21 ББК 65.9(2Рос)-962+65.261.4(2Рос) ISBN 978-5-93255-279-7 й Институт экономики переходного периода, Содержание

Книги по разным темам Pages: | 1 | ... | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

кв.выражении (I кв.99=100), кв.99ЦIV Прирост ВВП в реальном II кв.выражении (I кв.99=100) кв.99ЦIV Прирост ВВП в реальном II продолжение таблицы П1. - - - - - - - - - (4,39) 0,11*** - - - - - - (4,97) 0,07*** - (20,84) 0,35*** - - - - - - - - - (3,36) (5,89) 0,08*** 0,10*** (3,02) 0,22*** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Номер (исходменная уравнения ное) Зависимая переЛогарифм цены на нефть, дефлир. по ИПП РФ (I кв.99=100) Уровень цены на нефть, дефлир. по ИП - РФ (I кв.99=100) Логарифм цены на нефть, дефлир. по ИП - РФ (I кв.99=100) Уровень цены на нефть, дефлир. по ИП - США (I кв.99=100) Логарифм цены на нефть, дефлир. по ИП - США (I кв.99=100) Фактический уровень эффективной - - - - - - - цены на нефть сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном кв.99=100), сезонно сглаж.

реальном выражении (I Логарифм ВВП в сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном выражении (I кв.99=100) Прирост ВВП в реальном - (3,12) 0,16*** - - (4,41) 0,13*** - - - (3,90) 0,17*** продолжение таблицы П1.(4,26) 0,25*** (4,14) (5,28) (5,87) (6,22) (5,63) (6,78) 0,07*** 0,07*** 0,08*** 0,08*** 0,07*** 0,09*** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Номер (исходменная уравнения ное) Зависимая переУровень эффективной цены на нефть, дефлир. по ИП - США (I кв.99=100) Уровень эффективной цены на нефть, дефлир. по NEER (I кв.99=100) Уровень эффективной цены на нефть, дефлир. по структ.

- - - - - - - - - - дефл.

(I кв.99=100) Уровень эффективной цены на нефть, дефлир. по REER (I кв.99=100) Прирост инвестиций в основной капитал в реальном - - - - - - выражении (I кв.99=100) сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном кв.99=100), сезонно сглаж.

реальном выражении (I Логарифм ВВП в сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном выражении (I кв.99=100) Прирост ВВП в реальном окончание таблицы П1.(5,46) (Ц4,16) (Ц3,62) (Ц3,74) (Ц4,19) (Ц3,01) (3,94) (Ц5,46) (Ц5,45) (Ц4,98) (Ц5,64) (Ц4,16) Ц3,77*** Ц3,15*** Ц2,62*** Ц2,92*** Ц3,17*** Ц2,42*** Ц3,03*** Ц3,63*** Ц3,68*** Ц3,44*** Ц3,79*** Ц3,06*** - - (Ц3,98) (Ц4,46) Ц4,43*** Ц4,92*** - - - - - - - - 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,9,11,18,434,46,49,48,44,49,37,Ц0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Номер (исходменная уравнения ное) Примечание.

В скобках указаны t-статистики для соответствующих коэффициентов.

* Значимость коэффициента на 10%-м уровне.

** Значимость коэффициента на 5%-м уровне.

*** Значимость коэффициента на 1%-м уровне.

Зависимая переDummy-переменная на I кв.06 г.

Dummy-переменная на I кв.07 г.

R R adjusted F statistic P-value F-stat 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Durbin-Watson stat 2,2,2,2,2,0,2,2,2,2,2,2,Akaike info criterion 8,3,3,3,3,Ц3,2,2,2,2,2,2,Schwartz criterion 8,3,3,3,3,Ц3,2,2,2,2,2,2,сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном кв.99=100), сезонно сглаж.

реальном выражении (I Логарифм ВВП в сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном сезонно сглаж.

выражении (I кв.99=100), Прирост ВВП в реальном выражении (I кв.99=100) Прирост ВВП в реальном Таблица П1.IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV Ц0,0,0,0,0,0, - - IV IV III III кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.99 - кв.99 - кв.00 - кв.00 - кв.00 - кв.00 - кв.00 - кв.00 - - - - - - - - - - - III кв.кв.99 - IV - - - - - - - - - - - (2,18) 0,62** Результаты оценки различных моделей коррекции ошибками - - IV IV III III ное) кв.кв.Ц2,Ц0,Ц0,Ц0,0,кв.99 - кв.99 - (Ц0,77) (Ц0,21) (Ц0,49) (0,86) (0,12) (Ц0,27) (1,26) (1,42) (1,27) (1,26) (1,13) (исходменная Период оценок Зависимая переНомер уравнения Количество наблюдений Константа Прирост номиналь1,07* ной цены на нефть (1,83) Прирост цены на нефть, дефлир. по ИПП РФ (I кв.99=100) Модель коррекции ошибками не имеет смысла, так как остатки коинтеграционного соотношения 6 в Таблице не стационарны.

сглажен.

ражении (I кв.99=100), сезонно Ускорение ВВП в реальном вы сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном - сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном выражении (I кв.99=100) Ускорение ВВП в реальном - - - продолжение таблицы П1. - - - - 0,(0,51) - - - - - 0,08* (1,75) - - - - - - - - - - (2,13) (1,64) (2,15) 0,20** 0,23* 0,16** (2,75) 0,40*** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ное) (исходменная Зависимая переНомер уравнения Прирост цены на нефть, дефлир. по ИП - РФ (I кв.99=100) Прирост цены на нефть, дефлир. по ИП - США (I кв.99=100) Логарифм прироста цены на нефть, дефлир. по ИП - США (I кв.99=100) Прирост фактического уровня эффективной цены на нефть Уровень эффективной цены на нефть, дефлир. по ИП - США (I кв.99=100) сглажен.

ражении (I кв.99=100), сезонно Ускорение ВВП в реальном вы сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном - сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном выражении (I кв.99=100) Ускорение ВВП в реальном - (2,65) 0,14*** - - 0,09* (1,74) (2,32) 0,11** продолжение таблицы П1.(9,61) (12,29) (12,70) (14,22) (12,69) (13,43) 0,12*** 0,12*** 0,12*** 0,13*** 0,12*** 0,13*** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ное) ( (исходменная Зависимая переНомер уравнения Уровень эффективной цены на нефть, дефлир. по NEER (I кв.99=100) Уровень эффективной цены на нефть, дефлир. по структ.

дефл. (I кв.99=100) Уровень эффективной цены на нефть, дефлир. по REER (I кв.99=100) Ускорение инвестиций в основной капитал в реальном - - - - - - выражении (I кв.99=100) Остатки соотв.

коинтеграционного Ц0,96*** Ц1,12*** Ц1,21*** Ц1,29*** Ц1,03*** Ц1,02*** Ц1,42*** Ц1,44*** Ц1,53*** Ц1,42*** Ц1,44*** соотношения в Ц5,38) (Ц6,00) (Ц6,91) (Ц7,73) (Ц3,19) (Ц2,92) (Ц5,38) (Ц5,49) (Ц6,47) (Ц5,30) (5,98) запаздывании сглажен.

ражении (I кв.99=100), сезонно Ускорение ВВП в реальном вы сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном - сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном выражении (I кв.99=100) Ускорение ВВП в реальном окончание таблицы П1.(Ц3,27) (Ц3,69) (Ц3,16) (Ц3,51) (Ц2,06) Ц2,82*** Ц3,07*** Ц2,48*** Ц3,03*** Ц1,68** - - - (Ц2,74) (Ц2,14) (Ц2,69) (Ц1,76) (Ц2,57) (Ц2,76) (Ц2,84) Ц3,95* (Ц1,89) Ц5,31*** Ц2,33** Ц2,30*** Ц1,53* Ц1,99*** Ц2,36*** Ц2,34*** - - - - - - - - ное) 19,21,30,37,6, - 35,50,50,62,49,57,(исходменная Примечание.

В скобках указаны t-статистики для соответствующих коэффициентов.

* Значимость коэффициента на 10%-м уровне.

** Значимость коэффициента на 5%-м уровне.

*** Значимость коэффициента на 1%-м уровне.

Зависимая переНомер уравнения Dummy-переменная на I кв.06 г.

Dummy-переменная на I кв.07 г.

F statistic P-value F-stat 0,0,0,0,0, - 0,0,0,0,0,0,сглажен.

ражении (I кв.99=100), сезонно Ускорение ВВП в реальном вы сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном - сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном сезонно сглажен.

выражении (I кв.99=100), Ускорение ВВП в реальном выражении (I кв.99=100) Ускорение ВВП в реальном Приложение.Результаты оценки эконометрической модели влияния мировых цен на энергоносители на экономический рост в России:

долгосрочный и краткосрочный эффекты Используемые данные 114,112,110,108,106,104,102,100,98,96,94,92,90,88,Источник: Росстат.

Рис. П2.1...Объем ВВП в реальном выражении (цепной индекс, % Periodogram of real_gdp_base by Period к соответствующему кварталу предыдущего года), 2,203E 8,103E 2,981E 1,097E 4,034E 1,484E 5,46E 2,009E 2,718E 0 7,389E 0 2,009E 1 5,46E Period Рис. П2.2. Результаты спектрального анализа реального ВВП в ценах I квартала 1999 г.: график периодограммы по периоду IV q IV q IV q IV q IV q IV q IV q IV q IV q IV q I q I q I q I q I q I q I q I q I q I q I q II q II q II q II q II q II q II q II q II q II q III q III q III q III q III q III q III q III q III q III q Periodogram Periodogram of real_gdp_base by Frequency 2,203E 8,103E 2,981E 1,097E 4,034E 1,484E 5,46E 2,009E 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,Frequency Рис. П2.3. Pages: | 1 | ... | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Книги по разным темам

Blog