Задачи: Классификация моделей, отражающих последствия кредитно-денежной политики Определить последствия кредитно-денежной политики в short run

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• Курс (бак) Моделирование правил кредитно-денежной политики в РФ. Цель работы, 151.8kb.
• Программа дисциплины Новая кейнсианская экономика для направления 080100. 62 Экономика, 35.51kb.
• Методы, кредитно-денежной политики, влияющие на рынок ссудных капиталов, 46.95kb.
• Курс Модель межотраслевого баланса Динамическая модель экономики Неймана. 3 курс, 299.54kb.
• Тематика курсовых работ для студентов 2 курса Финансового факультета (вечернее отделение), 32.71kb.
• Эконометрический анализ факторов инфляции в экономике России, 35.92kb.
• Программа по специальным дисциплинам: по дисциплине «Деньги, кредит, банки»: Тема., 288.06kb.
• Программа по специальным дисциплинам: по дисциплине «Деньги, кредит, банки»: Тема., 289.08kb.
• Дисциплина: Конъюнктура товарных рынков, 21.42kb.
• Е в большей степени приобретает характер рыночной экономики, требует глубокого освоения, 2657.76kb.

Пименова Анна, 2 курс

Моделирование последствий кредитно-денежной политики.

Цель: обзор моделей, описывающих последствия кредитно-денежной политики и выявление их применимости в российских условиях.

Задачи:

1. Классификация моделей, отражающих последствия кредитно-денежной политики
   
2. Определить последствия кредитно-денежной политики в short run
   
3. Определить последствия кредитно-денежной политики в long run
   
4. Определить кредитно-денежную политику в условиях кризиса, последствия кредитно-денежной политики в российских условиях.
   

	Адаптивная политика	Прогностическая политика
Short run	Monetary rule	Модификации модели IS-LM
авторы	А. Г. Вдовиченко; В. Г. Воронина; Taylor (1993); McCallum (1997); Orphanides (1998); Дробышевским, Козловской (2002)	Mundell (1968); Fleming (1962); С. Дробышевский (2001), Romer (2000); Laurence Ball,N. Gregory Mankiw, Ricardo Reis (2003)

Модификации модели IS-LM с учетом валютного курса

	Исследователь
инвестиции	«Ловушка ликвидности» (Кейнсианский подход) Монетаристский подход
потребление	“Sticky information” model – Mankiw and Reise (2002)
Спрос на деньги	Модель зависимости спроса на деньги от курса валют – С. Дробышевский (2001) Easterly, Wolf(1995), Sahay, Vegh(1995)

Monetary rule.

Факторы, которые включаются в уравнение кредитно-денежной политики:

Валютный курс,

Рост экономики (ВВП, индекса промышленного производства),

Инфляция

Процентные ставки.

Long run.

Классическая дихотомия	Отрицание принципа нейтральности денег в долгосрочном периоде
	Mankiw

Дальнейшая работа.

Распределение моделей в созданную классификацию, разбор моделей в long run, расширение классификации.

Список литературы.

1. Денежно-кредитная политика в посткризисный период. С. Дробышевский // Институт экономики переходного периода Москва 2001
   
2. Правила денежно-кредитной политики Банка России. А.Г. Вдовиченко , В.Г. Воронина // Консорциум экономических исследований и образования Серия "Научные доклады" №04/09
   
3. Снижение инфляции не должно быть главной целью экономической политики Правительства России. В. М. Полтерович // Записка в Правительство РФ, 2 апреля 2006 г
   
4. Проблемы денежно-кредитной политики в условиях притока капитала в Россию. А. Улюкаев, М. Куликов // "Вопросы экономики", № 7, 2007
   
5. Сравнительный анализ денежно-кредитной политики в переходных экономиках. С. Дробрышевский, А. Козловская // Институт экономики переходного периода, Москва, 2003
   
6. Monetary policy for inattentive economies. Laurence Ball, N. Gregory Mankiw, Ricardo Reis // NBER Working Paper 9491
   
7. Policy rules for open economies. L. Ball // NBER Working Paper 6760
   
8. Housing and monetary policy. John B. Taylor // NBER Working Paper 13682