Приложение 1.
Котировки ценных бумаг, руб.
Дата
Газпром
Лукойл
РАО ЕЭС России
Север-сталь
Татнефть
ГМК Норильс-кий никель
Мосэнер-го
Рос-нефть
Сургут-нефтегаз
Сбербанк
Банк Уралсиб
РОС-БАНК
1.06.2006
222,92
1 643,5
19,08
212,88
90,44
2 585,55
3,97
188,28
29,92
78 498,03
0,46
148,13
3.07.2006
239,88
1 695,4
21,918
257,09
100,77
2 616,56
6,2
217,25
33
80 001,51
0,14
172,03
1.08.2006
254,5
1 895,3
24,54
263,01
101,9
2 917,02
6,206
219,99
33,074
83 079,45
0,136
172,23
1.09.2006
253,82
2 013,5
24,385
260,59
113,5
3 167,25
6,19
221,7
33,3
84 930,84
0,14
173,89
2.10.2006
254,3
1 985,6
24,665
253,00
111,7
3 170,18
6,16
223,65
33,47
87 850,55
0,155
173,89
1.11.2006
254,7
1 988,8
23,8
247,1
110,0
2 930,65
6,016
220,0
32,9
89 400,45
0,14
172,56
1.12.2006
257,49
2 046,5
23,85
244,51
112,0
2 946,87
6,085
223,79
33,9
91 800,74
0,136
173,45
10.01.2007
255,5
2 030,1
23,629
269,03
111,41
3 180,46
6,117
219,7
33,399
95 800,98
0,154
172,01
1.02.2007
260,0
2 081,1
25,081
271,59
115,94
3 557,51
6,435
229,99
33,45
99 789,88
0,158
173,01
1.03.2007
260,25
2 114,5
25,65
289,48
118,25
3 545,84
6,512
233,35
33,7
102300,84
0,2
176,01
2.04.2007
279,19
2 027,8
27,201
305,5
110,75
3 665,01
5,28
232,3
35,629
102800,98
0,14
177,91
1.05.2007
286,68
2104,5
26,419
291,5
111,54
3 755,00
5,13
227,05
36,56
101600,00
0,56
175,56
Приложение 2.
Ковариация ценных бумаг, входящих в портфель
РАО ЕЭС России
Газпром
ГМК Норильс-кий никель
ЛУКОЙЛ
Сбербанк России
Рос-нефть
Мос-энерго
Банк Уралсиб
РОСБАНК
Север-сталь
Сургут-нефтегаз
Тат-нефть
Риск отдель-ной ценной бумаги, %
РАО ЕЭС России
0,0139315
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,80
Газпром
-0,0012454
0,0119024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,91
ГМК Норильс-кий никель
0,0075432
-0,0007558
0,0144591
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,02
ЛУКОЙЛ
0,0060622
-0,0022610
0,0045088
0,0082843
-
-
-
-
-
-
-
-
9,10
Сбербанк России
0,0055670
-0,0020474
0,0042748
0,0048698
0,008851
-
-
-
-
-
-
-
9,41
Роснефть
0,0052874
-0,0007522
0,0045781
0,0004857
0,0002183
0,009960
-
-
-
-
-
-
9,98
Мосэнерго
0,0005485
0,0058741
0,0058964
0,0045231
0,0026981
0,054617
0,01047
-
-
-
-
-
10,23
Банк Уралсиб
0,0012347
-0,0007452
0,0458651
0,0028794
0,0086143
0,005497
0,0025887
0,01654
-
-
-
-
12,86
РОС-БАНК
0,0096541
0,0548759
0,0075213
0,0069854
0,0046816
0,00876
0,0546121
0,0088575
0,0162800
-
-
-
12,76
Север-сталь
0,0041235
0,0012895
0,0145694
0,0054698
0,0054546
0,002451
0,0054875
0,0054785
0,00445131
0,01107
-
-
10,52
Сургут-нефтегаз
0,0045555
-0,0000852
0,0036545
0,0014588
0,054652
-0,00461
0,0004521
0,0024561
0,00554612
0,00645
0,01590
-
12,61
Татнефть
0,0058632
-0,0005863
0,0023654
0,0086541
0,006412
-0,00061
0,0005855
0,0054785
0,00585818
-0,00524
0,00446
0,013128
11,46
Приложение 3.
Ковариация паев ПИФов, включенных в портфель
БКС – Фонд голубых фишек
Красная площадь – акции компаний с государст-венным участием
Промсвязь – Акции
Манежная площадь – российские акции
Ренессанс – Акции
Атон – Фонд акций
КИТ – Фонд акций
Солид – Инвест
Тройка Диалог – Добрыня Никитич
Максвелл Телеком
БКС – Фонд голубых фишек
0,0094521
-
-
-
-
-
-
-
Красная площадь – акции компаний с гос.участием
0,0007551
0,0064254
-
-
-
-
-
-
-
Промсвязь – Акции
0,0045213
0,0021478
0,0045879
-
-
-
-
-
-
Манежная площадь
0,0045872
0,0023658
0,0002657
0,0064521
-
-
-
-
-
Ренессанс – Акции
0,0068512
0,0002574
0,0003657
0,0001257
0,005852
-
-
-
-
-
Атон – Фонд акций
0,0064556
0,0009851
0,0045781
0,0054546
0,0034616
0,0050694
-
-
-
-
КИТ – Фонд акций
0,0052455
0,0041878
0,0058964
0,0546572
0,0006364
0,0048698
0,004277
-
-
-
Солид – Инвест
0,0245454
0,0068177
0,0096541
0,0548759
0,0075213
0,0004857
0,0054542
0,007157
-
-
Тройка Диалог – Добрыня Никитич
0,0054546
0,0022451
0,0054875
0,0094613
0,0054875
0,0012347
-0,0007452
0,0458651
0,004747
-
Максвелл Телеком
0,0068741
0,00035454
0,0054875
0,0085453
0,0005545
0,0521456
0,0025478
0,002587
0,002147
0,003159