Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ижевский государственный технический университет»

Факультет «Менеджмент и маркетинг»

Кафедра «Финансы и кредит»

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

на тему: «Формирование и управление инвестиционным портфелем

(на примере ОАО «Удмуртинвестстройбанк»)»

Студент

группы 10-22-3 Ю.В. Ломаева

Ижевск 2007

Таблица 1. Структура портфеля ценных бумаг банковской системы

на 01.05.2006 г. и 01.01.2007 г.

Вид бумаг

Портфель ценных бумаг, млн.р.

Прирост за

8 мес.

Структура по видам бумаг

01.05.06

01.01.07

млн.р.

%

01.05.06

01.01.07

Госбумаги

492 047

537 777

45 731

9%

33%

30%

Облигации

544 556

766 911

222 355

41%

37%

42%

Акции

227 923

283 511

55 588

24%

15%

16%

Векселя банков

142 574

162 710

20 136

14%

10%

9%

Прочие векселя

66 243

55 290

-10 953

-17%

4%

3%

Всего ценные бумаги

1 473 343

1 806 200

332 857

23%

100%

100%

Рис. 1. Динамика величины уставного капитала

ОАО Удмуртинвестстройбанк

Таблица 2. Характеристика инвестиционного портфеля

ОАО "Удмуртинвестстройбанк",%

Наименование ценной бумаги

Доля в портфеле

Доходность

2005 г.

2006 г.

Газпром

22,44

77,8 

79,3 

ЛУКойл

21,51

82,6 

86,26 

МТС

2,12

74,12 

78,21 

ОФЗ 25057

18,83

6,5 

6,7 

ОФЗ 25058

12,17

5,8 

5,5 

ОФЗ 26198

14,07

6,1 

6,2 

ОФЗ 46020

15,86

6,0 

6,1 

Доходность по портфелю

17,8

18

Таблица 3. Динамика ВВП, экспорта и импорта за 2004-2006 гг.

Наименование показателя

2004г.

2005г.

2006г.

Тр05,%

Тр06, %

1. Валовой внутренний продукт, млрд.р.

17048

21615

26621

106,4

106,7

2. Экспорт, млрд. долл.

181,7

241,4

303,9

132,9

124,7

3. Импорт, млрд. долл.

75,6

98,5

164,7

130,4

131,3