Книги по разным темам Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Открытие Пробитие Среднее Закрытие Рынок Контракты Bcei о дней Дней схем вниз минимума пробитие вниз SP 86Н-95М 375(15%) 176(47%) 312(83%) 2.79 156(42%) YX 2436 402(17%) 194(48%) 310(77%) 1.48 161(40%) 86Н-95М USAM 2431 533(22%) 243(46%) 395(74%) 0.52 234(44%) 86Н-95М 86Н-95М 427(18%) 193(45%) 315(74%) 0.05 183(43%) ED 86Н-95М 498(20%) 240(48%) 323(65%) 0.44 223(45%) SF 489(20%) 236(48%) 328(67%) 0.34 213(44%) DM 86Н-95М ВР 86Н-95М 2439 438(18%) 209(48%) 278(63%) 1 08 186(42%) 86Н-95М 560(23%) 0.41 252(45%) JY 2438 259(46%) 339(61%) GC 2443 426(17%) 2.73 172(40%) 86G-95M 235(55%) 296(69%) S1 2458 539(22%) 7.65 234(43%) 86H-95N 291(54%) 391(73%) HG 86H-95N 626(25%) 1.25 273(44%) 2458 306(49%) 415(66%) CL 86G-95N 2496 640(26%) 358(56%) 513(80%) 0.32 326(51%) НО 86G-95N 2495 665(27%) 362(54%) 508(76%) 0.88 329(49%) 92G-95V 243(25%) 178(73%) 0.033 123(51%) NG 984 196(81%) 86H-95U 626(25%) 2.31 321(51%) КС 2493 393(63%) 495(79%) 86H-95U 2490 654(26%) 358(55%) 467(71%) 19 322(49%) сс SB 626(25%) 240(38%) 86H-95V 2548 314(50%) 442(71 %) 0.JO 86F-95U 2525 584(23%) 327(56%) 445(76%) 1.74 276(47%) 514(82%) 3.S6H-95U 2509 628(25%) 404(64%) 326(52%) w 702(28%) 2.86H-95U 2509 439(63%) 587(84%) 378(54%) с 86F-95U 2552 711(28%) 364(51%) 538(76%) 593 316(44%) s 86H-95V 614(24%) 317(52%) 2519 369(60%) 502(82%) 0.ст 586(23%) LC 86G-95V 2549 279(48%) 465(79%) 0.46 278(47%) 582(82%) РВ 86G-96G 2641 707(27%) 364(51%) 0.91 369(52%) LH 406(77%) 86G-95V 2557 528(21%) 280(53%) 0.51 245(46%) ПРИМЕР А.5. Историческая статистика WR7 с закрытием вверх.

Открытие Пробитие Среднее Закрытие Рынок Кон факты максимума пробитие вверх Всего дней Дней схем вверх SP 2436 143(6%) 69(48%) 106(74%) 2.05 77(54%) 86Н-95М 142(6%) 60(42%) 98(69%) 1.11 69(49%) YX 86Н-95М USAM 83(48%) 111(64%) 0.47 80(46%) 86Н-95М 2431 174(7%) ED 86Н-95М 2439 185(8%) 93(50%) 97(52%) 0.08 85(46%) SF 86Н-95М 2439 190(8%) 92(48%) 110(58%) 0.55 101(53%) DM 86Н-95М 2439 182(7%) 88(48%) 107(59%) 0.38 95(52%) 164(7%) 80(49%) 83(51%) ВР 86Н-95М 2439 92(56%) 1.86Н-95М 2438 174(7%) 78(45%) JY 81(47%) 0.45 79(45%) GC 167(7%) 74(44%) 86G-95M 2443 79(47%) 3.23 63(38%) 2458 161(7%) 59(37%) SI 86H-95N 80(50%) 7.58 60(37%) HG 2458 94(51%) 88(48%) 86H-95N 184(7%) 123(67%) 1.CL 86G-95N 2496 199(8%) 103(52%) 140(70%) 0.35 100(50%) 104(52%) НО 86G-95N 2495 199(8%) 109(55%) 135(68%) 0.42(49%) NG 92G-95V 984 85(9%) 42(49%) 60(71%) 0.КС 86H-95U 2493 168(7%) 81(48%) 108(64%) 2.16 80(48%) 102(60%) 80(47%) СС 86H-95U 2490 171(7%) 74(43%) 102(54%) 75(40%) SB 86H-95V 2548 189(7%) 62(33%) 0. JO 86F-95U 2525 177(7%) 77(44%) 92(52%) 1.92 82(46%) 86H-95U 2509 172(7%) 79(46%) 114(66%) 4.01 85(49%) w 86H-95U 2509 178(7%) 71(40%) 92(52%) 2.41 85(48%) с 86F-95U 2552 175(7%) 69(39%) 89(51%) 5.58 67(38%) s 86H-95V 2519 194(8%) 92(47%) 125(64%) 0.74 96(49%) ст 64(41%) LC 86G-95V 2549 156(6%) 98(63%) 0.40 70(45%) РВ 86G-96G 2641 190(7%) 93(49%) 110(58%) 0.95 87(46%) LH 86G-95V 2557 164(6%) 72(44%) 104(63%) 0.41 71(43%) ПРИМЕР А.6. Историческая статистика WR7 с закрытием вниз.

Пробитие Открытие Среднее Закрытие Рынок Контракты Всего дней Дней схем вниз минимума пробитие вниз SP 86Н-95М 2436 174(7%) 78(45%) 119(68%) 3.32 79(45%) 86Н-95М 2436 180(7%) 83(46%) 115(64%) 1.89 79(44%) YX USAM 86Н-95М 2431 136(6%) 60(44%) 95(70%) 0.55 62(46%) 86Н-95М 2439 126(5%) 66(52%) 82(65%) 0.05 68(54%) ED 86Н-95М 2439 157(6%) 82(52%) 93(59%) 0.40 70(45%) SF 86Н-95М 2439 162(7%) 80(49%) 97(60%) 0.34 75(46%) DM 86Н-95М 2439 158(6%) 87(55%) 84(53%) 1.12 76(48%) ВР 86Н-95М 2438 158(6%) 70(44%) 65(41%) 0.54 56(35%) JY 86G-95M 2443 171(7%) 87(51%) 67(39%) 2.60 70(41%) GC 86H-95N 2458 152(6%) 90(59%) 90(59%) 11.04 80(53%) S86H-95N 2458 140(6%) 74(53%) 87(62%) 1.38 64(46%) HG 86G-95N 2496 186(7%) 91(49%) 139(75%) 0.29 96(52%) CL 86G-95N 2495 164(7%) 71(43%) 104(63%) 0.83 69(42%) НО 92G-95V 70(7%) 54(77%) 46(66%) 0.037 31(44%) NG 86H-95U 2493 192(8%) 97(51%) 119(62%) 2.32 95(49%) КС 86H-95U 2490 155(6%) 81(52%) 96(62%) 79(51%) СС 86H-95V 2548 165(6%) 72(44%) 77(47%) 0.20 68(41%) SB 86F-95U 2525 170(7%) 94(55%) 108(64%) 1.55 77(45%) JO 86H-95U 2509 153(6%) 87(57%) 99(65%) 3.79 80(52%) w 86H-95U 2509 149(6%) 88(59%) 99(66%) 2.58 81(54%) с 86F-95U 2552 160(6%) 67(42%) 101(63%) 4.33 76(48%) s 86H-95V 2519 181(7%) 101(56%) 119(66%) 0.89 82(45%) ст 86G-95V 2549 183(7%) 78(43%) 120(66%) 0.45 83(45%) LC 86G-96G 2641 171(6%) 86(50%) 137(80%) 0.80 88(51%) РВ 86G-95V 2557 164(6%) 83(51%) 116(71%) 0.51 81(49%) LH Исторические отчеты ROC В этом примере исследуется индикатор, частично используемый в стратегии Моментум пинболл. Трехпериодичный RSI прогоняется на однопериодичном темпе изменения. Если значение больше 70, осуществляется продажа на открытии следующего дня. Если значение меньше 30, на открытии следующего дня осуществляется покупка. Затем мы рассматриваем первоначальный вход на открытии следующим утром и на закрытии следующего дня.

Защитные стопы не используются. Наше главное намерение Ч исследовать различие между открытием дня схемы и открытием следующего дня. Мы ищем свидетельства в поддержку нашей теории, что индикатор ROC/RSI имеет некоторую ценность как краткосрочный инструмент перекупленности/перепроданности, помогающий улавливать тейлоровские ритмы торговли на колебаниях. Мы определенно считаем, что этот индикатор демонстрирует наличие достаточной тенденции, чтобы другие люди могли шинтере-соваться ею изучением для разработки своих собственных систем.

Этот ряд примеров прогоняется только на дневных барах. Он не предназначен служить представлением всей стратегии Моментум пинболл, которая использует прорыв диапазона первого часа ПРИМЕР A.7 Исторический отчет ROCRS1 Ч покупка.

Исторический отчет ROCRSI Ч покупка (70, 30) d^LBR Moore Ч| ^f TRADING INC Вход: на открытии Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии Ср Контра- Всего л Выигр Ср Выигр. Ср. Ср.

убыток Фьючерс кты не и <л> Ср. рез-т прибыль (%) Ср рез-т прибыль убыток 86H-95U 2500 140(52% 1311 -1095 !43(53%) 1793 -SP 148 ) YX 86H-95U 2499 138(54% НО 738 -631 145(57% 142 948 -) ) USAM 86H-95U 2495 137(51% 46 521 -455 129(48% -3 650 -) ) ED 86H-95U 2503 135(55% 9 119 -123 131(53% 0 149 -) ) SF 86 Н -95 2503 135(58% 67 580 -647 135(58% 81 712 -U ) ) 86H-95U 2503 136(58% DM 42 410 -474 122(52% 23 543 -) ) K6H- 2503 156(61% ВР 118 612 -653 148(58% 86 745 -95U ) ) JY 86H-95U 2502 132(57% 98 563 -528 137(60% 100 614 -) ) S6G-95V 2528 143(63% GC 28 197 -257 126(55% 13 27! -) ) 86H-95U 250] 150(58% S1 22 307 -367 147(57% 5 358 -) ) 86H-95U 2501 146(61% 69 307 -308 151(63% 95 353 -не;

) ) 86G-95V 2562 160(61% CL 56 267 -271 149(57% 388 -) ) 86G-95V 2560 129(51% -30 309 -376 132(52% -21 433 -но ) ) 92G-95V 65(62%) 417 -339 63(61%) NG 984 134 205 597 -КС 86H-95U 2493 171(65% 760 -111 151(57% 1120 -240 ) ) 86H-95U 2490 143(54% 1 176 -207 151(57% 37 234 -ее ) ) 86H-95V 2548 144(60% SB 41 191 -183 158(66% 49 215 -) ) 86F-95U 2525 135(53% JO 30 282 -250 144(56% 45 357 -) ) 86H-95U 2509 161(56% 30 248 -9 161 -187 150(52% w ) ) 86 Н -95 2509 148(56% 0 104 -130 148(56% -1 133 -с U ) ) 86F-95U 2552 !55(60%) 32 266 -313 142(55% 24 347 -s ) 8GH- 2519 144(55% 73 462 -40! 150(57% 126 595 -ст 95V ) ) 86G-95V 2549 151(58% LC 32 178 -169 147(56% 249 -) ) 86G-96G 2639 128(53% РВ 12 318 -332 122(50% 417 -) ) 86G-95V 2557 151(61% LH 38 177 -182 149(60% 53 224 -) ) ПРИМЕР А.8. Исторический отчет ROCRSI Ч продажа.

Г ^и&ШВЯрД Исторический отпет ROCRSI - продажа (70, 30) Вход: на открытии Данные фьючерсов Выход на следующем Выход на следующем открытии закрытии Ср. Ср.

Выигр.

Фьючер Контра Всего прибыл Выигр. прибыл Ср. Ср.

с кты дней (%) ь (Я) Ср. рез-т убыток Ср. pej-т убыток ь 124(49% -SP 86H- 2500 973 -1177 105(42% -269 1391 -) ) 95U S6H-95U 138(53% YX 2499 5 494 -553 110(42% -708 -) ) USAM S6H-95U 2495 120(48% 33 538 -440 109(44% -41 651 -) ) 86H-95U 2503 151(57% ED 9 106 -123 141(54% 9 141 -) ) 86H-95U 2503 146(58% SF ЮЗ 541 -506 139(55% 48 596 -) ) 86H-95U 2503 136(55% DM 46 422 -407 119(48% -2 510 -) ) 86H-95U 2503 115(53% ВР 69 614 -497 113(50% 34 691 -) ) 86H-95U 2502 140(57% JY 67 544 -558 128(52% -1 591 -) ) 86G-95V 2528 159(65% GC 60 207 -211 136(56% 22 236 -) ) 86H-95U 2501 141(63% SI 47 300 -383 116(52% -10 385 -) ) 86H-95U 2501 133(53% HG 4 284 -317 117(47% -6 371 -) ) 86G-95V 2562 150(60% CL 53 323 -343 135(54% 35 377 -) ) 86G-95V 2560 158(56% -11 392 -533 141(50% -55 473 -НО ) ) 92G-95V 63(55%) NG 984 117 466 -314 55(48%) 28 501 -86H-95U 2493 148(61% КС 178 820 -821 119(49% 1055 -) ) 86H-95U 2490 163(62% 33 178 -208 156(60% 40 235 -ее ) ) 86H-95V 2548 160(63% SB 44 168 -170 141(56% -1 189 -) ) 86F-95U 2525 143(52% JO 21 245 -225 158(58% 11 278 -) ) 86H-95U 2509 156(54% 11 187 -195 135(47% 6 259 -w ) ) 86H-95U 2509 179(61% 25 118 -120 169(57% 28 147 -с ) ) 86F-95U 2552 126(56% 46 278 -247 115(51% 43 395 -s ) ) 86H-95V 2519 148(54% 29 370 -371 146(53% 18 459 -ст ) ) 86G-95V 2549 121(49% -4 177 -175 123(49% LC 12 248 -) ) 86G-96G 2639 161(58% РВ 66 401 -392 158(57% 54 472 -) ) 86G-95V 141(56% LH 2557 30 202 -190 137(55% 40 254 -) ) Исследования 2-периодичного темпа изменений Здесь исследуется вхождение на закрытии разворота с 2-периодичным темпом изменения.

Затем рассматривается выход на открытии следующего дня и на закрытии следующего дня.

Мы можем видеть, что сделка открывается в нашу пользу в большом проценте случаев и при покупке, и при продаже на большинстве рынков. Она также в большинстве случаев закрывается в нашу пользу.

Это весьма внушительно, учитывая то, что покупающий сигнал дается, в среднем, каждый четвертый день, как и сигналы на продажу. Проценты выдерживаются на всех рынках! В отчете Fresh, продажа* особенно интересно отметить высокий процент случаев, когда в вашу пользу открываются рынки природного газа, кофе и зерновых.

Пожалуйста, помните, здесь исследуются только вероятности и тенденции. Это исследование не предназначено служить механической системой. Однако оно демонстрирует, что данный индикатор мог бы также использоваться, чтобы помогать улавливать трехдневный ритм Тейлора.

ПРИМЕР А.9. Исторический отчет Fresh ROC Ч покупка.

Вход: на закрытии Выход на следующем открытии Выход па следующем закрытии Данные фьючерсов Выигр.

Кон фак- Всего Ср. Ср. Ср. Выигр. Ср. Ср.

Фьючерс ты дней (%) рез-т прибыль убыток (%) Ср. рез-т прибыль убыток SP 2500 339(57%) 83 475 -435 340(57%) 168 1135 -86H-95L YX 86H-95U 2499 309(51%) 19 280 -253 337(56%) 75 623 -U SAM 86 H- 95 2495 370(62%) 237 -246 326(55%) 47 495 -U ED 86H-95U 2503 402(70$) 51 -67 369(64%) 16 92 -SF 86H-95U 2503 337(53%) 27 354 -337 339(53%) 39 540 -DM 86H-95U 2503 333(53%) 256 -269 335(53%) 31 415 -HP 86H-95U 2503 326(52%) 373 -352 333(53%) 51 557 -JY 86I1-95U 2502 331(54%) 49 384 -341 333(54%) 73 536 - GC 86G-95V 2528 326(51%) -115 -126 304(47%) -10 213 -SI 86H-95U 2501 329(51%) 139 -144 312(49%) -13 273 -HG 86H-95U 2501 352(56%) 15 164 -176 316(50%) 35 332 -377(61%) CL B6G-95V 2562 30 142 -145 328(53%) 41 314 -339(53%) HO 86G-95V 2560 35 208 -163 345(54%) 27 341 -NO 92G-95V 984 131(52%) -31 130 -206 121(48%) -16 368 -КС, 861I-95U 2493 311(50%) -22 340 -378 318(51%) -650 -86H-95U 2490 300(49%) -17 73 -101 316(51%) -165 -cc SB 86H-95V 2548 342(53%) 2 77 -81 352(54%) 15 185 -JO 86F-95LI 2525 358(57%) 15 99 -98 335(54%) 33 236 -86H-95U 2509 368(62%) 17 63 -58 342(57%) 26 176 -w 86H-95U 2509 357(60%) 11 51 -49 335(57%) 7 98 -с Кб I- -95 2552 343(54%) 19 137 -118 326(51%) -6 245 -s U CT 86H-95V 2519 356(59%) 36 166 -151 336(56%) 73 381 -LC 86G-95V 2549 362(57%) 4 67 -346(54%) 13 179 -PB 86G-96G 2638 374(58%) 26 132 -121 320(50%) 7 357 -LH 86G-95V 2557 41 19 71 -75 363(57%) 31 179 -1(64%) ПРИМЕР А10. Исторический отчет ROC Ч продажа.

Исторический отчет RОС Ч продажа Вход: на закрытии Выход на следующем открытии Выход на следующем закрьпии Данные фьючерсов Вы игр Контрак- Всего Ср. Ср. Вы игр. Ср. Ср.

Фьючерс ты дней (%) Ср рез-[ прибыпь убыток (%) рез-т прибыль Ср. убыток SP 86H-95L 2500 325(54%) 42 408 -393 298(50%) -66 1031 -YX S61I-9SU 2499 350(583) 53 253 -219 305(50%) -51 545 -USAM S6H-95U 2495 325(54%) 26 235 -224 293(49%) 16 ED 86H-95U 2503 383(66%) 15 55 -65 344(60%) 10 103 -SF 86H-95U 2503 369(59%) 59 321 -315 311(50%) 3 540 -DM 8611-95U 2503 355(57%) 52 265 -232 305(49%) 1 423 -ВР 86H-95U 2503 336(54%) 47 365 -331 303(49%) -14 538 -JY 86H-95U 2502 325(53%) 13 354 -369 316(51%) 5 493 --225 ! ОС 86G-95V 2528 389(60%) 35 141 -123 332(51%) 11 SI 86 1 [-95 384(60%) 25 137 -145 309(49%) -296 -U HG S6H-95U 2501 355(57%) 42 196 -164 325(52%) 18 303 - CL 86G-95V 2562 381(61%) 30 152 -161 319(51%) 19 301 -НО 86G-95V 2560 363(58%) 17 194 -227 316(50%) 1 341 -NG 92G-95V 984 179(69%) 87 192 -151 132(51%) -18 309 -КС 86H-95U 2493 404(65%) 146 430 -376 323(52%) 50 746 -189 -СС S6H-95U 2490 365(59%) 28 105 -86 337(55%) 185 -SB 86 H - 2548 411(63%) 24 82 -76 330(51%) 95V JO 86F-95U 2525 387(63%) 39 117 -92 312(51%) 22 247 -86H-95U 2509 423(70%) 25 62 -61 325(54%) 18 171 -w 86H-95U 2509 408(69%) 13 44 -57 325(55%) 14 111 -с 279 -86F--95U 2552 381(60%) 23 117 -116 320(50%) s 86H-95V 2519 365(61%) 80 214 -130 316(53%) 46 372 -ст 179 -LC 86G-95V 2549 369(58%) 4 65 -81 313(49%) -366 -РВ 86G-96G 2638 390(60%) 40 147 -123 337(52%) 186 -1% LH 86G-95V 2557 414(65%) 20 78 -89 341(54%) Таблица 14-периодичного ADX Эта таблица показывает процент времени, которое 14-периодичный ADX проводит в определенном диапазоне для каждого фьючерса. Например, в течение 17 процентов времени S&P имеет значение ADX между 30 и 39, а 7 процентов времени Ч между 40 и 49. Не должно вызывать удивления, что в колонке, озаглавленной Тренд, ADX в течение почти половины времени имеет положительный наклон. Последняя колонка на графике содержит среднее значение ADX, как правило, примерно 25. Обычно оптимальные для торговли рынки образуются, когда ADX 25 и выше. Не так уж важно, какой наклон Ч отрицательный или положительный. Самое важное, чтобы рынок имел волатильность в дополнение к хорошему среднему дневному диапазону.

Мы подумали, что было бы интересно заметить, что статистика для всех рынков довольно однородная. В среднем, в 28 процентах времени ADX имеет значение 30 и более.

ПРИМЕР A.11. Статистика 14-периодичного ADX Ч фьючерсов.

Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |    Книги по разным темам