СодержаниеВсемирная межбанковская система SWIFT.
Главные цели создания SWIFT и основные этапы ее развития.
Преимущества и недостатки сети.
Сообщения SWIFT.
Таблица 1 Категории и типы сообщений
Переводы финансовых организаций
Валютные операции
Инкассо и документы по наличным
Ценные бумаги
Драгоценные металлы и синдикаты
Документарные аккредитивы и гарантии
Дорожные чеки
Смешанные сообщения
Общая группа
Современная архитектура сети SWIFT.
Идентификатор терминала + последовательный номер сообщения)
Park avenu 34
Адрес клиента)
Обеспечение безопасности функционирования SWIFT.
Лекция № 2
Механизм корреспондентских отношений.
Основные формы международных расчетов.
Лекция № 3
Таблица 1 Методы платежей и расчетов, используемые в международной торговле
Оплата после отгрузки.
Торговля по открытому счету.
Рис. 1. Расчеты платежными поручениями при последующей оплате товаров (услуг)
Рис. 2. Расчеты платежными требованиями-поручениями
Рис. 3. Расчеты платежными требованиями
Рис. 4. Аккредитивная форма расчетов с предварительным депонированием средств
Рис. 5. Аккредитивная форма расчетов с использованием банковской гарантии
Чек служит ценной бумагой.
Лекция № 4
Электронные системы межбанковских расчетов.
Электронные платежи в банковской системе России.
Лекция № 5
Международная валютная система
Система золотовалютного стандарта
Ямайская валютная система
Свободное («чистое») плавание
Номинальный валютный курс
Таблица 1 Время работы бирж на FOREX (
Заблуждения о FOREX
Лекция № 6
Валютный рынок
Таблица 1 Различия между торговлей форексом и банкнотами
1. Способ совершения сделки
Основные валюты (majors)
Позиции уполномоченного банка в иностранной валюте, не включаемые в расчет открытой валютной позиции
По каждой иностранной валюте открытая валютная позиция определяется отдельно.
Для подсчета открытой валютной позиции в рублях
Суммарная величина всех длинных и суммарная величина всех коротких открытых валютных позиций в иностранных валютах и рублях долж
Процесс установления валютного курса.
Межбанковская торговля
Расчет кросс-курсов/
1. Расчет кросс-курса для валют с прямыми котировками к доллару
Usd/rub 31,5750
2. Расчет кросс-курса для валют с прямой и косвенной котировками к доллару
Gbp/usd 1,6750
3. Расчет кросс-курса для валют с косвенными котировками к доллару США
Gbp/usd 1,6750
Gbr/eur =
Usd/rub = 31,8410 - 31,8430
Eur/rub = 31,6000 - 31,6800
Таблица 2 Определение усредненных курсов валют
Сумма в долларах
Суммы в фунтах стерлингов
Прямая котировка
Косвенная (обратная) котировка
Лекция № 7
К капитальным операциям
Лекция № 8
Таблица 1 Дата валютирования по операциям спот
Прямая котировка
Косвенная (обратная) котировка
Открытая валютная позиция банка (ОВП)
Лекция № 9
Срочными операциями
Форвардные валютные контракты
Форвардный курс аутрайт = курс спот ± форвардные пункты Forward outright rate = spot rate ± forward points
Wall Street Journal
Форвардные пункты
Лекция № 10
Валютный опцион
Базисная стоимость опциона
Колл - опцион
Таблица 1 Опционы колл и пут
Опционная премия
Опцион колл
Опцион пут
Внутренняя стоимость опциона колл
Временная стоимость
Покрытие платежей при импорте и экспорте.
Хеджирование валютного риска между аукционами и торгами.
Валютный арбитраж
Временной арбитраж
Лекция № 11
Валютный своп.
Валютные своп-сделки —
Процентный своп
Процентные свопы используются для следующих целей
Валютный своп
Таблица 1 Даты и обозначения своп-сделок
Фьючерсные валютные контракты
Валютные фьючерсы
Цель спекулирования
Краткосрочные процентные фьючерсы
Стоимость одного тика = номинальная стоимость х величина тика
Валютные фьючерсы
Лекция № 12
Валютное регулирование
Валютная политика.
Девизная политика
Учетная (дисконтная) политика
Диверсификация валютных резервов
Двойной валютный рынок —
Политика валютного управления (политика Валютного совета) —
Регулирование режима валютного курса. Конвертируемость (обратимость) валюты.
Конвертируемость национальной валюты.
Частичная обратимость
Внешняя конвертируемость
Валютный контроль
Валютное регулирование и валютный контроль в России.
|
