Организация риск-менеджмента в банке
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
вление каталога операционных рисков является основной задачей при построении адекватной системы управления указанным риском. Он может составляться либо самостоятельно собственными силами подразделений банка в виде так называемой технологической карты проводимых операций, либо может быть поручен внешней консультационной фирме. После составления каталога выявляются те процессы и отдельные операции, на которых в наибольшей степени концентрируются конкретные факторы риска. Затем разрабатываются мероприятия по уменьшению и ограничению выявленных рисков.
Управление операционным риском осуществлялось в соответствии с рекомендациями Банка России по организации управления операционным риском определяется Положением по управлению операционным риском. В качестве основных, подлежавших мониторингу и контролю операционных рисков Банк выделяет риск бизнес-процессов, информационный риск, риск персонала, риск противоправных действий, риск утраты или повреждения имущества, правовой риск.
Для осуществления мониторинга и контроля своих операционных рисков планом работ отдела оценки рисков предусмотрено разработка регламента по ведению реестра рисковых событий и внедрение практики учета последних.
Управление рыночным риском осуществлялось в соответствии с Положением об управлении рыночным риском, предусматривающим реализацию системного подхода, разграничения полномочий по оценке и принятию риска.
Рыночный риск, включает в себя: процентный, фондовый, валютный.
В целях ограничения процентного риска, решение о размещение (в части доходности), принимается исходя из конъюнктуры рынка и прочих параметров (действующая ставка рефинансирования, стоимость привлеченных ресурсов). Для управления процентным рисков в Банке создан Финансовый комитет.
Фондовому риску Банк не подвержен, так как не имеет вложений в рыночные ценные бумаги.
Банк подвержен валютному риску вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгметаллы. В рамках системы лимитов и ограничений в банке действуют лимиты суммарной открытой позиции и лимиты открытой позиции в отдельных иностранных валютах.
Уровень валютного риска за 2008 год сохранился на незначительном уровне. Доля отрытой валютной позиции в активах-нетто на 1 января 2009 года составила 0,0012 %.
Оценка, управление и контроль за риском ликвидности осуществляется в Банке, на основе, разработанной в соответствии с рекомендациями Банка России Положением о политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности. Ликвидность Банка оценивается на всех сроках. Прогноз уровня ликвидности регулярно рассматривается на Комитете по управлению активами и пассивами банка. На ежедневной основе проводится анализ краткосрочной ликвидности и мониторинг движения денежных средств Банка. Все эти меры позволяют поддерживать финансовую устойчивость Банка, сохраняя качество обслуживания клиентов.
Действующая в Банке система управления рисками позволяет ему с запасом выполнять основные нормативы Банка России.
Таблица 1 - Экономические нормативы Банка на 1 января 2009 года
№Наименование показателяЗначение показателяН1Норматив достаточности собственных средств14,8Н2Норматив мгновенной ликвидности27,2Н3Норматив текущей ликвидности 70,2Н4Норматив долгосрочной ликвидности104,4Н6Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков17,4Н7Максимальный размер крупных кредитных рисков104,1Н10.1Отношение совокупной величины кредитов и займов, выданных инсайдерам к капиталу1,5
Проверку системы внутреннего контроля Банка, эффективность действующих процедур управления банковскими рисками осуществляет Служба внутреннего контроля.
В целом за 2008 год Службой внутреннего контроля не было выявлено случаев принятия на себя руководством подразделений или органами управления неприемлемых для Банка рисков и ситуаций, когда принятые меры контроля неадекватны уровню риска, а также нарушений, ошибок и недостатков в деятельности отдельных подразделений и Банка в целом, которые могут создать угрозу интересам кредиторов и вкладчиков или оказать влияние на финансовую устойчивость Банка.
кредитный риск менеджмент банк
ГЛАВА 3. КРЕДИТНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
Кредитный риск-менеджмент, основанный на системной организации банковского дела, представляет зарождающее, находящееся в стадии становления, направление банковской деятельности.
Коммерческие банки интегрируются в мировое банковское сообщество и в полной мере ощущают на себе воздействие процессов глобализации и интернационализации банковской деятельности, ужесточения условий межбанковской конкурентной борьбы, необходимости внедрения передовых банковских технологий. Они вынуждены при организации банковского риск-менеджмента учитывать как собственные отечественные проблемы в реалиях экономической жизни, так и проблемы адаптации и творческого усвоения новейших банковских бизнес-процессов и продуктов западного кредитного риск-менеджмента.
Гарантией результативного управления кредитными рисками служит научно-обоснованная методология данного процесса, базирующаяся на четко выработанных принципах.
К принципам управления кредитным риск-менеджментом относятся:
. Целенаправленность предполагает выделение главной цели системы кредитного риск-менеджмента, проведение ее деко