Тесты по иностранным инвестициям
которые ведут себя, как весь рынок акций E(Rm) = 18,6;Среднее значение акций малых предприятий E(Rs) = 15;
Среднее значение портфеля
E (aRm + bRs)=0,85*18,6+0,15*15=18,06;
Риск
δ2(Rm) = 6,12/3=2,04;
δ2(Rs) = 2/3=0,66;
δ(Rm, Rs) = 0/3 = 0;
δ(aRm+bRs)=aδ2 (Rm) + b δ2 (Rs) + 2abδ(Rm, Rs) = 0,85*2,04+0,15*0,66=1,833;
Риск портфеля δ = 1,35.
2