Реферат: Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы)
Geum.ru

Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы)

Model to Incorporate Downside Risk Aversion. / IIASA, IR-98-041, June 1998./ iiasa.ac.at/Publications/Documents/IR-98-041.pdf

  • Halme M., Korhonen P. Restricting Weights in Value Efficiency Analysis. / IIASA, IR-98-104, December 1998./ iiasa.ac.at/Publications/Documents/IR-98-104.pdf

  • William F. Sharpe. Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement./ Journal or Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7-19.

  • Susmaga R., Michalovski W. Identifying Regularities in Stock Portfolio Tilting. / IIASA, IR-97-66, September 1997.

  • Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М. 1996.

  • Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М. 1996.

  • Карпиков Е.И., Федоров А.А. Основные постулаты классической теории портфельных инвестиций. // http://www.mfc/ecc/bulletin/002/inv-theor.html.

  • Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. - СПб., Изд-во СПбГУЭФ, 1997.

  • Стратегия активного управления портфелем инвестиций . Система APMS. / eerc.

  • Терри Дж. Уотшем, Кейт Паррамоу. Количественные методы в финансах.- М.: Финансы, 1999.

  • Ричард Дж.Тьюлз, Эдвард С. Бредли, Тэд М. Тьюлз. Фондовый рынок. - М., Инфра-М, 1999.

  • Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Методы оптимизации. - М., Изд-во МАИ, 1998.

  • Гилл Ф., Миррей У., Райт М. Практическая оптимизация. - М.,Мир,1985.

  • Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. - М.,Мир, 1975.