Книги по разным темам Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 | 10 |

1. Кредит. Если агент попадает на клетку Кредит - он берет у банка заданную сумму (в зависимости от типа кредита) с заданной вероятностью кредитования (задается внешним параметром).

У клиента увеличивается параметр Долги на сумму кредита.

С месяца, следующего за месяцем получения кредита, у клиента уменьшается ежемесячно параметр:

- Деньги (на величину = сумма кредита годовая ставка % / 12);

- Долги (на величину = сумма кредита/период кредитования в месяцах).

2. Вклад. Если агент попадает на клетку Вклад, при этом у него есть свободные деньги, то он с заданной вероятностью инвестиций (задается внешним параметром) вкладывает часть своих денег (задается внешним параметром).

У клиента увеличивается параметр Вклады и уменьшается параметр Деньги (на величину = сумма вклада).

С месяца, следующего за осуществлением вклада, у клиента увеличивается параметр Деньги (на величину = сумма вклада годовая ставка % / 12).

В последний месяц периода (в зависимости от вида вклада) у клиента уменьшается параметр Вклад и увеличивается параметр Деньги (на величину = сумма вклада).

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3. Клиент может брать кредит при условии, что это приведет к уменьшению его заработной платы не более чем на 35% ежемесячно.

4. С определенной вероятностью (задается внешним параметром) агент, взявший в банке кредит, может допустить просроченную задолженность. В этом случае его параметры, с месяца, следующего за месяцем получения кредита, не будут изменяться.

Законы изменения параметров банка:

1. Кредит. Если клиент берет кредит, то у банка уменьшается Пассив и увеличивается Актив заданного вида на сумму кредита.

С месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, у банка ежемесячно:

- увеличивается параметр Доходность (на величину = сумма кредита годовая ставка % / 12);

- уменьшается Актив и увеличивается Пассив (на величину = сумма кредита/период кредитования в месяцах).

2. Вклад. Если агент делает вклад, у банка увеличивается параметр Пассивы на величину = сумма вклада.

С месяца, следующего за осуществлением вклада, у банка ежемесячно уменьшается параметр Доходность (на величину = сумма вклада годовая ставка % / 12).

В последний месяц периода (в зависимости от вида вклада) у банка уменьшается параметр Пассивы (на величину = сумма вклада).

3. Банк может выдавать кредит в пределах суммы средств, имеющихся в Пассиве.

4. Если клиент допустил просрочку по кредиту, то с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, его параметры не будут изменяться.

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 5. Имеется параметр Свободные деньги, учитывающий все другие виды поступлений, помимо вкладов, в пассив банка - такие как кредиты и депозиты Центрального Банка и других кредитных организаций и др. Он задан в виде коэффициента по отношению к вкладам физических лиц (k=0,5) на основе данных баланса ГПБ (ОАО). Этот параметр изменяется автоматически (на 0,5 от суммы вкладов).

Введение дополнительного параметра. Можно проследить, как повлияет на показатель доходности введение дополнительного параметра - Выпуск ценных бумаг. Средства, привлеченные от выпуска ценных бумаг, будут направляться на цели ипотечного кредитования. Ценные бумаги будут выпускаться на величину выданных ипотечных кредитов. Это позволит определить, насколько эффективно использование такого механизма финансирования, как выпуск банком ипотечных облигаций под залог ипотечных кредитов.

Дополнительный параметр Выпуск ценных бумаг несколько изменит модель.

- Если клиент берет ипотечный кредит, то у банка вместо параметра Пассив изменяется параметр Выпуск ценных бумаг (увеличивается на сумму кредита). Если другой вид кредита, то изменяется параметр Пассив.

- Актив и доходность изменяются по схеме, описанной выше.

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Используемые внешние параметры (определены на основе анализа данных отчетности филиала ГПБ (ОАО) в г. Уфа) Вероятность кредитования:

Потребительский кредит - 38%.

Автокредит - 28%.

Ипотечный кредит - 34%.

Вероятность инвестиций:

До 3 месяцев - 41,34%, От 3 месяцев до 1 года - 21,64%, От 1 года до 3-х лет - 37%.

Вероятность просроченной задолженности:

Потребительский кредит - 1,5%.

Автокредит - 0,4%.

Ипотечный кредит - 1,1%.

Ставка привлечения средств:

До 3 месяцев - 4,49%, От 3 месяцев до 1 года - 6,34%, От 1 года до 3-х лет - 7,34%.

Выпуск бумаг - 7%.

Ставка, период и сумма кредитования:

Потребительский кредит - 300 тыс. руб.,1 год, 16%.

Автокредит - 500 тыс. руб., 3 года, 17%.

Ипотечный кредит - 1500 тыс. руб., 15 лет, 15%.

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 | 10 |    Книги по разным темам