Реферат: Операционные риски платежных систем: уровни ответственности

Операционные риски платежных систем: уровни ответственности

конференциями с участием профессиональных ассоциаций участников финансового рынка. В результате ликвидации последствий аварии была разработана консолидированная матрица звонков для лучшей координации аварийных звонков в будущем с участием регуляторов, профессиональных ассоциаций финансового рынка и межведомственных рабочих групп. Ведение списка контактов ключевых должностных лиц позволило бы облегчить консультации между органами надзора на национальном и международном уровнях в случае аварий;

— обеспокоенность местных финансовых учреждений в Канаде тем, что они могут своевременно не получить средства из США ввиду потенциальных сбоев в американских платежных системах, вызвала перемену потока платежей в национальной канадской системе переводов крупных платежей. События 11 сентября повысили значимость задокументированных, действенных и проверенных планов на случай происшествий для разрешения чрезвычайных ситуаций. Во всем мире операторы платежных систем провели перепроверку того, достаточно ли проработаны планы на случай происшествий для преодоления последствий выхода из строя одного и более критично важных компонентов платежных и расчетных систем.

Эти и другие события служат основой при моделировании различных сценариев событий для оценки операционного риска и разработки адекватных планов реагирования. Аналогичная ситуация с отключением электричества произошла в России в 2005 году, когда была обесточена на несколько часов большая часть районов столицы. 25 мая в 11:00 утра в Москве и Подмосковье началось каскадное неуправляемое отключение электричества. Перебои охватили всю южную половину города. Авария повлияла и на работу энергосетей Подмосковья и прилегающих областей. По предварительным данным, глобальное отключение было вызвано аварией на подстанции Чагино (Юго-Западный округ Москвы). В РАО «ЕЭС» заявили, что ведется работа по подключению резервных станций.

Регулировка большинства перекрестков была переведена в ручной режим. Пассажиры метро, которым удалось подняться на поверхность, ловили машины и пытались добраться до нужного места, но улицы были парализованы пробками.

Кроме того, практически сразу начались проблемы со связью. Приостановил работу ряд крупных интернет-провайдеров, не отвечали на запросы серверы информагентств. Операторы сотовых сетей испытывали колоссальные перегрузки. Некоторые базовые станции тоже оказались обесточены, там мобильные телефоны не работали.

Проблемы с электроэнергией затронули и водоснабжение. Несколько районов Москвы в результате аварии остались без холодной и горячей воды. Как сообщали в мэрии города, авария в энергосистеме привела к отключению трех водонапорных станций.

Из-за перебоев с электричеством были остановлены операции в центральном офисе Сберегательного банка РФ. Как сообщил информированный источник, в офисе Сбербанка перестали работать практически все компьютеры. Системы бесперебойного питания подключили только к наиболее важным серверам.

Из-за последовавшего за аварией на электростанции в Чагино отключения электричества многие московские банки вынуждены были прекратить работу части своих офисов и филиалов. Сбербанку даже пришлось выступить с официальным обращением к гражданам о том, что возможны временные затруднения в обслуживании клиентов банка. Пресс-служба банка сообщила о приостановлении операций и по депозитным вкладам, и в банкоматной сети, что коснулось как физических, так и юридических лиц. Внешторгбанк также официально уведомил, что ряд его дополнительных офисов в Москве и Московском регионе приостановил проведение некоторых банковских операций.

Как показал опрос банков, больше всего проблем было с банкоматами. Из-за отключения электричества перестала работать часть банкоматов Альфа-Банка, расположенных в южных районах Москвы. Наблюдались временные сбои в работе 30 банкоматов ММБ. В период максимального отключения из 36 банкоматов банка «Петрокоммерц» в Москве не работали 207.

Около 12:30 приостановила торги Московская межбанковская валютная биржа. Еще через семь минут закрылась Российская торговая система: торги на всех площадках остановлены до дополнительного объявления. Многие магазины в самом городе тоже прекратили работу, потому что перестало функционировать кассовое оборудование.

К сожалению, публичная информация о характере и масштабах последствий этой аварии для национальной платежной системы отсутствует, хотя можно полагать, что Центральный банк России сделал соответствующие выводы.

Объединенная энергетическая система СССР строилась не только для переброски энергопотоков между часовыми поясами, но — и это была главная задача — для обеспечения бесперебойного снабжения на случай войны (в том числе ядерной), и потому изначально была построена по контурно-кольцевому принципу. В случае возникновения пиковой нагрузки или иных проблем контур автоматически отключается, причем контуры вложенные и многоуровневые, начиная от микрорайона (десяток домов) и заканчивая областями. Именно поэтому взрыв Чернобыля не привел ни к каким отключениям системы: этот контур был мгновенно отключен, и подача электроэнергии шла по другим веткам.

Единственно возможной причиной для таких последствий является мощное обширное одновременное воздействие на ключевые точки сети (а их несколько сотен для этого региона), что привело не к отключению, а выходу из строя большой части оборудования на обширной территории. Последствия очень напоминают последствия электромагнитного импульса при ядерном ударе, когда сети выгорают приблизительно таким же образом из-за одновременного и обширного воздействия на них. То есть можно говорить о мощном и обширном воздействии электромагнитного импульса на данную территорию.

При анализе возможных сценариев Европейский центральный банк рекомендует уделять внимание оценке продолжительности аварии или происшествия. Если катастрофа охватит обширный регион, то может быть не только разрушен основной офис, но и потерян ключевой персонал. Поэтому нереалистично предполагать, что планы реагирования приводятся в действие лишь на короткое время. Например, рабочая группа TARGET рекомендует допускать выход из строя основного офиса, а также недоступность по тем или иным причинам персонала этого офиса. Должны быть разработаны договоренности и системы контроля для предотвращения, ослабления или реагирования на утрату ключевых сотрудников. Эти резервные модели призваны функционировать эффективно во время стрессов, а при определенных сценариях — обеспечиваться кадрами, которые, несмотря на то что обучены и прошли практику, менее знакомы с нормальной работой системы, чем постоянный персонал.

Такая рекомендация, на наш взгляд, представляет пример явно завышенных требований, которые трудно осуществить на практике из-за повышения бремени дополнительных расходов, которыми сопровождается содержание таких резервистов, не говоря уже о доступности их в момент катастрофы.

Дальнейшая глобализация экономики, интеграция финансовых систем и на этом фоне усиление взаимного влияния различных платежных и расчетных систем приводят к концентрации, а потому осложняют диверсификацию риска, требуют преодолеть уязвимость финансовой системы к потрясениям типа выхода из строя ключевых эле-ментов финансовой инфраструктуры.

Характеристикой современной финансовой системы является высокая ценность фактора времени. Требования к платежам и расчетам во многом увязаны с доставкой средств или ценных бумаг на конкретное время дня и определяют пригодность, при- емлемость системы. Ответственность за управление операционным риском

Предлагается выделять несколько уровней ответственности за управление операционными рисками платежных и расчетных систем:

оператор системы;

участники системы;

центральный банк;

орган банковского надзора.

Особая роль отводится центральному банку. Как правило, в национальной платежной системе он выступает оператором многих систем или по крайней мере ее ключевым участником. Центральный банк предоставляет свой расчетный центр, выделяет определенные лимиты кредитования для других участников расчетов, а также следит за установлением и соблюдением правил безопасной и эффективной работы системы. Поэтому от центрального банка страны требуется, чтобы он располагал очень надежной собственной системой управления операционным риском.

Помимо готовности предоставлять в критические моменты ликвидные средства центральный банк для систем, в которых он выступает оператором, должен иметь запасные помещения, чтобы эти системы могли быстро возобновить свою работу. Однако следует помнить, что если даже центральный банк и не является оператором, то финансовое учреждение, которое выполняет функции оператора, держит свои счета в этом банке.

Ответственность за обеспечение высокого уровня организации управления операционным риском лежит прежде всего на операторе, который должен:

— осуществлять мониторинг соблюдения участниками операционных правил и требований;

— оценивать адекватность резервных мощностей участников: насколько они позволяют быстро возобновить работу в случае выхода из строя основных мощностей;

— вести учет всех происшествий, сбоев, а также быстроты восстановления нормальной работоспособности.

Представляется весьма актуальным для российских платежных систем, чтобы применялась передовая практика, одобренная Европейским центральным банком для зоны евро, когда совет директоров анализирует и одобряет планы мероприятий по обеспечению работоспособности в условиях происшествий, а также принимает механизм мониторинга выполнения плана в гармонии с общими задачами бизнеса, стратегией управления рисками, бюджетным планированием и контролем. В свою очередь правление компании-оператора должно быть подотчетным совету директоров в отношении достижения поставленных задач. Оправданным является создание централизованной службы управления поддержанием работоспособности банка с задачей координации бизнесов, налаживания контактов между этой службой (функцией), советом директоров и правлением8.

В свою очередь центральный банк, как это делается, например, в Канаде, (1) занимается оценкой соответствия стандартов технического обеспечения и адекватности работы систем требованиям регулятора к ограничению источников системного риска; (2) обращает внимание службы банковского надзора на того участника, который создает операционные проблемы для работы платежных систем; (3) на основании внешнего аудита платежных и расчетных систем определяет эффективность внутреннего контроля в достижении надежности работы систем.

На наш взгляд, важно, чтобы центральный банк в союзе с органом надзора за финансовыми учреждениями (который может быть в структуре центрального банка или отдельно от него) проводил оценку адекватности системы управления операционным риском в платежных и расчетных системах. Такую оценку можно делать на основании аудита систем, ежедневного мониторинга ее работы, а также безвыездного и выездного надзора за работой ее участников. При этом требуется непредвзятое отношение к анализу проблем, поскольку источником операционного риска (операционных проблем) могут выступать как оператор или участники системы, так и сам центральный банк.

Если прежде внимание регулятивных органов сосредоточивалось на успешном проведении расчетов по окончании каждого рабочего дня, то сейчас, в связи с развитием систем валовых расчетов в режиме реального времени, на первый план выходит задача бесперебойной работы на протяжении всего дня. В частности, Банк международных расчетов обращает внимание в своих рекомендациях на оценку надежности систем по следующим параметрам:

— продолжительность возобновления работы системы после аварии и перемещения в резервный офис;

— частота тестирования способности системы к возобновлению работы;

— обеспечение этими вышеупомянутыми процедурами представления информации по всем операциям.

Как отмечает центральный банк Дании, меры по ограничению операционного риска включают четкие процедуры, в том числе последовательность действий, чтобы гарантировать, что меры принимаются без задержек в случае происшествий1. Кроме того, также требуется создавать два обособленных друг от друга операционных центра для сокращения операционного риска в критически важных системах.

Для преодоления операционных неполадок, сбоев целесообразно обращаться к передовой мировой практике, включая следующие важные компоненты:

— идентификацию платежных и расчетных систем, используемых наиболее активно экономическими субъектами;

— принятие соответствующих целей, заданий для восстановления нормальной работы систем в случае происшествий, аварий;

— создание резервных мощностей, помещений в достаточно отдаленных географических местах;

— регулярное использование и тестирование механизмов возобновления работы.

Сюда следует также добавить идентификацию критически важных бизнес-процессов, включая и те, которым присуща зависимость от внешних поставщиков или других третьих сторон.