СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4
1. Характеристика деятельности ОАО АКБ «УРАЛЬСКОГО ТРАСТОВОГО БАНКА»……………………………………………………………………………5
1.1 Краткая характеристика ……..…………….………………………………5
1.2 Организационно-управленчиская структура ……….…………………..9
1.3 Анализ финансовых показателей за 2004-2006 гг……...………………14
1.4 Виды деятельности, осуществляемые банком, как профессиональным участником РЦБ…………………………………………………………………19
2. Теоретические основы портфельного инвестирования и разработка стратегии финансовых инвестиций…………………………………………….26
2.1 Понятие портфеля ценных бумаг, основные цели и задачи его формирования……………………………………………………………………26
2.2 Классификация портфелей ценных бумаг и основные принципы портфельного инвестирования………………………………………………….29
2.3 Экономическая сущность инвестиционной стратегии……………….35
2.4 Алгоритм формирования инвестиционной стратегии………………42
3. Формирование портфеля ценных бумаг ОАО АКБ «УРАЛЬСКОГО ТРАСТОВОГО БАНКА» и разработка рекомендаций по его совершенствованию……..………………………………………………………47
3.1 Инвестиционные стратегии, предлагаемые коммерческим банком…47
3.2 Отраслевой анализ как основа формирования инвестиционного портфеля………………………………………………………………………….50
3.3 Оценка эффективности разработанной стратегии и разработка рекомендаций………………………………………...…………………………..72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..………………………………………………………………...78
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………....81
ВВЕДЕНИЕ
Данная дипломная работа посвящена наиболее актуальной на сегодняшний день проблеме формирования портфеля ценных бумаг.
Так как, экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, физических лиц и страны в целом в значительной мере характеризуется объемом и формами осуществляемых инвестиций.
В условиях развивающегося рынка приоритет, отдается капиталообразующим инвестициям, что не исключает формирования портфеля финансовых инвестиций. Mировая практика накопила значительный опыт управления финансовыми инвестициями. Одной из самыx сложных составляющих данного процесса является определение структуры портфеля финансовьпс инвестиций, отвечающей поставленным инвестиционным целям.
Целью данной работы является непосредственно формирования портфеля ценных бумаг коммерческим банком.
Для достижения по ставленой цели необходимо решение ряда задач.
Во-первых, непосредственное знакомство с банком и финансовыми показателями его деятельности. Этому вопросу будет посвящена первая глава.
Во-вторых необходимо разобраться с тем, что представляет из себя портфель, какие его типы существуют, а также рассмотреть основные принципы портфельного инвестирования. А также понять, что такое инвестиционная стратегия и каков алгоритм ее формирования. Данные будут рассмотрены во второй главе.
И наконец третья глава будет посвящена непосредственно процессу формирования портфеля ценных бумаг.
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО АКБ «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
1.1 Краткая характеристика ОАО АКБ «УРАЛЬСКОГО ТРАСТОВОГО БАНКА»
Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК», (далее «Банк» или «УТБ»), создан на основании решения общего собрания учредителей под названием Акционерный коммерческий универсальный банк «Проект» (Акционерное общество закрытого типа). На основании решения Общего собрания акционеров Банк изменил наименование на «Закрытое акционерное общество «Уральский трастовый банк». На основании решения Общего собрания акционеров Банк изменил тип акционерного общества на «Открытое акционерное общество». На основании решения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» и решения Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Удмуртский универсальный коммерческий банк» ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» реорганизован в форме присоединения к нему ЗАО «Удмуртуникомбанк» и является правопреемником ЗАО «Удмуртуникомбанк».
Банк создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании лицензий Банка России.
Фирменное (полное официальное) наименование Банка на русском языке: Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК».Фирменное (полное официальное) наименование Банка на английском языке: Joint Stock Company «URAL TRUST BANK».
Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также Уставом. Банк является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе. Банк вправе открывать корреспондентские счета в банках на территории Российской Федерации и за её пределами.
Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с деятельностью Банка в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную