Книги по разным темам
Pages: | 1 | ... | 17 | 18 | 19 | 20 | жСтрана ж Тип агентства,источник жИнформация ореализации ж
жжфинансированияжж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жжжж
жФинляндияжЦентральный банк и Правительство жДо 1991 гуправление активами неж
жжсоздали три самостоятельных КУА жотносилось кпервоочередным ж
жжжзадачамж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жКорея жЦентральный банк разработалплан жПрименялась упрощенная процедураж
жжсписания кредитов на несколько жсписаниякредитов.ж
ж жлет,бюджетного финансирования жПри выходе из текущего банковс-ж
ж жнебыложкого кризиса правительство ж
жжжстолкнулось с проблемой оценки ж
жжжнедействующих кредитов при ж
жжжпопытке продать национализиро- ж
жжжванный банк иностранным инвесто-ж
жжжрам. Предоставление одним ж
жжжпотенциальным покупателям прав ж
жжжоценивать сомнительные кредиты ж
жжжпо международным стандартам и ж
жжжнепредоставление аналогичных ж
жжжльгот другим привело к срыву ж
жжжпереговоров о покупке SeoulBank ж
жжжбанкомHSBCж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жВенгрия жВ ходе кризиса, начавшегосяв жОпыт неудачный, т.к. новый законж
ж ж1992году, работа с плохими жо банкротстве, который стех порж
жждолгами должна была осуществлять-жбыл пересмотрен, первоначальнож
ж жся врамках более широкой про- жпривел к неуправляемойволне ж
жжграммы, в частности было ужесто- жбанкротств. Судыбыли ж
ж жченозаконодательство о банкрот- жперегружены, а банки оказались ж
ж жстве.Оно предполагало, что заем-жне готовы к новойроли ж
ж жщики,не вернувшие кредит,объяв-жж
ж жляютсянеплатежеспособными.жж
ж жБанкамотводилась ведущая роль вжж
жжкомитетах кредиторовпредприятий-жж
жждолжников. Для управления частьюжж
ж жплохихактивов был созданжж
жжВенгерский банк инвестиций ижж
жжразвития.жж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жМексика жПравительство временнособрало жВ феврале 1999 началась работа ж
жжнедействующие активыв жаудиторов с $61млрд. ж
жжтраст-фонде, но работа с займами жпросроченных кредитов банков,ж
жжоставалась в течение нескольких жпринятых фондом от коммерческихж
ж жлет вкомпетенции банков. При жбанков. Предполагалось окончитьж
ж жвыкупекредитов на каждые два жработу к середине 1999года. ж
ж жпесовыкупаемых активов старыежж
жжакционеры должны были внестижж
ж жоднопесо дополнительногожж
жжкапитала.жж
жжПервоначальнокредитыжж
жжпредполагалось обменять нажж
жжстандартные казначейские билетыжж
ж жCetesи увеличить госдолг, ножж
жжобеспечения кредитов хватило быжж
жжпокрытие лишь на 30% отжж
+----------------------------------------------------------------------------+
жСтрана ж Тип агентства,источник жИнформация ореализации ж
жжфинансированияжж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жжпросроченных кредитов, остальнаяжж
ж жчастьперекладывалась бы нажж
жжналогоплательщиков. Поэтомужж
жжвариант не был принят.Компромиссжж
жждостигнут в декабре 1998.жж
жжОсновные черты нового плана:жж
ж ж-долги фонда не относятсяжж
ж ж нагосдолгжж
ж ж-выкупу не подлежат ссуды,жж
ж жпризнанныеаудитомжж
ж жмошенническими (т.е. ссуды,жж
ж жкоторые не заемщики нежж
ж жпредполагали возвращать). Этижж
ж ж долгивозвращаются банкам. Ихжж
ж ж суммапредварительножж
ж жоценивалась в сотни миллионовжж
ж ждолларовжж
ж ж-банки будут участвовать вжж
ж жрасходах по программе списанияжж
ж ж частизадолженности мелкихжж
ж жзаемщиков (кредитов частнымжж
ж жлицам, ипотечных кредитов,жж
ж жкредитов малому бизнесу).Многиежж
ж ж банкиимели собственныежж
ж жпрограммы реструктуризациидолгажж
ж ж длямалых должников, новыеобщиежж
ж жскидки будут, вероятно, выше,жж
ж ж чтоозначает добавочныежж
ж жбюджетныерасходы.жж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жМолдова ж По распоряжениюЦентральногожж
ж ж банкабанки должны были создатьжж
ж жсоответствующие подразделения;жж
ж жбюджетных денег не выделялосьжж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жШвеция жБыли созданы дваКУА,жГосударственные КУА позднее ж
жжпринадлежащие Правительству,жслилисьж
жжисточник их капитала - бюджетноежж
жжфинансирование.Мелкиежж
жжнедействующиекредитыжж
жжоставлялись в банках, с тем,жж
ж жчтобыуровень отношения плохихжж
жжкредитов к активам в проблемныхжж
ж жбанкахоставался таким же как вжж
ж ждругихбанках. Доходы от продажижж
жжактивов должны были покрытьжж
жжпервоначальныерасходыжж
жжПравительства. Кроме того, банкижж
жжсоздавали КУА без участияжж
жжгосударства.жж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жКазахстанж1. Министерство финансов приняло жРабота скредитами предприятий ж
ж жнасебя гарантированные госу- жбыла координирована сих ж
жждарством кредиты в иностранной жреструктурированием.Программа ж
ж жвалютеи связанные с торговлей. жподдерживалась Мировым банком.ж
ж ж2.Займы 30 наиболее проблемныхжж
жжпредприятий были переданы Банкужж
жжреабилитации.жж
ж ж3.Сельскохозяйственные займыжж
ж жбылипереданы в 1994 г.Фонду ж
+----------------------------------------------------------------------------+
жСтрана ж Тип агентства,источник жИнформация ореализации ж
жжфинансированияжж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
ж жподдержки сельского хозяйства.жж
ж ж4.Остальные кредиты управлялисьжж
жжбанками.жж
жжКредиты обменены на долгосрочныежж
жжгособлигации.жж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жЛитва жВ середине 1996 г. набазежж
жжобанкротившегося банка былажж
жжобразована КУА с капиталом,жж
жжсформированным путем конверсиижж
ж жчастиправительственныхжж
жждепозитов в акции, а также зажж
ж жсчетденежных средств ижж
жжгосударственных облигацийжж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жФилиппиныжДля управления активамидвух жПравительство приняло на себяж
жжгосударственных банков в 1986 г. жобязательства вобъеме, ж
ж жбылсоздан Фонд приватизации жсоответствующемактивам, ж
жжактивов(ФПА)жпереданным в ФПА, с рассрочкой ж
жжжисполнения на 3 года. Один из ж
двух банков был приватизирован.
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жИспания жФункции по ликвидацииижж
жжреабилитации банков исполнялисьжж
ж жФондомгарантирования депозитов,жж
жжкоторыйфинансировалсяжж
жжЦентральным банкомижж
жжкоммерческимибанкамижж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жЯпония жБанки образовали частную КУА- ж Это далобанкам ж
жж"Японскую кооперативную компанию ж некоторые налоговые выгоды, нож
ж жповыкупу кредитов", которой ж не разрешилокризиса. ж
ж жонипродавали недействующиежж
жжкредиты.жж
ж жВноябре 1998 года правительствожж
жжзапустило новую схему, вжж
жжсоответствии скоторойжж
жжпроблемный банк переходит поджж
жжконтроль Правительства послежж
жждоклада Инспекционного Агентстважж
ж жиделится на "хороший банк" ижж
жжбридж-банк. Недействующиежж
жжкредиты бридж-банков должныжж
жжпередаваться Банку поразрешениямжж
ж жисборам (Resolution andжж
жжCollection Bank), которыйжж
жжфинансируется Корпорацией пожж
жжстрахованиюдепозитов.жж
жжОставшиеся "хорошие банки"жж
ж ждолжныстать дочерними банкамижж
ж жновойгосударственнойжж
жжхолдинговой компании и подлежатжж
жжпродаже в течение 5 лет.жж
ж---------ж---------------------------------ж--------------------------------ж
жКитай жВ 1999 году созданодвежж
жжгосударственных КУА: 1-я - вжж
жжавгусте и начала приниматьжж
жжпросроченные активы Китайскогожж
жжстроительного банка (входит вжж
жжчетверкукрупнейшихжж
+----------------------------------------------------------------------------+
жСтрана ж Тип агентства,источник жИнформация ореализации ж
жжфинансированияжж
+---------+---------------------------------+--------------------------------ж
жжгосударственных коммерческихжж
жжбанков).жж
ж ж2-я -в октябре с капиталом $1.2жж
ж жмлрд.,которой будутпередаватьсяжж
ж жплохиекредиты Банка Китая (тожежж
ж жвходитв четверку крупнейшихжж
жжгосударственных коммерческихжж
жжбанков). Ей разрешено продаватьжж
ж жакциии права кредиторов дляжж
жжпривлечения средств, необходимыхжж
ж ждлявыкупа недействующихкредитовжж
ж жБанкаКитая.жж
жжОсновной метод работы сжж
жждолжниками - обмен просроченнойжж
жжзадолженности на долю в уставномжж
жжкапиталедолжника.жж
жжОжидается создание КУА дляжж
жжоставшихся двух из упомянутойжж
жжчетверкикрупнейшихжж
жжгосударственных коммерческихжж
жжбанков.жж
ж жКрометого, город Шанхай создалжж
ж жсвоюгосударственную КУА какжж
жжэлемент реформы государственныхжж
жжпредприятий.жж
L---------+---------------------------------+---------------------------------
Источники:
Bank Soundness and Monetary Policy - Ed: Ch. Enoch,J.Green, IMF, 1997
Bank Restructuring in Practice. BIS Policy Papers No.6,1999
Financial Times October 18, 1999
Lost Seoul - The Economist, September 4th,1999
Mexican banks. Debts to society. - The Economist,February 6th 1999
Systemic Bank Restructuring and Macroeconomic Policy -editors W. E. Alexander, J.M. Davis, L.P. Ebrill, and C.J. Lindgren - IMF, 1997
Приложение3. Структура агрегированного баланса и аналитические показатели банковвыборки
Табл. 1. Структура агрегированного баланса банковвыборки*
--------------------------------------------------------------------м
ж Показатели впроцентах к активам ж 07.98 ж 09.98 ж 12.98 ж
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
жАктивыж 100.0 ж 100.0 ж 100.0 ж
ж корсчета и денежныесредстваж 9.6 ж 9.9 ж 12.7 ж
жкорсчетаж 7.6 ж 8.2 ж 10.8 ж
ж вЦБРж 2.3 ж 2.0 ж 3.5 ж
ж в коммерческихбанкахж 5.3 ж 6.2 ж 7.3 ж
ж обязательные резервы вЦБРж 4.6 ж 1.9 ж 1.6 ж
ж межбанковскиекредиты{1} ж 9.3 ж 10.1 ж 12.7 ж
жроссийскимбанкамж 5.0 ж 4.2 ж 4.0 ж
жбанкам-нерезидентамж 3.7 ж 5.8 ж 8.5 ж
ж (-)резервыж 0.3 ж 0.4 ж 0.6 ж
ж (=) межбанковские кредиты -нетто ж 9.1 ж9.7 ж 12.1 ж
ж ссудыНБСж 43.5 ж 48.3 ж 46.7 ж
жпросроченныеж 2.5 ж 3.8 ж 5.1 ж
ж (-) резервы подссудыж 2.3 ж 2.7 ж 3.3 ж
ж (=) ссуды НБС -неттож 41.2 ж 45.6 ж 43.4 ж
жвекселяж 9.5 ж 8.6 ж 8.5 ж
жпросроченныеж 0.2 ж 0.2 ж 0.2 ж
ж (-) резервы подобесценениеж 0.1 ж 0.1 ж 0.1 ж
ж (=) векселя -неттож 9.4 ж 8.5 ж 8.4 ж
ж ценныебумагиж 15.1 ж 11.9 ж 10.7 ж
ж государственные ценныебумаги ж 12.3ж 9.0 ж 8.0 ж
ж ПравительстваРоссииж 10.8 ж 7.7 ж 6.9 ж
жноминированные в рублях ж 7.5ж 4.0 ж 3.5 ж
жноминированные в инвалюте ж 3.3ж 3.7 ж 3.4 ж
жсубфедеральныеж 0.8 ж 0.4 ж 0.3 ж
ж негосударственные ценныебумаги ж 2.9ж 2.9 ж 2.8 ж
жакции{2} ж 2.4 ж 2.2 ж 2.0ж
ж (-) резервы подобесценениеж 0.6 ж 0.5 ж 0.6 ж
ж (=) ценные бумаги -неттож 14.5 ж 11.4 ж 10.1 ж
ж фиксированныеактивыж 5.3 ж 3.8 ж 3.5 ж
ж прочиеактивыж 6.3 ж 9.3 ж 8.3 ж
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
жОбязательстваж 77.7 ж 88.2 ж 89.5 ж
ж корсчетабанковж 3.4 ж 5.3 ж 3.3 ж
ж кредитыЦБРж 0.6 ж 0.9 ж 1.2 ж
ж межбанковскиекредитыж 19.2 ж 25.8 ж 25.5 ж
жроссийскихбанковж 5.1 ж 4.5 ж 5.5 ж
жбанков-нерезидентовж 14.0 ж 21.2 ж 20.1 ж
ж транзакц. счета клиентов и срочные вкладыж37.1 ж 35.9 ж 38.4 ж
ж счетаНБСж 21.7 ж 19.7 ж 23.8 ж
ж бюджетов и внебюджетныхфондов ж 2.2 ж 1.5ж 1.6 ж
ж предприятий иорганизаций {3} ж 18.2 ж16.9 ж 21.3 ж
ж срочные и сберегательныедепозиты ж 15.4 ж 16.2 ж 14.6ж
жюридическихлицж 5.2 ж 7.7 ж 8.1 ж
жчастныхлицж 10.2 ж 8.5 ж 6.5 ж
ж долговые обязательства, выпущенныебанкомж 7.6 ж 5.3 ж 5.5 ж
ж прочиеобязательстваж 9.9 ж 15.1 ж 15.5 ж
жнеоплаченные счета клиентов ж0.4 ж 2.2 ж 3.7 ж
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
жБалансовыйкапиталж 22.3 ж 11.8 ж 10.5 ж
жприбыль наактивы{4} ж 1.0 ж -5.3 ж -5.0 ж
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
жСредние активы набанкж жж ж
ж в текущих ценах, вмлн. руб. ж298.1 ж415.1ж460.6 ж
ж в ценах на июля1998, в млн. руб. ж298.1 ж289.2 ж260.3ж
ж в долларах, млн.долл. США {5} ж 47.5 ж 25.9 ж21.7 ж
жКоличествобанковж 1728 ж 1728 ж 1724 ж
L-------------------------------------------+-------+-------+--------
* без Сбербанка
Примечания:
{1} - включая депозиты в ЦБР
{2} - включая паи, доли участия в неакционерныхкомпаниях
{3} - включая транзакционные счета частных лиц
{4} - в годовом выражении
{5} - пересчитано по курсу ММВБ на соответствующуюдату
НБС - небанковский сектор
Табл. 2. Аналитическиепоказатели выборки
-------------------------------------------------T-----------------------м
жПоказатели*ж 07.98 ж 09.98 ж 12.98 ж
+------------------------------------------------+-------+-------+-------+
жПоказателиликвидностижж
жЛА {1} ж 10.1 ж 10.2 ж 13.2ж
жЛА + ФДО врубляхж 17.6 ж 14.2 ж 16.7 ж
жЛА + МБК сроком до 7 дней ж 14.9 ж 14.6 ж 20.3 ж
жФДО в рублях / (ЛА + ФДО врублях)ж 42.5 ж 28.4 ж 20.8 ж
жОДВ / ЛА без учета ФДО врублях {2} ж 378.5 ж 452.3 ж 383.6ж
жОДВ / (ЛА + ФДО врублях) {2} ж 217.7 ж 324.1 ж 303.8 ж
Pages: | 1 | ... | 17 | 18 | 19 | 20 | Книги по разным темам