Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ижевский государственный технический университет»
Факультет «Менеджмент и маркетинг»
Кафедра «Финансы и кредит»
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
на тему: «Формирование портфеля консервативного инвестора»
(на примере ЗАО «ИФК ИНКОМ -ИНВЕСТ»)
Студент
группы 10-22-3 Е.В. Волгина
Ижевск 2007
Рис. 2.1. Схема формирования портфеля
Таблица 3.12 Бальная оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики
нефтегазовая промышленность
машиностроение
металлургия
телекоммуникации
электроэнергетика
химическая помышленность
банки
Объем реализации
1
0,10
0,27
0,04
0,09
0,00
0,05
Объем реализации в среднем на компанию
0,91
0,01
1,00
0,28
0,58
0,00
0,05
Темп прироста
1,00
0,06
0,01
0,34
0,00
0,45
0,89
Балансовая прибыль
1,00
0,01
0,26
0,07
0,02
0,01
0,12
Чистая прибыль в 2006 г.
1,00
0,00
0,27
0,05
0,01
0,01
0,13
Рентабельность
1,00
0,11
0,21
0,23
0,00
0,09
0,11
Доля убыточных предприятий
0,64
0,89
1
0,86
0
0,93
0,79
Иностранные инвестиции
всего
0,64
0,89
1,00
0,86
0,00
0,93
0,79
темп роста
1
0,00
0,10
0,06
0,10
0,01
0,00
Финансовые вложения организаций
всего
1
0,14
0,00
0,29
0,24
0,27
0,13
темп роста
0
0,15
0,75
1,00
0,11
0,48
0,67
Суммарный балл с весовыми коэффициентами
0,84
0,22
0,44
0,37
0,11
0,29
0,34
Таблица 3.27 Бальная оценка государственных облигаций
доходность к погашению
доходность текущая
Дюрация по Макколею
суммарный балл, с учетом весовых коэффициентов
ОФЗ-28004-ФК
0,71
0,90
0,87
0,83
ОФЗ-46003-АД
0,46
0,85
0,80
0,70
ОФЗ-25057-ПД
0,88
0,35
0,78
0,67
ОФЗ-27026-ФК
0,83
0,29
0,88
0,67
ОФЗ-46001-АД
0,00
1,00
1,00
0,67
ОФЗ-46002-АД
0,54
0,63
0,61
0,59
ОФЗ-25060-ПД
0,89
0,00
0,86
0,58
ОФЗ-25059-ПД
0,96
0,08
0,67
0,57
ОФЗ-46017-АД
0,78
0,57
0,27
0,54
ОФЗ-26198-ПД
1,00
0,07
0,49
0,52
ОФЗ-26198-ПД
1,00
0,07
0,49
0,52
ОФЗ-46018-АД
0,74
0,59
0,00
0,44
ОФЗ-46014-АД
0,10
0,63
0,43
0,39