Математическое моделирование операционного риска в коммерческом банке 08. 00. 13 Математические и инструментальные методы экономики
СодержаниеГисин Владимир Борисович
ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия»
Общая характеристика работы
Степень разработанности темы.
Цель исследования
Объектом исследования
Предметом исследования
Теоретической и методологической основой исследования
Область исследования.
Научная новизна
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Апробация и внедрение результатов исследования.
Структура диссертации
Основное содержание работы
Value-at-Risk (VAR)
InvGaussian(52914,0; 79420,0; -615,36)
Для «тела»
K независимых заявок, то частота реализации риска подчиняется биномиальному распределению с параметрами K
N — число кредитов, выданных за определенный период времени. Из них часть возвращается в срок, а другая часть составляет проблем
Внутреннее мошенничество.
GPD используется имитационный алгоритм “rejection sampling
GI – Noprisk
Схема проведения имитационного эксперимента
D – франшиза (безусловная), L
EasyFit 5.2 Professional
Ожидаемые потери
Внутреннее мошенничество
1-year 95,5% VAR)
VAR в работе рассчитана оценка катастрофических потерь Shortfall
Список работ, опубликованных по теме диссертации
