Управление процентным риском в коммерческом банке
в
8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов/h2>
КТИВ БАЛАНСА Сумма До От
1 От
3 мес. От
6 мес. Свыше баланса 1
мес. до
3 мес. до
6 мес. до
12 мес. 1
года Процентные активы Гос. Облигации, купонные 32 2 8 1 1 11 Гос. Облигации,
дисконтные 28001 2 7001 9 0 1 Муниципальные облигации 11847 1 1800 2047 3500 3500 Корпоративные долговые 16730 6700 0 0 0 10030 обязательства Размещенные МБК 372370 61635,06 155 1 55734,9 0 Коммерческие кредиты 642208 65329,88 165995,86 115717,6 133064,4 162100,25 Средства в правлении 0 0 0 0 0 0 Итого процентных активов 1103156 138664,94 337796,86 236764,6 193299,3 196630,25 Непроцентные активы Касса 210281,1 210281,1 0 0 0 0 Счета НОСТРО 47597 47597 0 0 0 0 Долевые ценные бумаги 3257 3257 0 0 0 0 Прочие активы 44722 44722 0 0 0 0 Итого активов 1409013 522,04 337796,86 236764,6 193299,3 196630,25 ПАССИВ БАЛАНСА баланса 1 мес. до 3 мес. до 6 мес. до 6 мес. 1 года Процентные пассивы Текущие счета 20454,6 0 20454,6 0 0 0 Счета местных бюджетов 29450,6 29450,6 0 0 0 0 Счета ЛОРО 28225,4 28225,4 0 0 0 0 Привлеченные МБК 235796 35796 2 0 0 Депозиты физических лиц 253671,3 29,8 204300,16 52710,55 5700,44 5600,32 Депозиты юридических лиц 242878 2,12 118 32600,8 5600,25 5400,22 Долговые ценные бумаги 103586 2 1,1 17407,26 1406,61 278,71 Средства в правлении 0 0 0 0 0 0 Итого процентных пассивов 914061,9 162583,92 624772,86 102718,6 12707,3 11279,25 Непроцентные пассивы Собственные средства 3 0 0 0 0 0 Счета гос.бюджетных 15 0 0 0 0 0 организаций Прочие пассивы 314951,1 0 0 0 0 0 Итого пассивов 1409013 162583,92 624772,86 102718.6 12707,3 11279,25
Данные с четом изменения структуры активов и пассивов/h2>
КТИВ БАЛАНСА Сумма
баланса До
1 мес. От
1 до 3 мес. От
3 мес.до 6 мес. От
6 мес.до 12 мес. Свыше
1 года Процентные активы Гос. Облигации, купонные 32 2 19 1 1 0 Гос. Облигации, дисконтные 28001 2 17001 9 0 0 Муниципальные облигации 11847 1003,33 5300 2047 3500 0 Корпоративные долговые
обязательства 16730 6700 10030 0 0 0 Размещенные МБК 392369,9 11635,06 125500 1 155734,9 0 Коммерческие кредиты 608 15329,88 290995,86 122717,6 133064,4 60100,25 Средства в правлении 0 0 0 0 0 0 Итого процентных активов 1103156 38668,27 467826,86 243764,6 293299,3 60100,25 Непроцентные активы Касса 210281,1 210281,1 0 0 0 0 Счета НОСТРО 47597 47597 0 0 0 0 Долевые ценные бумаги 3257 3257 0 0 0 0 Прочие активы 44722 44722 0 0 0 0 Итого активов 1409013 344525,37 467826,86 243764,6 293299,3 60100,25 ПАССИВ БАЛАНСА Процентные пассивы Текущие счета 20454,6 0 20454,6 0 0 0 Счета местных бюджетов 29450,6 29450,6 0 0 0 0 Счета ЛОРО 28225,4 28225,4 0 0 0 0 Привлеченные МБК 235796 105796 3 0 1 1 Депозиты физических лиц 253671,3 52,8 34300,16 34710,55 0 31100,32 Депозиты юридических лиц 242878 35,12 50018 32600,8 30500,25 15500,22 Долговые ценные бумаги 103586 66 5 17407,26 5406,61 278,71 Средства в правлении 0 0 0 0 0 0 Итого процентных
пассивов 914061,9 316583,92 184772,76 84718,61 135906,86 146879,25 Непроцентные пассивы Собственные средства 3 0 0 0 0 0 Счета гос.бюджетных орг 15 0 0 0 0 0 Прочие пассивы 314951,1 0 0 0 0 0 Итого пассивов 1409013 316583,92 184772,76 84718,61 135906,86 146879,25