Курс лекций по дисциплине 5427 международные расчеты и валютные операцииСодержаниеВсемирная межбанковская система SWIFT.Главные цели создания SWIFT и основные этапы ее развития.Преимущества и недостатки сети.Сообщения SWIFT.Таблица 1 Категории и типы сообщенийПереводы финансовых организацийВалютные операцииИнкассо и документы по наличнымЦенные бумагиДрагоценные металлы и синдикатыДокументарные аккредитивы и гарантииДорожные чекиСмешанные сообщенияОбщая группаСовременная архитектура сети SWIFT.Идентификатор терминала + последовательный номер сообщения)Park avenu 34Адрес клиента)Обеспечение безопасности функционирования SWIFT.Лекция № 2Механизм корреспондентских отношений.Основные формы международных расчетов.Лекция № 3Таблица 1 Методы платежей и расчетов, используемые в международной торговлеОплата после отгрузки.Торговля по открытому счету.Рис. 1. Расчеты платежными поручениями при последующей оплате товаров (услуг)Рис. 2. Расчеты платежными требованиями-поручениямиРис. 3. Расчеты платежными требованиямиРис. 4. Аккредитивная форма расчетов с предварительным депонированием средствРис. 5. Аккредитивная форма расчетов с использованием банковской гарантииЧек служит ценной бумагой.Лекция № 4Электронные системы межбанковских расчетов.Электронные платежи в банковской системе России.Лекция № 5Международная валютная системаСистема золотовалютного стандартаЯмайская валютная системаСвободное («чистое») плаваниеНоминальный валютный курсТаблица 1 Время работы бирж на FOREX (Заблуждения о FOREXЛекция № 6Валютный рынокТаблица 1 Различия между торговлей форексом и банкнотами1. Способ совершения сделкиОсновные валюты (majors)Позиции уполномоченного банка в иностранной валюте, не включаемые в расчет открытой валютной позицииПо каждой иностранной валюте открытая валютная позиция определяется отдельно.Для подсчета открытой валютной позиции в рубляхСуммарная величина всех длинных и суммарная величина всех коротких открытых валютных позиций в иностранных валютах и рублях должПроцесс установления валютного курса.Межбанковская торговляРасчет кросс-курсов/1. Расчет кросс-курса для валют с прямыми котировками к долларуUsd/rub 31,57502. Расчет кросс-курса для валют с прямой и косвенной котировками к долларуGbp/usd 1,67503. Расчет кросс-курса для валют с косвенными котировками к доллару СШАGbp/usd 1,6750Gbr/eur =Usd/rub = 31,8410 - 31,8430Eur/rub = 31,6000 - 31,6800Таблица 2 Определение усредненных курсов валютСумма в долларахСуммы в фунтах стерлинговПрямая котировкаКосвенная (обратная) котировкаЛекция № 7К капитальным операциямЛекция № 8Таблица 1 Дата валютирования по операциям спотПрямая котировкаКосвенная (обратная) котировкаОткрытая валютная позиция банка (ОВП)Лекция № 9Срочными операциямиФорвардные валютные контрактыФорвардный курс аутрайт = курс спот ± форвардные пункты Forward outright rate = spot rate ± forward pointsWall Street JournalФорвардные пунктыЛекция № 10Валютный опционБазисная стоимость опционаКолл - опционТаблица 1 Опционы колл и путОпционная премияОпцион коллОпцион путВнутренняя стоимость опциона коллВременная стоимостьПокрытие платежей при импорте и экспорте.Хеджирование валютного риска между аукционами и торгами.Валютный арбитражВременной арбитражЛекция № 11Валютный своп.Валютные своп-сделки —Процентный свопПроцентные свопы используются для следующих целейВалютный свопТаблица 1 Даты и обозначения своп-сделокФьючерсные валютные контрактыВалютные фьючерсыЦель спекулированияКраткосрочные процентные фьючерсыСтоимость одного тика = номинальная стоимость х величина тикаВалютные фьючерсыЛекция № 12Валютное регулированиеВалютная политика.Девизная политикаУчетная (дисконтная) политикаДиверсификация валютных резервовДвойной валютный рынок —Политика валютного управления (политика Валютного совета) —Регулирование режима валютного курса. Конвертируемость (обратимость) валюты.Конвертируемость национальной валюты.Частичная обратимостьВнешняя конвертируемостьВалютный контрольВалютное регулирование и валютный контроль в России.
