Рис.1. Сравнительная оценка доходности по портфелям за период 28сентября 2006г. – 15 марта 2007г.

Рис. 2. Сравнительная оценка доходности портфеля и рынка

Таблица 1. Коэффициент «Доходность/Риск»

Ижкомбанк

Тройка Диалог

ОФГ

Зенит

RTS

RTS2

0,207

0,118

0,102

0,145

0,101

0,243

Таблица 2. Коэффициент «Альфа» и «Бета»

Показатель

Ижкомбанк

Тройка Диалог

ОФГ

Зенит

RTS

RTS2

Среднедневная доходность, %

0,30

0,18

0,14

0,21

0,14

0,19

«Бета»

0,65

0,85

0,78

0,77

1,00

0,40

«Альфа»,%

0,21

0,06

0,03

0,10

0,13

Таблица 3. Коэффициент Шарпа

Показатель

Ижкомбанк

Тройка Диалог

ОФГ

Зенит

RTS

RTS2

RVAP

0,188

0,100

0,082

0,127

0,082

0,208