Содержание


Теоретическая часть. Использование «дерева решений» в оценке риска 3

Решение задач 7

Задача №1. 7

Задача №2 9

Задача №3 10

Задача № 4 12

Задача № 5 15

Список использованной литературы 17

Теоретическая часть. Использование «дерева решений» в оценке риска


Под оценкой риска будем понимать натурально-вещественный и стоимостный анализ всех рисковых обстоятельств, характеризующих параметры риска.

В настоящей работе рассмотрим вопросы применения дерева решений для оценки рисков. Для этого сделаем следующее:

– дадим понятие дерева решений;

– опишем риски, которые могут быть оценены с применением дерева решений;

– опишем методологические ограничения применения дерева решений при оценке рисков;

– приведем пример применения дерева решений при оценке рисков.

Проблема применения дерева решений при оценке риска в данной работе будет рассмотрена в более широком контексте проблемы принятия управленческих решений.

Для принятия оптимальных решений необходимо использовать научный метод. В науке управления научный метод подразумевает наличие определенной структуры процесса принятия решений и использование различных методов и моделей принятия решений.

Модели принятия решений. Моделирование широко используется для принятия решений. Модель – это представление объекта, системы или процесса в форме отличной от оригинала, но сохраняющей основные его характеристики. Причинами, обуславливающими применение моделирования в экономике, являются: естественная сложность многих организационных ситуаций, невозможность проведения экспериментов в реальной жизни и ориентация руководства на будущее.

Для принятия оптимальных решений применяются следующие методы:

* платежная матрица;

* дерево решений;

* методы прогнозирования.

Таким образом, «дерево решений» – это один из научных методов принятия управленческих решений вообще и оценки риска в частности. Дадим понятие дерева решений.

Дерево решений – метод науки управления – схематичное представление проблемы принятия решений – используется для выбора наилучшего направления действий из имеющихся вариантов.

  Практически все риски вне зависимости от категорий, источников, подходов к управлению могут быть оценены с помощью метода «дерево решений», а именно:

 Статический и динамический риски. Классификация рисков с точки зрения их значимости для организации.

Динамический риск - это риск случайных колебаний результатов деятельности как в лучшую, так и в худшую строну не способные значимо повлиять на жизнеспособность организации. Как правило, это спекулятивные риски, которые при принятии их организацией слабо коррелируют друг с другом.

 Статический риск - риск возникновения событий, ситуаций, в результате возникновения которых под угрозу ставится дальнейшая деятельность организации, жизнеспособность отдельных направлений деятельности, отдельных проектов. Это риск качественных, катастрофических потерь, в результате возникновения которых организация уже не сможет функционировать в прежнем режиме.

Систематический риск - это риск, связанный с факторами, рассматриваемыми как значимые в рамках некоторой модели. Систематические риски не должны значимо снижаться в рамках большого портфеля или с течением времени, в противном случае факторы их определяющие целесообразно игнорировать и данные риски могут быть отнесены к несистематическим. Систематические риски являются основным предметом исследования при оценке и управлении рисками.

Несистематический риск - риск, источники которого и чувствительность к которому не рассматриваются в рамках модели оценки и управления рисками. При построении адекватной модели несистематические риски не должны приводить к сколько либо значимым потерям, и при большом их числе не должны быть связаны друг с другом. В отношении несистематических рисков должен действовать закон больших чисел - выявленные при анализе отдельных элементов деятельности организации, отдельных составляющих некоторого портфеля ценных бумаг, на каком-то небольшом промежутке времени в совокупности в целом по организации, портфелю или с течением времени их вклад в возможные потери будет стремиться к нулю. Несистематические риски, как правило, игнорируются при решении задач оценки и управления рисками.

Однако, «дерево решений» имеет одно серьезное методологическое ограничение для его применения в оценке рисков – рассмотрение каждого последующего решения жестко зависит от выбора предыдущего решения. Это означает, что переход к следующему шагу в принятии решений сделать нельзя, не приняв решения на предыдущем шаге. Часто это ограничение бывает серьезным препятствием для применения «дерева решений», поэтому этот метод часть должен дополняться другими способами принятия решений вообще и оценки рисков в частности.

Ниже приведен пример использования «дерева решений» для оценки рисков деятельности гипотетической компании по производству косилок.


Дерево принятия решений