Оглавление

1. Понятие риска и классификация………………………………………..3

2. Методы оценки риска…………………………………………………...5

3. Методы снижения риска………………………………………………...9

4. Пример управления риском…………………………………………....11

Список литературы……………………………………………………….15

1. Понятие риска и классификация

Риски в банковской практике – это опасность (возможность) потерь банка при наступлении определенных событий [9].

В современной экономической литературе представлено множество различных вариантов классификации банковских рисков.

Практически все разработчики классификаций выделяют политические и экономические риски. Политические риски - это риски, обусловленные изменениями политической обстановки, неблагоприятно влияющей на результаты деятельности банков (закрытие границ, военные действия на территории страны и т.п.). Экономические риски обусловлены неблагоприятными изменениями в экономике самого банка либо в экономике страны. И политические, и экономические риски связаны между собой, и часто на практике их трудно разделить [6].

Банковские риски также могут быть внешними, или общими, и внутренними.

К внутренним рискам относят те, которые связаны с чисто денежными факторами и имеют персональное, а также вещественно-техническое значение, то есть это кадровые риски, риски материально-технического вида. Все остальные риски относят к внешним.

На мой взгляд, более рациональной выглядит классификация внешних рисков, предложенная В.Т. Севрук, которая выделяет:

- страновой риск, то есть риск, связанный с экономикой и политикой государства. По своей сущности его можно отождествить с макроэкономическим;

- валютный риск, связанный с изменениями курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте;

- риск стихийных бедствий, который зависит от наличия либо отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий [7].

Однако и эту классификацию можно оптимизировать, если учесть что:

1) валютный риск обусловлен проводимой политикой Центрального банка, и потому его следует отнести к числу страновых, как связанного с экономической и политикой государства;

2) экономикой страны обусловлен также риск, который особенно велик в российских условиях, а потому его необходимо отметить в числе страновых рисков;

3) классификация В.Т. Севрук упускает из виду конкуренцию в банковской системе, которую отмечает Н.Э. Соколинская [9].

Таким образом, структуру внешних рисков можно представить следующим образом:

- страновой риск (законодательный; валютный; риск инфляции);

- риск стихийных бедствий;

- конкурентный риск.

По возможностям и методам регулирования риски бывают открытые и за­крытые. Открытые риски не подлежат регулированию. Закрытые риски регу­лируются путем проведения политики диверсификации, то есть путем широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных большому ко­личеству клиентов при сохранении общего объема операций банка; введения депозитных сертификатов; страхования кредитов и депозитов и др.

По методам расчета риски могут носить комплексный (общий) и частный характер. Комплексный риск включает оценку и прогнозирование величины риска банка от его дохода. Частный риск основывается на создании шкалы ко­эффициентов риска по отдельной банковской операции или их группам [5].

Ни один из видов риска не может быть устранен полностью. Бо­лее того, банковская деятельность по своей природе предполагает игру на изменениях процентных ставок, валютных курсов и т.д. Чем большую степень риска берет на себя банковское учреждение, тем выше должна быть прибыль, на которую оно может рассчиты­вать. Задача банка при этом заключается в достижении оптималь­ного сочетания рискованности и прибыльности своих операций, а страхование рисков (хеджирование) направлено на максимально возможное ограничение воздействия непредвиденных, непредска­зуемых изменений, обеспечение минимального отклонения фак­тической прибыли банка от ожидаемой.

Наиболее общие способы страхования рисков в банковской практике