Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
«Ижевский государственный технический университет»
Факультет «Менеджмент и маркетинг»
Кафедра «Финансы и кредит»
«Дипломная работа допущена к защите»
Заведующий кафедры «Финансы и кредит»
к.ф.н., профессор Д.М. Гаджикурбанов
«___» мая 2007 г. ______________
Д И П Л О М Н А Я Р А Б О Т А
на тему: «Формирование портфеля консервативного инвестора»
(на примере ЗАО «ИФК ИНКОМ -ИНВЕСТ»)
по специальности 080105 «Финансы и кредит»
Студентка
гр. 10-22-3 Е.В. Волгина
«___» мая 2007 г.
Руководитель
дипломной работы
к.э.н., доцент Т.Г. Волкова
«___» мая 2007 г.
Нормоконтроль
ст. преподаватель Н.Г. Нырова
«___» мая 2007 г.
Ижевск 2007
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….
3
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1.1. Понятие и критерии формирования инвестиционного портфеля……………………………………………………………….. 4
1.2.Модели портфельного инвестирования…………………………. 9
ГЛАВА 2. инвестиционные стратегии управляющей компании
2.1.Сущность и этапы разработки инвестиционной стратегии…… 25
2.2. Инвестиционные стратегии ИФК «Инком-Инвест»…………… 36
2.3. Алгоритм формирования портфеля ценных бумаг для консервативного инвестора ………………………………………….. 40
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ инвестиционной компании
3.1.Макроэкономический анализ инвестиционной среды…………………………………………………………………… 48
3.2. Определение долевой пропорции различных классов ценных бумаг…………………………………………………………………… 53
3.3. Анализ отраслей экономики и эмитентов……………………… 56
3.4. Формирование субпортфелей …………………………………… 65
3.5. Оценка основных показателей портфеля и эффективности стратегии ……………………………………………………………… 75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………...
79
81
83