Содержание
Содержание 2
Условие 3
Решение 3
Задание №1 3
Начальные данные 3
График временного ряда 5
Первичный статистический ананлиз 5
Вычисление среднего значения 5
Вычисление дисперсии 5
Вычисление актокорреляции 6
Вычисление автоковариации 7
Построение графика автокорреляционной функции 8
Выводы 8
Проверка гипотезы наличия тренда 8
Запись функции разложения ряда 8
Поверка гипотезы наличия тренда 8
Выбор модели неслучайных компонент 10
Визуальная оценка графика временного ряда 10
Оценка по R2 10
Отбор функции 10
Вычисление прогноза 11
Приложение «результат прогнозирования полиномом 4-ой степени» 12
Условие
Построить график временного ряда (курс евро за месяц)
Провести первичный статистический анализ временного ряда, включая вычисление среднего значения, меря разброса, автокорреляционной и автоковариационной функции, построить коррелограмму. Сделать соответствующие выводы
Записать основное разложение временного ряда и проверить гипотезу о наличии неслучайных компонент в этом разложении
Построить уравнения для неслучайных компонент, присутствие которых в модели было доказано. Обосновать выбор формы модели. Привести несколько вариантов построенных моделей и обоснованно (по результатам эконометрического анализа) выбрать наилучший
Сделать выводы по всем полученным результатам и вычислить прогнозные значения по наиболее оптимальной модели. Результаты прогнозирования показать на графике
Все вычисления производить с помощью Microsoft Excel
Решение
Задание №1
Начальные данные
Номер
Дата
Курс Euro
1
01.10.2005
34,3074
2
04.10.2005
34,2185
3
05.10.2005
34,1339
4
06.10.2005
34,1843
5
07.10.2005
34,3960
6
08.10.2005
34,6245
7
11.10.2005
34,5379
8
12.10.2005
34,3331
9
13.10.2005
34,2412
10
14.10.2005
34,2959
11
15.10.2005
34,3576
12
18.10.2005
34,4746
13
19.10.2005
34,3082
14
20.10.2005
34,1248
15
21.10.2005
34,2948
16
22.10.2005
34,4085
17
25.10.2005
34,2009
18
26.10.2005
34,1874
19
27.10.2005
34,4634
20
28.10.2005
34,4685
21
29.10.2005
34,5300
22
01.11.2005
34,3946
23
02.11.2005
34,2743
24
03.11.2005
34,3795
25
04.11.2005
34,4338
26
08.11.2005
33,9417
27
09.11.2005
33,8194
28
10.11.2005
33,9306
29
11.11.2005
33,9077
30
12.11.2005
33,8000
31
15.11.2005
33,8636
32
16.11.2005
33,7577
33
17.11.2005
33,7895
34
18.11.2005
33,6810
35
19.11.2005
33,7730
36
22.11.2005
33,8992
37
23.11.2005
33,8037
38
24.11.2005
33,9952
39
25.11.2005
33,9431
40
26.11.2005
33,8479
График временного ряда
Первичный статистический анализ
Вычисление среднего значения
Среднее значение находится по формуле
Среднее значение равно 34,1582
Вычисление дисперсии
Среднее отклон6ение находится по формуле
Среднее значение равно 0,0717
Вычисление автокорреляции
Для вычисления автокорреляции сдвинем ряд на определенное количество периодов (для 40 значения) последовательно найдем корреляцию «сдвинутых» рядов для 10 периодов = l = 1..10