:
Размах вариации:
(5)
Среднее линейное отклонение - средняя арифметическая, абсолютных отклонений отдельных вариантов от их средней арифметической:
(6)
Дисперсия - средний квадрат отклонений от средних величин:
(7)
Среднее квадратичное отклонение:
(8)
2.Относительные показатели:
Коэффициент осцилляции:
(9)
Линейный коэффициент вариации:
(10)
Коэффициент вариации:
(11)
Коэффициент вариации дает характеристику однородности совокупности. При этом совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не превышает 33%.
.2 Основные статистические показатели рынка банковских услуг
Большинство финансовых операций сводится к предоставлению денежных средств и получению в качестве дохода процента от пользования средствами. Существует множество различных процентов, способы их расчета варьируют в зависимости от условий, на которых осуществляется кредитование.
В отличие от общей теории статистики, где в процентах выражаются относительные величины, это абсолютная величина, выражающая сумму дохода от предоставления в пользование средств.
Отношение процентных денег, полученных за единицу времени, к величине капитала называется процентной ставкой или таксой, которая может быть выражена как в процентах, так и в долях единицы.
Под периодом начисления процентов понимают отрезок времени между двумя следующими друг за другом процедурами взимания процентов. Если проценты начисляются один раз, говорят о сроке финансовой операции.
Все многообразие начисляемых процентов можно классифицировать по различным признакам:
.относительно момента выплаты или начисления дохода:.- обычные;.- авансовые.
.в зависимости от базы начисления (переменная или постоянная величина):.- простые;.- сложные.
Обычные (декурсивные) проценты начисляются в конце периода относительно исходной величины средств. Для начисления используется обычная ставка. Доход выплачивается в момент погашения.
Авансовые (антисипативные) проценты начисляются в начале периода относительно конечной суммы денег (сумма денег с процентами). Для начисления используется дисконтная (антисипативная) ставка (а1). Доход выплачивается в момент предоставления кредита. Такая форма расчетов называется авансовой или учетом.
Простые проценты - в том случае, если весь срок обязательства начисляются на первоначальную сумму.
Сложные проценты - в том случае, когда база для начисления постоянно меняется за счет присоединения ранее начисленных процентов.
Рассмотрим схему расчетов декурсивных (обычных) процентов, когда наращение производится по простой ставке процентов.
Тогда расчет всей суммы дохода, то есть суммы процентных денег, будет производиться следующим образом:
(12)
где PV - исходная сумма денег;
п - число процентных периодов;
i - ставка процентов за период;
Расчет наращенной суммы:
(13)
где FV - наращенная сумма денег;
In - сумма процентных денег, начисленных за все процентные периоды
Недостаток данного способа расчета в том, что срок операции задан числом периодов. На практике может возникнуть ситуация, когда период начисления процентов задан в днях или месяцах, а ставка процентов известна за период, отличных от заданного, например за год. В данной ситуации используют следующую формулу:
(14)
(15)
где t - срок операции, выраженный в днях или месяцах;
Y - продолжительность года, выраженный в днях или месяцах;
i - годовая ставка процентов.
Для расчета срока операции в днях в банках имеются специальные таблицы, в которых все дни года пронумерованы. Тогда расчет срока операции будет осуществляться как разница между порядковым номером дня окончания операции и порядковым номером дня ее начала.
Формулы (12) и (13) используются при расчете суммы наращения по срочным вкладам. А формулы (14) и (15) могут быть использованы при обслуживании вкладов до востребования, текущих счетов и т.д. В банковской практике подобные расчеты называют наращиванием со ста.
На основе формулы (3) можно вывести формулу ставки доходности некоторых финансовых операций:
(16)
где в качестве FV и PV могут быть использованы не только первоначальная и на