Имитационное моделирование инвестиционных рисков
Содержание6.1 Моделирование рисков инвестиционных проектов
6.2 Технология имитационного моделирования в среде ППП EXCEL
6.2.1 Имитационное моделирование с применением функций ППП EXCEL
Q (объем выпуска продукта). Согласно табл. 6.1, эта переменная принимает значения из диапазона 150 – 300. Введите в любую ячейку
Адрес ячейки
Адрес ячейки
NPV, содержащихся в блоке ячеек ЧСС (см. табл. 6.7). Механизм действия функции СУММЕСЛИ()
E к стандартно распределенной величине Z
Z выражается в количестве стандартных отклонений. Для вычисления вероятностей по значению нормализованной величины Z
Z является аргументом для следующей функции – НОРМСТРАСП()
Е будет меньше или равна х.
В данном случае они наглядно демонстрируют несоизмеримость суммы возможных убытков по отношению к общей сумме доходов
6.2.2 Имитация с инструментом "Генератор случайных чисел"
6.2.3 Статистический анализ результатов имитации
Х соответствуют большие значения случайной величины Y
R = 1). Кроме того, существует корреляционная зависимость средней степени между Q и NPV
Как следует из полученных результатов, данное условие соблюдается для исходных переменных V, Q, P
В частности асимметрию распределений переменных V, Q, P в данном случае можно считать несущественной, чего нельзя однако сказать
Введите в любую ячейку ЭТ формулу
Уровень надежности
Для рассматриваемого примера это означает, что с вероятностью