Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях

Кафедра математической статистики и эконометрики

Расчетная работ №2

По курсу:

Математическая статистика

по теме:

У Методы корреляционного и

регрессионного анализа

в экономических исследованиях.Ф

Группа: ДИ 202

Студент: Шеломанов Р.Б.

Руководитель: Шевченко К.К.

Москва 1

Построение регрессионной модели.

Исходные аданные требуется проверить на мультиколлинеарность (т.е. линейную зависимость между компонентами матрицы). Если <|r_xixj|>0,8 (

_-           х₁ и х₄

-         х₃ и х₆

(Все таблицы находятся в приложениях к работе).

Зависимая переменная Y - X₁

Проверка значимости коэффициентов равнения заключается в сравнении кр с расч_. Как видно из полученных данных, на ровне значимости α=0,1 все коэффициенты и равнение значимы, т.к.

|t_расч|>t_табл(α,υ). Значит равнение статистически надежное.

Если взглянуть на коэффициент детерминации и критерий Дарбина-Уотсона, то можно сделать вывод, что модель достаточно надежна. О чем говорит и коэффициент детерминации: 45% результативного признака включается в модель.