Банковский менеджмент

Содержание

Введение 3

Задание 1. Тема 4. Базельские соглашения их содержание и значение 5

Задание 2 тема 4. Метод GAP (дайте определение GAP, поясните как можно повлиять на его величину, как можно использовать понятие GAP для хеджирования процентного риска и получения дополнительной прибыли) 11

Заключение 15

Список использованной литературы 17

Введение

В настоящее время Базельские соглашения имеют важное значение для укрепления системы банковского надзора. Но сейчас ряд вопросов возникает по самому существенному подходу к надзору, что в каждой стране должна быть своя система надзора, несмотря на то, что новое Базельское соглашение старается делать какой-то ровный подход к надзору. Практическое применение соглашения будет только с 2004 года.

По материалам BIS, The Financial Times: До недавнего времени международное Базельское соглашение являлось предметом гордости глав Центробанков стран «большой десятки» (Великобритании, США, Франции, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Люксембурга, Японии, Бельгии, Канада). Однако существует вероятность того, что оно может не вступить в силу к 2004 году, как было запланировано. Если раньше против новых правил, повышающих международные банковские стандарты и прозрачность отчетности, выступали только экономически слабые страны, то теперь отрицательное заключение подписали экспертные советы США, Японии и ряда стран Латинской Америки.

Аналитический отчет, проведенный Банком международных расчетов (BIS), свидетельствует о том, что многие банкиры и эксперты из различных регионов мира не слишком высоко оценили документ, усмотрев в нем ряд существенных недостатков. Главный из них, по мнению наблюдателей – Базельское соглашение лишает банкиров основного орудия деятельности – капитала. Согласно основным положениям Базельского соглашения,

Контраргументы банкиров и представителей специально созданных экспертных комиссий следующие:

– банки фактически могут оказаться без средств не только для развития, но и для элементарного осуществления своих прямых функций;

– методы стандартизации и надзора за исполнением соглашения малоэффективны: без адекватного контроля за применением новых правил Базельское соглашения теряет всякий смысл. Необходимо создать специальные надзорные органы, компетентные в вопросах рисковых моделей банков.

Отмечается, что унификация стандартов во всемирном масштабе представляет главную трудность на пути реализации данного соглашения, поскольку экономика и банковское дело в различных странах неоднородны структурно и по уровню развития. (Об этом, кстати, предупреждали главы Центробанков и министры финансов стран юго-восточной Азии на майской встрече в Сингапуре. Согласно их прогнозам, после введения стандартов Базельского соглашения, большинство банков региона просто исчезнут, не выдержав конкуренции по столь жестким правилам.)

Несправедливость, по мнению многих аналитиков, очевидна, несмотря на то, что новые стандарты направлены на благое дело – повышение надежности и устойчивости банков.

Можно прогнозировать, что применение унифицированных стандартов на практике приведет к следующей ситуации: особо крупные международные банки получат право самостоятельно оценивать свои риски и формировать резервы, тогда как остальные вынуждены будут прибегать к помощи рейтинговых агентств. Последние же, не имея соответствующего опыта и возможности объективно оценивать риски внутри каждой отдельно взятой страны, будут вынуждены отталкиваться от международных рейтингов, которые далеко не всегда учитывают специфику определения рисков в различных регионах.

В связи с этим ряд банков получит неоспоримые конкурентные преимущества – низкая оценка риска повлечет уменьшение резерва и увеличение свободного капитала. Все это мероприятие вызовет резкое удорожание банковских кредитов. Возникнет необходимость создания синдикатов. Что в итоге приведет к замедлению экономики и монополизации мирового рынка крупными международными банками.

Основные задачи: контрольной работы:

1. раскрыть содержание и значение Базельских соглашений;

2. описать метод GAP.

Задание 1. Тема 4. Базельские соглашения их содержание и значение

Соглашение 1988 года в основном предусматривало только один метод оценки достаточности капиталов банков. В новых принципах уточнением требований к расчету законодательно установлен минимум капитала, что должно способствовать надежности и устойчивости финансовой системы и обеспечить особое внимание к системе внутреннего контроля и управления рисками, проверке органами надзора и рыночной дисциплины.

Сердцевина нового соглашения – это новый подход к управлению рисками с использованием внутренних кредитных рейтингов, рассчитываемых самими банками. Опора на самостоятельность банков в плане управления кредитными рисками и выбора методологии управления рисками является, по-видимому, самым важным нововведением в Соглашении, имеющем далеко идущие последствия. Оно покажет большое влияние на процесс управления рисками, на корпоративное управление и особенно на банковский надзор.

В новом Соглашении есть три компонента – три колонки решения о выполнении всеми банками требований нового Соглашения к 2004 году. Это означает необходимость проведения значительной подготовительной работы со стороны руководства банков, органов, регулирующих деятельность банков и участников рынка.

В европейских сообществах уже высказывается тревога в отношении того, смогут ли все члены сообщества своевременно ввести все необходимые изменения в законодательство. Многих спрашивали: есть ли необходимость приложения требований нового соглашения ко всем финансовым