ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ, ДИССЕРТАЦИИ И РЕФЕРАТЫ

эконометрическое исследование

Автор Наталья
Вуз (город) Москва
Количество страниц 19
Год сдачи 2009
Стоимость (руб.) 200
Содержание Содержание
Введение 3
1. Поиск статистических данных по выбранной тематике 4
2. Разработка экономической модели (определение независимых и факторной переменных) 5
3. Построение эконометрической модели, оценка ее параметров 6
4. Оценка качества построенной модели (за исключением интервальной оценки) 8
4. Графическое изображение построенной модели 17
6. Выводы 19
Список литературы 20
Список литературы Список литературы

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006.
2. Ефимова М.Е., Петрова Е.В., Румянцев В.М. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006.
3. Семенов А.Т., Воронович Н.В. Эконометрика: Учебно-методический комплекс. – Новосибирск: НГУЭУ, 2006. – 108 с.
4. Спирина А.А., Башина О.Э. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 2004.
5. Сумская Т.В. Эконометрика: Учебно-методический комплекс. – Новосибирск: НГУЭУ, 2007. – 138 с
Выдержка из работы 1. Поиск статистических данных по выбранной тематике
На основе анализа западной практики были выявлены весовые коэффициенты каждого из этих факторов. Данная модель выглядит следующим образом.

где х1 – показатель покрытия, исчисляемый отношением текущих активов к текущим обязательствам;
х2 – удельный вес заемных средств в активах.
Если Z < 0, вероятно, что предприятие остается платежеспособным,
если Z > 0, вероятно банкротство.
По данным бухгалтерских балансов 15 предприятий г. Москвы были рассчитаны величины x1 и x2 (табл. 1).
Таблица 1 – Значения коэффициентов х1 и х2 по данным бx2хгалтерских балансов 15 предприятий г. Москвы
X1 X2
2,5 4,4
2,6 4,5
5
2,7 4,4
3,5 5
2,8 4,6
3,5 4,8
3,2 4,7
2,2 4,2
2,6 4,5
2,3 4,2
2,4 4,5
3,1 4,8
3,4 4,9
3 4,6
2,9 4,5

Используя данные, построим:
1. Матрицу парных коэффициентов корреляции;
2. Парные уравнения регрессии
3. уравнение множественной регрессии.