Финансово-экономические дисциплины/

Эконометрика/Учебник – Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика

Учебник – Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика

Эконометрика.Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 7
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 9
1.1. Основные этапы построения эконометрической модели 9
1.2. Особенности обоснования формы эконометрической модели 16
1.3. Методы отбора факторов 29
1.4. Характеристики и критерии качества эконометрических моделей 41
1.5. Качество оценок параметров эконометрических моделей 59
Вопросы к главе I 69
Упражния к главе I 70
ГЛАВА II. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 76
2.1. Метод наименьших квадратов 76
2.1.1. Процедура оценки параметров по методу наименьших квадратов 76
2.2.2. Свойства оценок МНК 80
2.2. Особенности проверки качества оценок МНК 94
2.2.1. Свойства фактической ошибки эконометрической модели 95
2.2.2. Тестирование свойств фактической ошибки эконометрической модели 99
2.2.3. Оценка дисперсии истинной ошибки модели 106
2.2.4. Особенности проверки обратимости матрицы Х?Х 108
2.3. Оценка последствий неправильного выбора состава независимых переменных модели 113
2.4. Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений 119
2.5. Метод максимального правдоподобия 125
2.5.1. Предпосылки метода максимального правдоподобия 125
2.5.2. Процедура получения оценок максимального правдоподобия 131
Вопросы к главе II 138
Упражнения к главе II 139
ГЛАВА III. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ C НЕСТАНДАРТНЫМИ ОШИБКАМИ 153
3.1. Обобщенные методы оценивания параметров эконометрических моделей 156
3.1.1. Обобщенный метод наименьших квадратов 156
3.1.2. Обобщенный метод максимального правдоподобия 161
3.2. Применение обобщенных методов оценивания параметров эконометрических моделей на практике 163
3.2.1. Эконометрические модели с коррелирующими ошибками 163
3.2.2. Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками 174
3.3. Метод инструментальных переменных 180
Вопросы к главе III 190
Упражнения к главе III 191
ГЛАВА IV. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 202
4.1. Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей 203

и т.д.

Эконометрика