ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ, ДИССЕРТАЦИИ И РЕФЕРАТЫ
Анализ регрессионной модели на наличие автокорреляции случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфрея и h-статистики | |
| Автор | Денис |
| Вуз (город) | мфа |
| Количество страниц | 19 |
| Год сдачи | 2009 |
| Стоимость (руб.) | 1500 |
| Содержание | Введение 2
1.Теоретическая часть 3 Автокорреляция случайного возмущения 3 Причины автокорреляции 3 Последствия автокорреляции 3 Тест Бреуша-Годфри 4 Процедура Дарбина 5 2. Аналитическая часть 7 Заключение 19 Литература 20 |
| Список литературы | Литература
1. Бабешко Л.О. Основы экономического моделирования: Учебное пособие. Изд.2-е, испр. М.: КомКнига, 2006. – 432с. 2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с. 3. Носко В.П Эконометрика для начинающих. Институт экономики переходного периода, 2000. 4. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. проф. С.А. Айвазяна / Э.Р. Берндт. - М.: ЮНИТИ-ДДНА, 2005. - 863 с. |
| Выдержка из работы | Введение
Часто при исследовании эконометрической системы возникает ситуация зависимости остатков в регрессионной модели от остатков предыдущего периода. Такое явление названо автокорреляцией остатков. Обычно автокорреляция возникает при исследовании моделей на основе временных рядов. Причинам автокорреляции могут являться как ошибки в спецификации эконометрической модели, так и корреляция между элементами последовательности значений переменной модели. Для избавления от явления автокорреляции часто используют прием введения дополнительных переменных. Но для начала, нужно уметь определять наличие или отсутствие автокорреляции в построенных моделях. Для этого разработан ряд тестов, в числе которых тест Бреуша-Годфри и h-статистика Дарбина. Целью данной работы является изучение явления автокорреляции и применение методов ее обнаружения на конкретном примере. |