«Проблемы анализа финансовых рисков в практике российских банков»
| Вид материала | Тезисы |
- Анализ влияния макросреды на эффективность издержек российских банков Белоусова, 43.17kb.
- Вопросы к экзамену по предмету «финансовые риски», 20.71kb.
- Д. А. «Рекламные стратегии коммерческих банков в посткризисный период» (2012) Содержание, 309.19kb.
- А. В. Емелин (Ассоциация российских банков) доклад Проблемы правового регулирования, 25.56kb.
- Страхование финансовых рисков по ценным бумагам, 118.97kb.
- Р. А. Обозов Место систематических финансовых рисков в общей, 49.26kb.
- Государственная корпорация, 232.64kb.
- Программа 15-й ежегодной конференции раакс «Актуальные вопросы страхования авиационных, 23.6kb.
- Международные экономические отношения формирование инвестиционного портфеля ценных, 36.99kb.
- Филатов М. В. Проблемы и пути совершенствования деятельности российских банков в современных, 1998.18kb.
Лакшина Мария,
Внешторгбанк
Тезисы выступления на
Первой профессиональной конференции управляющих рисками:
"Управление рисками на финансовых рынках "
10 апреля 2001 г.
«Проблемы анализа финансовых рисков в практике российских банков»
Хотя проблем анализа финансовых рисков в российских банках на сегоднящний день достаточно много, сейчас уже можно констатировать, что по банковской системе в целом решена основная проблема – постановочная. Осознание самого факта существования финансовых рисков и необходимости их анализа, еще несколько лет назад не для всех в России очевидного, стало практически массовым.
Причем по степени осознания необходимости анализа рисков существует достаточно большой разрыв между категориями банков – крупными и мелкими, московскими и региональными, выходящими на международный рынок и оперирующими исключительно на внутреннем рынке и.т.п. – что естественно связано, хотя и не в полной мере, с разрывом в объеме принимаемых рисков, сложности осуществляемых операций, требованиях контрагентов к отчетности и т.п.
Однако для российская банковская система в целом уже достигла того уровня, когда наиболее актуальными являются информационные и методологические аспекты анализа финасовых рисков, что само по себе является достаточно серьезным достижением. Потому как само существование ненулевой оценки риска – более или менее точной, строго методологически обоснованой или «экспертной» – означает признание проблемы, отслеживание и осознанное управление рисками.
С точки зрения банковской системы это очень важно, поскольку снижает системный риск. Настолько, насколько это возможно при существующем уровне макроэкономической, организационно-правовой и политико-экономической неопределенности, в условиях которой существуют российские банки.
Если классифицировать проблемы российских банков в области анализа финансовых рисков с точки зрения вызываемой ими погрешности в оценке риска, то системный риск и общеэкономическая неопределенность должны быть поставлены на I место.
Второй проблемой с точки зрения указанной классификации, вероятно, может быть признана проблема исторических данных. И здесь важно не только повсеместно упоминаемые отсутствие необходимых для анализа длительных исторических рядов и качественные изменения рыночных условий после кризиса 1998 г., но также слабая насыщенность информационного рынка конъюнктурно-статистическими индикаторами.
Несомненно, такого рода показатели существуют – индексы ценных бумаг (по рублевым госбумагам – индикаторы доходности, публикуемые Банком России, по корпоративным акциям – целый ряд индексов, по торговым площадкам и информационным агентствам, векселям – индексы доходности, публикуемые АУВЕР), показатели ставок межбанковского рынка, рейтинги банков, регионов и предприятий и т.п. Но их системное качество – полнота покрытия, оперативность и степень соответствия конъюнктуре рынка – на сегодняшний день не обеспечивают адекватной базы для анализа финансовых рисков.
Следующий фактор, который необходимо выделить, актуальный не для всех, но для существенной части банков, и, по мере своего присутствия вносящий колоссальный вклад в превращение анализа финансовых рисков в проблему – уровень автоматизации обработки данных. Это касается, в первую очередь, применяемых в банках систем обработки и передачи информации – их полноты и оперативности, причем как на этапе информационного обеспечения анализа рисков, так и в части обеспечения формирования отчестности по рискам и ее оперативного продвижения руководству, а также в части информационного обеспечения непосредственно проведения операций.
Другим не менее важным аспектом автоматизации обработки данных является связь с внешней средой деятельности банка и составляющие ее информационные потоки, призванные обеспечить анализ финансовых рисков необходимыми и весьма существенными данными.
Также большую роль играет методологическая проблема. Полагаю неуместным здесь поднимать вопрос о наличии специалистов, обладающих необходимой квалификацией (что на сегодняшний день, и чем дальше, тем с большей степенью настоятельности предполагает совмещение экономического и математического образования), и о владении стандартными широко описанными в западной и уже появившимися в отечественной литературе методологическими подходами – это вопрос доброй воли каждого банка, того внимания, которое его руководство считает нужным и возможным уделять анализу рисков.
Гораздо важнее вопрос адекватности существующих (и преимущественно разработанных за рубежом) подходов современным российским условиям – по уровню системного риска, на который они исходно не рассчитаны, по требованиям к информационному обеспечению и т.д.
В свете изложенного хотелось бы отметить, что несовершенство существующих регулирующих норм в области анализа финансовых рисков вряд ли можно рассматривать как проблемный фактор, осложняющий анализ финансовых рисков. Бесспорно несовершенны, однако идеал в этой области не достижим. И более того, общепризнанный эталон в области методологии анализа финансовых рисков – Базельский комитет по банковскому надзору – все в большей сепени склоняется к принятию минимальных достаточно простых стандартов для общей массы банков, с рекомендацией применения собственных «внутренних моделей» крупным, осуществляющим сложные операции, претендующим на имидж передовых и другим заинтересованным в качественном анализе рисков банкам.
Требования Банка России в области анализа финансовых рисков в существенной мере адекватны потребностям среднестатистического российского банка, и ни в коей мере не препятствуют заинтересованным банкам осуществлять собственный внутренний анализ необходимой и соответствующей их потребностям полноты и сложности.
В заключении повторю мысль, которую более или менее явно пыталась провести через все выступление. На уровне отдельного банка проблемы анализа финансовых рисков в современных российских условиях являются достаточно стандартными, понятными и решаемыми – с определенными затратами средств, времени и доброй воли руководства, а также с определенной, большей или меньшей, но неизбежной погрешностью оценки.
На уровне российской банковской системы проблема анализа финансовых рисков методологически, информационно и организационно крайне сложна, и в обозримом будущем на хорошем уровне практически не решаема. Однако некий минимальный уровень выявления финансовых рисков уже достигнут, и есть все основания рассчитывать на прогрессивное развитие в этом направлении.