Анализ методов управления индивидуальным и портфельным кредитными рисками коммерческого банка в Российской Федерации
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические основы кредитных рисков
.1 Сущность кредитного риска и факторы его определяющие
.2 Индивидуальный и портфельный кредитные риски в системе управления банковским кредитным риском
Глава 2. Управление кредитными рисками индивидуального заемщика и кредитного портфеля.
2.1 Методы определения кредитоспособности заемщика
2.2 Управление портфельным кредитным риском
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Введение
В банковском деле риск - это угроза потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или осуществления дополнительных непредвиденных расходов в результате проведения определенных финансовых операций [1, 43].
Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и остается основным видом банковского риска [3, 30].
Эффективность кредитной деятельности банка определяется доходностью кредитного портфеля и принятым банком кредитным риском, уровень которого может возрастать многократно в периоды экономических кризисов и рецессий. Его недооценка ведет к росту проблемной задолженности, переоценка снижает прибыльность за счет избыточного резервирования.
В случае, когда невозвращенные кредиты приводят к тому, что капитал банка становится отрицательным, кредитная организация, как правило, становиться неплатежеспособной, поскольку объем реально имеющихся у нее активов оказывается меньше размера обязательств. В исключительных случаях благоприятные обстоятельства могут позволить банку в дальнейшем восстановить свой капитал без какого-либо вмешательства извне, но такие случаи достаточно редки [6, 112].
Главными причинами банкротств банков во всем мире являются такие факторы, как низкое качество активов, отсутствие своевременного выявления проблемных кредитов, слабость контроля. Данное обстоятельство определяет высокую степень значимости кредитного риска в структуре банковских рисков. Управление кредитным риском является необходимой частью функционирования и развития любого коммерческого банка.
Во время развития мирового экономического кризиса 2008 года мы наблюдали, как кризис плохих долгов вызвал обрушение западной банковской системы и спровоцировал развитие полномасштабного мирового экономического кризиса. Снижение цен на нефть и последовавшая за этим девальвация рубля больно ударили по российской экономике, вызвав полномасштабный экономический кризис, характеризующийся снижением инвестиций и потребительского спроса, замедлением экономического роста. Снижение ликвидности банковской системы и рост неплатежей по кредитам привели к замедлению кредитования, что замыкает порочный круг развития и нарастания кризиса [8].
Основными причинами банковского кризиса 2008 года называют недостатки в системе финансового регулирования и надзора за кредитными организациями и недостатки банковского риск-менеджмента. Эти причины являются определяющими с точки зрения воздействия кризиса на банковскую систему и отдельные банки, поскольку именно регулирование и риск-менеджмент призваны обеспечить устойчивое развитие отдельных банков и банковской системы в целом при любых негативных изменениях в экономике.
Практическая значимость разработки и внедрения адекватных приемов управления кредитным риском, определяет актуальность исследования основ управления кредитным риском в банке [22].
Цель курсовой работы - дать обзор методов управления индивидуальным и портфельным кредитными рисками коммерческого банка в Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
.Дать характеристику кредитного риска коммерческого банка:
раскрыть сущность кредитного риска;
рассмотреть причины возникновения кредитного риска;
выделить место индивидуального и портфельного кредитных рисков в системе управления банковскими кредитными рисками.
2. Дать обзор методов управления индивидуальным и портфельным банковскими кредитными рисками в Российской Федерации.
Объектом курсовой работы являются индивидуальный и портфельный банковские кредитные риски.
Предмет курсовой работы - методы управления индивидуальным и портфельным кредитными рисками в Российской Федерации.
Глава 1. Теоретические основы кредитных рисков
.1 Сущность кредитного риска и факторы его определяющие
Риск является обязательным элементом любой экономики. Проявление риска является неотъемлемой частью экономического процесса - объективный экономический закон.
Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции [11, 12].
Актуальность того или иного вида риска для конкретного банка определяется спецификой его работы, его направленностью, зрелостью и другими факторами.
Если говорить о банковской системе в целом, то наиболее актуален кредитный риск, составляющий более 60% от общей карты рисков.
По другим данным в настоящее время около 80% потерь банков приходится на кредитные риски, около 15% - на рыночные и только около 5% - на операционные риски [12].
К настоя?/p>