Организация риск-менеджмента в банке
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
?твами банка. Управление активами ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков, которая ограничивает свободу банка в выборе цены кредита. Управление обязательствами затруднено, во-первых, ограниченным выбором долговых инструментов, которые банк может успешно разместить среди своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент времени, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков за имеющиеся средства.
Минимизация правового риска обеспечивается разработкой и использованием в работе типовых форм договоров, проведением правовых экспертиз заключаемых договоров до их подписания на предмет их соответствия действующему законодательству.
В целях снижения уровня операционного риска в банке регулярно проводятся проверки на предмет соблюдения процедуры проведения операций и их надлежащего отражения.
Внутренний контроль направлен на ограничение рисков, принимаемых банком, на обеспечение порядка проведения операций и сделок, которые способствуют достижению установленных банком целевых ориентиров деятельности при соблюдении требований законодательства, нормативных актов Банка России.
2.3 Управление основными рисками, связанными с деятельностью Азиатско-Тихоокеанский банк (ОАО)
Система управления рисками, действующая в Банке, основана на нормативных требованиях и рекомендациях Банка России. Система управления рисками АТБ определяется Положением по управлению рисками, политика по управлению отдельными банковскими рисками (рисками ликвидности, кредитным, рыночным, операционным), регламентируются внутренними стандартами и процедурами.
АТБ в прошедшем году совершенствовал все элементы управления рисками, включая информационные системы, процедуры и технологии с учетом стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений в мировой практике управления рисками, так в конце 2008 года был создан отдел независимый от подразделений открывающих риск-позиции, в обязанности которого входит оценка системы управления рисками, выявление и анализ потенциальных и реализованных рисков.
Кредитный риск рассматривается банком как один из наиболее существенных видов рисков, присущих банковской деятельности. Его можно рассматривать в двух направлениях: с точки зрения количественной и качественной оценки. Данный подход позволяет определить место кредитного риска как для каждого кредита индивидуально, так и рассчитать совокупный кредитный риск портфеля в целом. Графически это можно представить в виде карты рисков, по вертикальной оси которой можно отложить количественное отражение риска, то есть ту величину потерь, которую несет каждый кредит индивидуально, а по горизонтальной оси - вероятность наступления. Данный пример является упрощенной моделью карты кредитного риска. Каждая точка - это определение в двух измерениях величины риска для каждого кредита индивидуально. Совокупная величина может отражать кредитный риск всего портфеля в целом.
Основным способом снижения кредитного риска является требование банка к обеспечению кредита, т.е. наличие гарантий или залога. Залогом может служить закладная на какое-то движимое или недвижимое имущество клиента или другие активы. Принимая хорошее обеспечение, банк имеет право не создавать резерв на возможные потери по данной ссуде.
Другим способом снижения кредитных рисков является использование кредитного скоринга. Применение скоринговых систем призвано помочь банку создать последовательную и логически обоснованную базу для вынесения решений, предоставляя работникам кредитного отдела более четкую, интуитивно понятную меру кредитного риска.
Как правило, модели разрабатываются на основе накопленных эмпирических данных. Модель скоринга физических лиц может базироваться на анкетных данных заемщиков, экспертных знаниях менеджмента банка, численных оценках, полученных на статистике плохих и хороших кредитов, численных оценках, построенных на объективной региональной и отраслевой информации. В результате работы модели по оценке конкретного заемщика формируется кредитный портрет потенциального заемщика, позволяющий производить: процедуру разделения потенциальных заемщиков на плохих, которым не может быть выдан кредит, и хороших, которым кредит может быть выдан; расчет индивидуальных параметров кредитной сделки для конкретного заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита); расчет риска и управление кредитным портфелем по всем ссудам, выдаваемым частным лицам.
Ключевым звеном при построении скоринговых моделей являются бюро кредитных историй. Попытки внедрения данного института в нашей стране пока не очень успешны. Развитие института кредитных бюро тормозится нежеланием крупных банков раскрывать информацию о своих заемщиках. Банки, имеющие значительную клиентскую базу по потребительскому кредитованию создают собственные кредитные бюро. Причина - так называемая проблема безбилетника (free-rider problem): от введения кредитного бюро выиграют мелкие банки, не имеющие большой клиентской базы, причем информацию о клиентах они получать с минимальными издержками. Разумеется, лидерам сегмента это не нравится, и они предпочитают не сотрудничать по линии обмена информацией со своими конкурентами. В результате проигрывает рынок, так как увеличиваются общие потери от мошенниче?/p>