Курс 5 № группы 544 Личное дело №05ффд12911 Преподаватель: Докучаев В. В СодержаниеГлава 1. Оценка эффективности рынка облигацийДинамика курсов казначейских векселей.1.3. Экспертные прогнозы процентных ставок.1.4. Влияние изменения рейтинга облигаций на динамику курсов2.1. Теоремы связанные с оценкой облигацийКупонная ставка2.2.1. Связь с изменением курса облигации2.2.2. Изменения временной структуры2.3.1. Как достигается иммунизация2.3.2. Проблемы, связанные с иммунизациейМножественные непараллельные изменения в негоризонтальной кривой доходностиМножественность вариантов портфелей2.4. Активный менеджмент2.4.1. Горизонтальный анализ2.4.2 Обмен (своп) облигацийОбмен на аналогичную облигациюСмена сегмента рынкаОбмен в ожидании изменения ставки2.4.3. Условная иммунизация2.4.4. Игра на кривой доходности2.5. Облигации в сравнении с акциямиJournal of Portfolio ManagementРасчетная часть.А) На основании исходных данных постройте график кривой доходности на 4 года.А) Какие критерии оценки эффективности портфельных инвестиций вы знаете?А) Определите среднюю доходность и риск акций за рассматриваемый период.С) Постройте график эффективной границы Марковица при условии, что акции «А» и «В» являются единственными объектами, доступными Libor + 0,1А) Разработайте своп, который принесет выгоду обоим предприятиям.
