СодержаниеI. Теоритическая часть
1.2. Виды инвестиционного портфеля.
Портфель роста
Портфель агрессивного роста
Портфель консервативного роста
Портфель среднего роста
Портфель дохода
Портфель регулярного дохода
Портфель роста и дохода.
Портфель двойного назначения.
Сбалансированный портфель
1.3. Доходность и риск портфеля ценных бумаг
E(rm) – среднее арифметическое значение доходности; N
Доходность портфеля
E(rp) – ожидаемая доходность портфеля; Wi
E(ri) – ожидаемая доходность i-ой ценной бумаги; n
Глава 2: Модели портфельного управления 2.1. Модель «доходность-риск» Марковица
2.2. Использование безрисковых займов и кредитов
Рис. 2. Графики портфелей, сочетающих рисковые и безрисковые активы
2.3. Модель Шарпа
Глава 3: Проблемы портфельного инвестирования в РФ.
II. Расчетная часть.
Задача №8
Задача №15
Определите бета коэффициент акции. Постройте график линии SML для акции А.
Задача № 17
Задача № 25
Удастся ли, действуя таким образом, устранить арбитражные возможности? Обоснуйте свой ответ.
Список литературы
|
